Вопросы по FORTS

Всем привет!

В виду того, что Российский рынок Акций находится в обморочном состоянии (в части волатильности), стал присматриваться к срочному рынку. Найдя описание контрактов на rts.micex.ru/ru/derivatives/contracts.aspx и проанализировав инструменты в таблице КВИКа сгенерировал несколько непонятных для себя моментов:

— Каждый фьючерс имеет дату экспирации, что будет с моей открытой позицией, если на дату экспирации я ее не закрою? Ее перекинут на контракт, который имеет более дальнюю дату экспирации по этому же инструменту или закроют позицию по последней цене этого контракта?

— Зачем на срочном рынке торгуются сразу несколькими контрактами одного инструмента с разными датами экспирации? В чем суть действа?

— Что означают буквы M и H в наименованиях фьючерсов (допустим RIH4 и RIM4)?

— Используя для торговли платформу КВИК и подключив у брокера возможность работать в секторе срочного рынка не нашел возможности построить таблицу опционов… отсутствуют контракты — может кто сталкивался?

Жители ФОРТСа — надеюсь на вашу помощь!

ФОРТС

BESSONoff

Томск

148

с 5 июня 2012

21 Комментарий

Sibiryachok
19 января 2013, 20:41
— матчасть: Исполнение Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100. Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 20 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с Методикой в 16:30 последнего дня заключения Контракта.

— суть в разных датах экспирации

— месяца экспирации

— например, в БКС на едином счете отсутствует возможность торговать опциона, хотя фьючи можно. Надо изначально подключать именно опционы.
0
svanchik
19 января 2013, 20:41
Рих… Рим… Риз… Риу-это обозначение кварталов( месяц) экспирации.RIH3-экспирация в марте
+2
IRIN
19 января 2013, 20:55
На дату экспирации, если Вы додержали до нее контракт у Вас случится экспирация. Т.е. вместо Вашего инструмента у Вас на счете появится деньги с минусом или с плюсом в зависимости от того насколько удачно Вы вложились=))

Торговля несколькими контрактами одного инструмента с разными датами экспирации иногда интересна с точки зрения игры на спрэдах

В квике в таблице выберите сектор Опционы и зайдите внутрь, выберите нужные и добавьте в таблицу, нажав OK!=))
0
Olleg
19 января 2013, 23:04
Самое главное не забудьте — фьючи и опционы изначально это средство хеджирования, а не торговли. Поэтому и даты разные и спецификации.
Поэтому гонять голый фьюч бессмысленно (еще Тимофей писал про альфа-риск).
имеет смысл хеджированная стратегия из нескольких инструментов
+1

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-14

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-14 Книга заявок закрыта 31 марта 2026 года в объёме 2,4 млрд рублей . Размещённый выпуск облигаций включён...

АПРИ

14:47

💼 Подведем итоги 2025 года и поделимся планами на будущее

Друзья, 7 апреля в 18:00 мы раскроем результаты деятельности за 2025 год: опубликуем итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность, а также представим годовой отчет компании....

Positive Technologies

14:57

Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора

Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу работают. Сегодня мы подробно, на простых и понятных...

Market Power

13:01

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...