PnL при внутридневной торговле...

В приводе у меня сохроняются все мои сделки, если торговля ведется через привод. По сделкам, можно провести анализ своей торговли например.

Торговля с 12.12.2012 — 18.01.2013

Такой PnL получается при интрадейной торговле.
Это лишь торговая система для краткосрочной торговли! Смартлаб считает это по другому «дрочить на 5мин», как это будет называться на 1мин. промолчу...
Среднесрочники. Раз в сезон или в n мес., такие посты выстреливают, по закрытии позиции например. И ведь нет причин в чем-то сомневаться. Они так же правы.

Суть стратегии:
— очень близкий TP. На тэйк-профит, основана вся торговая система;
— SL. SL=TP почти и в основном меньше, но никак не равен магическому числу k, SL << kTP;
— Фактически, TP начинается где-то с 0,033%. Любители тестирования на TSLab/WL, будут во все горло орать, что такая стратегия будет убыточная. Проскальзование/комиссия и т.д.;
— не столь важна динамика счета внутри дня, сколько по итогам дня;
— как минимум 4 SL из ~18-20 сделок придется словить;
— Ни одна стратегия пока что не давала такой эквити.

Можно сразу сказать, что у систем, у которых рост эквити идет по экспоненте — множество проблем.

Пока что, ни одна торговая система не сравниться с краткосрочной, интрадейной торговлей…

интрадей

jtrade

LZone

1 550

с 21 февраля 2011

39 Комментариев

mauzer
19 января 2013, 02:22
а ведь круто черт побери!
+1
Bratishka
19 января 2013, 06:16
Автор, ты абсолютно прав, что это туфта :)
+1
Сергей Иконников
19 января 2013, 11:16
На графике PnL в %?
0
- jtrade
  19 января 2013, 11:55
  Сергей Иконников, да.
  0
kamperman
19 января 2013, 12:08
Выставление ордеров по каким сигналам?
0
SMA
19 января 2013, 13:51
я как понял из поста, что автор торгует близкий тп=ст, и пытается сказать что минимум 3ст=тп это бред, так вот когда я тестил робота по такой системе тп<=ст, то действительно результат был такой как на графике и это факт, но проблема в инфраструктуре!!! то есть нужно раскошелиться как минимум на плазу, но так как я иду по пути наименьших костов, то этот вариант у меня отпал, так как не понятно какой результат будет на реальной торговле!!! Но с автору склонен верить:) + в проф:D
0
Сергей < o-s-a.net >
19 января 2013, 14:12
Полностью согласен с SMA. Это контртрендовая стратегия и она подразумевает наличие хорошего канала связи. Замечу, что мне очень не нравится в этом не само наличие особой инфраструктуры, а кол-во сделок. Посмотрите на лидеров ЛЧИ 2012 и вы поймете, что на сделку получается пару пипсов профита и если система даст сбой, то это будет мгновенный слив всего.
0
Казай Мазай
19 января 2013, 16:50
из икселя график, да?
0
- jtrade
  19 января 2013, 16:57
  Казаков Сергей, да
  0
Антон Денисков (Fry)
19 января 2013, 19:03
Спасибо, подстёгивает. Желаю стабильно так.

> Любители тестирования на TSLab/WL, будут во все горло орать, что такая стратегия будет убыточная. Проскальзование/комиссия и т.д.;

Если это камень в мой огород, то хочу ещё раз объяснить суть заметки:
smart-lab.ru/blog/91049.php

Я всего лишь наглядно показал, что малый стоп и ТП увеличивают вероятность слива заведомо сливной модели поведения.
А вы по сути говорите, что идея, которая работает на малых ТФ, круче любых идей на больших ТФ.
Это естественно. Это не противоречит тестам в TSLab/WL.
При большом допустимом риске, малом сайзе, да на дохлом рынке даже и думать нечего — малый ТФ рулит. Проблема в том, что много шума и найти хорошую основу для ТС сложнее.

