Вопросы по FORTS

Всем привет!

В виду того, что Российский рынок Акций находится в обморочном состоянии (в части волатильности), стал присматриваться к срочному рынку. Найдя описание контрактов на rts.micex.ru/ru/derivatives/contracts.aspx и проанализировав инструменты в таблице КВИКа сгенерировал несколько непонятных для себя моментов:

— Каждый фьючерс имеет дату экспирации, что будет с моей открытой позицией, если на дату экспирации я ее не закрою? Ее перекинут на контракт, который имеет более дальнюю дату экспирации по этому же инструменту или закроют позицию по последней цене этого контракта?

— Зачем на срочном рынке торгуются сразу несколькими контрактами одного инструмента с разными датами экспирации? В чем суть действа?

— Что означают буквы M и H в наименованиях фьючерсов (допустим RIH4 и RIM4)?

— Используя для торговли платформу КВИК и подключив у брокера возможность работать в секторе срочного рынка не нашел возможности построить таблицу опционов… отсутствуют контракты — может кто сталкивался?

Жители ФОРТСа — надеюсь на вашу помощь!

ФОРТС

BESSONoff

Томск

148

с 5 июня 2012

21 Комментарий

Sibiryachok
19 января 2013, 20:41
— матчасть: Исполнение Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100. Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 20 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с Методикой в 16:30 последнего дня заключения Контракта.

— суть в разных датах экспирации

— месяца экспирации

— например, в БКС на едином счете отсутствует возможность торговать опциона, хотя фьючи можно. Надо изначально подключать именно опционы.
0
svanchik
19 января 2013, 20:41
Рих… Рим… Риз… Риу-это обозначение кварталов( месяц) экспирации.RIH3-экспирация в марте
+2
IRIN
19 января 2013, 20:55
На дату экспирации, если Вы додержали до нее контракт у Вас случится экспирация. Т.е. вместо Вашего инструмента у Вас на счете появится деньги с минусом или с плюсом в зависимости от того насколько удачно Вы вложились=))

Торговля несколькими контрактами одного инструмента с разными датами экспирации иногда интересна с точки зрения игры на спрэдах

В квике в таблице выберите сектор Опционы и зайдите внутрь, выберите нужные и добавьте в таблицу, нажав OK!=))
0
Olleg
19 января 2013, 23:04
Самое главное не забудьте — фьючи и опционы изначально это средство хеджирования, а не торговли. Поэтому и даты разные и спецификации.
Поэтому гонять голый фьюч бессмысленно (еще Тимофей писал про альфа-риск).
имеет смысл хеджированная стратегия из нескольких инструментов
+1

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности

Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из ключевых факторов, влияющих на пару, стала...

Tickmill

13.01.2026

Война чипов. К чему ведет технологическое противостояние США, Европы и Китая?

Главное Западные страны усиливают ограничения на поставки передовых чипов и технологического оборудования в Китай. Китай активно инвестирует в создание собственной полупроводниковой...

Финам Брокер

13.01.2026

ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-13

ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-13 💼 Предварительные параметры выпуска: 🔵 Предварительная дата сбора книги заявок: 20 января 2026 года с 11:00 до 15:00...