Вопросы по FORTS

Всем привет!

В виду того, что Российский рынок Акций находится в обморочном состоянии (в части волатильности), стал присматриваться к срочному рынку. Найдя описание контрактов на rts.micex.ru/ru/derivatives/contracts.aspx и проанализировав инструменты в таблице КВИКа сгенерировал несколько непонятных для себя моментов:

— Каждый фьючерс имеет дату экспирации, что будет с моей открытой позицией, если на дату экспирации я ее не закрою? Ее перекинут на контракт, который имеет более дальнюю дату экспирации по этому же инструменту или закроют позицию по последней цене этого контракта?

— Зачем на срочном рынке торгуются сразу несколькими контрактами одного инструмента с разными датами экспирации? В чем суть действа?

— Что означают буквы M и H в наименованиях фьючерсов (допустим RIH4 и RIM4)?

— Используя для торговли платформу КВИК и подключив у брокера возможность работать в секторе срочного рынка не нашел возможности построить таблицу опционов… отсутствуют контракты — может кто сталкивался?

Жители ФОРТСа — надеюсь на вашу помощь!

ФОРТС

BESSONoff

Томск

148

с 5 июня 2012

21 Комментарий

Sibiryachok
19 января 2013, 20:41
— матчасть: Исполнение Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100. Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 20 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с Методикой в 16:30 последнего дня заключения Контракта.

— суть в разных датах экспирации

— месяца экспирации

— например, в БКС на едином счете отсутствует возможность торговать опциона, хотя фьючи можно. Надо изначально подключать именно опционы.
0
svanchik
19 января 2013, 20:41
Рих… Рим… Риз… Риу-это обозначение кварталов( месяц) экспирации.RIH3-экспирация в марте
+2
IRIN
19 января 2013, 20:55
На дату экспирации, если Вы додержали до нее контракт у Вас случится экспирация. Т.е. вместо Вашего инструмента у Вас на счете появится деньги с минусом или с плюсом в зависимости от того насколько удачно Вы вложились=))

Торговля несколькими контрактами одного инструмента с разными датами экспирации иногда интересна с точки зрения игры на спрэдах

В квике в таблице выберите сектор Опционы и зайдите внутрь, выберите нужные и добавьте в таблицу, нажав OK!=))
0
Olleg
19 января 2013, 23:04
Самое главное не забудьте — фьючи и опционы изначально это средство хеджирования, а не торговли. Поэтому и даты разные и спецификации.
Поэтому гонять голый фьюч бессмысленно (еще Тимофей писал про альфа-риск).
имеет смысл хеджированная стратегия из нескольких инструментов
+1

Читайте на SMART-LAB:

Напоминаю, сегодня проследний день самых низких цен и максимальных скидок на нашу конференцию 20 июня в СПБ!

Напоминаю, сегодня проследний день самых низких цен и максимальных скидок на нашу конференцию 20 июня в СПБ! https://confa.smart-lab.ru/spb26/ Промо: MARTOS -20% Кто у нас выступит?...

09:08

Мозговой штурм. Традиционно: коротко и по делу, о чем говорили аналитики в офисе

Доброго дня! Традиционно делаю вашу любимую рубрику = конспект нашего обсуждения в офисе Мозговика. Кстати, напомню, что 11 апреля у нас встреча с годовыми подписчиками в Калининграде....

Mozgovik

30.03.2026

Новый выпуск облигаций Л-Старт (B.ru, 500 млн руб., YTM 31,89%)

❗️Информация для квалифицированных инвесторов ▶️ Разработчик и производитель оборудования для нефтегазовой отрасли Л-Старт объявляет о размещении нового выпуска облигаций ▶️ Основные...

Иволга Капитал

30.03.2026

ВТБ МСФО 2 мес. 2026 г. - правильная прибыль выросла

ВТБ отчитался за 2 месяца 2026 года по МСФО. Чистая прибыль за 2 месяца снизилась на 11% до 69 млрд руб. Рентабельность капитала составила 15,4%. Достаточность капитала по нормативу Н20.0...