PnL при внутридневной торговле...

В приводе у меня сохроняются все мои сделки, если торговля ведется через привод. По сделкам, можно провести анализ своей торговли например.

Торговля с 12.12.2012 — 18.01.2013



 Такой PnL получается при интрадейной торговле.
 Это лишь торговая система для краткосрочной торговли! Смартлаб считает это по другому «дрочить на 5мин», как это будет называться на 1мин. промолчу...
 Среднесрочники. Раз в сезон или в n мес., такие посты выстреливают, по закрытии позиции например. И ведь нет причин в чем-то сомневаться. Они так же правы.

Суть стратегии:
  — очень близкий TP. На тэйк-профит, основана вся торговая система; 
  — SL. SL=TP почти и в основном меньше, но никак не равен магическому числу k, SL << kTP;
  — Фактически, TP начинается где-то  с 0,033%. Любители тестирования на TSLab/WL, будут во все горло орать, что такая стратегия будет убыточная.  Проскальзование/комиссия и т.д.;
— не столь важна динамика счета внутри дня, сколько по итогам дня;
— как минимум 4 SL из ~18-20 сделок придется словить;
— Ни одна стратегия пока что не давала такой эквити.

Можно сразу сказать, что у систем, у которых рост эквити идет по экспоненте — множество проблем.

Пока что, ни одна торговая система не сравниться с  краткосрочной, интрадейной  торговлей…