Вопросы по FORTS

Всем привет!

В виду того, что Российский рынок Акций находится в обморочном состоянии (в части волатильности), стал присматриваться к срочному рынку. Найдя описание контрактов на rts.micex.ru/ru/derivatives/contracts.aspx и проанализировав инструменты в таблице КВИКа сгенерировал несколько непонятных для себя моментов:

— Каждый фьючерс имеет дату экспирации, что будет с моей открытой позицией, если на дату экспирации я ее не закрою? Ее перекинут на контракт, который имеет более дальнюю дату экспирации по этому же инструменту или закроют позицию по последней цене этого контракта?

— Зачем на срочном рынке торгуются сразу несколькими контрактами одного инструмента с разными датами экспирации? В чем суть действа?

— Что означают буквы M и H в наименованиях фьючерсов (допустим RIH4 и RIM4)?

— Используя для торговли платформу КВИК и подключив у брокера возможность работать в секторе срочного рынка не нашел возможности построить таблицу опционов… отсутствуют контракты — может кто сталкивался?

Жители ФОРТСа — надеюсь на вашу помощь!

ФОРТС

BESSONoff

Томск

148

с 5 июня 2012

21 Комментарий

Sibiryachok
19 января 2013, 20:41
— матчасть: Исполнение Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100. Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 20 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с Методикой в 16:30 последнего дня заключения Контракта.

— суть в разных датах экспирации

— месяца экспирации

— например, в БКС на едином счете отсутствует возможность торговать опциона, хотя фьючи можно. Надо изначально подключать именно опционы.
0
svanchik
19 января 2013, 20:41
Рих… Рим… Риз… Риу-это обозначение кварталов( месяц) экспирации.RIH3-экспирация в марте
+2
IRIN
19 января 2013, 20:55
На дату экспирации, если Вы додержали до нее контракт у Вас случится экспирация. Т.е. вместо Вашего инструмента у Вас на счете появится деньги с минусом или с плюсом в зависимости от того насколько удачно Вы вложились=))

Торговля несколькими контрактами одного инструмента с разными датами экспирации иногда интересна с точки зрения игры на спрэдах

В квике в таблице выберите сектор Опционы и зайдите внутрь, выберите нужные и добавьте в таблицу, нажав OK!=))
0
Olleg
19 января 2013, 23:04
Самое главное не забудьте — фьючи и опционы изначально это средство хеджирования, а не торговли. Поэтому и даты разные и спецификации.
Поэтому гонять голый фьюч бессмысленно (еще Тимофей писал про альфа-риск).
имеет смысл хеджированная стратегия из нескольких инструментов
+1

Читайте на SMART-LAB:

Тарифы как инфляционный фактор: почему ожидания снижения ставок остывают

Индекс доллара DXY удерживается в плюсе и торгуется выше важной зоны 97.50 в европейские часы во вторник. На первый взгляд это выглядит парадоксально: решение Верховного суда США против тарифной...

Tickmill

24.02.2026

Новые рублевые размещения корпоративных облигаций: интересного будет немного

Общая динамика рублевых корпоративных облигаций на прошлой неделе в целом была положительная (сохраняется тренд на снижение доходностей после недавнего понижения ключевой ставки ЦБ РФ до 15,5%)....

Mozgovik

24.02.2026

Битва акций: Астра или Позитив

Алексей Девятов Группа Позитив и Группа Астра — крупнейшие по капитализации разработчики программного обеспечения, акции которых обращаются на Московской Бирже. Мы сравнили их и определили,...

Альфа-Инвестиции

24.02.2026

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...

Mozgovik

23.02.2026