ЗЫ намекните, куда копать: паттерны, производные от мувингов, уровни, поводыря искать...?
0
- jtrade
  19 января 2013, 19:27
  Fry, Камень не в твой огород))) За исследование кстати спасибо!
  Я тоже проверял и да, результаты не профитные. Но, на 1мин./5мин. при использовании стакана шансы увеличиваются (плотность стакана и т.д)+ зависимость TP/SL от волатильности, да и + много шума.
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    19 января 2013, 20:13
    jettrade, понял, спасибо. Зависимость от волы формализована или на глазок? По идее ведь можно подобрать коэф. для дней недели и времени суток + для разных новостей по плану. А за основу волы взять дельту цены от мувинга или просто ATR.
    0
    - jtrade
      19 января 2013, 22:05
      Fry, на глазок.
      0
Скальпёр
19 января 2013, 20:33
fRTS? по оси 0Y — проценты?
я тобой горжусь!) jettrade — яркий представитель скальперов!)
Успехов тебе!)
0
- jtrade
  19 января 2013, 22:04
  Максим Викулов, Si, OY — проценты.
  +1
  - Скальпёр
    19 января 2013, 23:01
    jettrade, красавчик!)
    0
siva
19 января 2013, 22:19
Красивый график, ща нарисую то, что у меня получилось на среднесрочной стратегии.
-1
siva
19 января 2013, 22:38

С ноября 2012 =)
0
- jtrade
  19 января 2013, 23:00
  Станислав Иванов, среднесрочники тоже живут)) Что по оси ординат?
  0
  - Скальпёр
    19 января 2013, 23:01
    jettrade, прикинь проценты?))))
    0
    - siva
      19 января 2013, 23:02
      Максим Викулов, я бы купил место путина :)
      -1
    - jtrade
      19 января 2013, 23:07
      Максим Викулов, завязываю с интрадеем, ушел бы в среднесрок)))
      0
  - siva
    19 января 2013, 23:01
    jettrade, пункты )))
    0
    - jtrade
      19 января 2013, 23:09
      Станислав Иванов, пункты в расчете на что? На 1контракт? Рабочий объем варьируется? Ри?
      0
      - jtrade
        19 января 2013, 23:10
        jettrade, как будет в пересчете на %?
        0
        siva
        19 января 2013, 23:27
        jettrade, не знаю как считать ))у меня первые 10 трейдов с плечом 1 к1, затем 1 к 2.
        Наверное с 10 до 18 тыщ нужно в 2 раза уменьшить.
        То бишь 13 тыщ пунктов на 1 контракт РИ
        13 / 155 = 8.5% примерно :)
        0
      - siva
        19 января 2013, 23:25
        jettrade, 10я сделка — плечо 1 к 2.
        До этого 1 к 1
        0
        jtrade
        19 января 2013, 23:34
        Станислав Иванов, увеличение плеча видно на графике.
        У меня на графике плечо тоже постепенно увеличивается.
        Теперь для меня интересный вопрос — до какого времени можно увеличивать число контрактов? Есть ли расчеты? Знаю по своему опыту, что с увеличением числа контрактов, TP/SL, также придется изменять, но после некоторых параметров TP/SL наступит потолок, когда торговля перейдет в убыток.Не хочется сталкиваться с такой ситуацией лоб в лоб в реальной торговле…
        0
        siva
        20 января 2013, 00:04
        jettrade,
        ну я сейчас приведу мысли из допущения, что мои контракты никак не влияют на рынок (я начинаю только знакомиться с торговлей роботами), даже если робот закроет 4 квартала в плюс — я буду торговать не более чем 32 контрактами ))))) Так что мои сделки никак рынок не меняют.
        
        1) Дальше, я смотрю сколько у меня максимальная просадка за всю историю — оказалось 16.000 пунктов или примерно 10%.
        2) Дальше я закладываю риск того, что рано или поздно изменятся параметры ряда / изменится сама модель ряда, и робота придется РЕоптимизировать. Пойму я это, если макс. просадка будет 15%
        3) Брокер кроет при потере в 75%
        4) Итого можно брать максимальное плечо для моей стратегии (чтобы пан или пропал) — 75%/15% = 1 к 5
        
        Естественно, я вообще не собираюсь плечи брать. так как если моя система покажет 4 подряд квартала в прибыль, или по итогам 2013 года заработает хотя бы 20% — я просто возьму 10 лямов рубликов в управление(вообще без проблем, с подтвержденным стейтментом).
        Рынок наш 100 контрактов будет кушать с просадкой в 30-40 пунктов, а у меня в тестере заложено проскальзывание в 50.
        +1
        siva
        20 января 2013, 00:06
        jettrade, что в моих простых рассуждениях не так, расскажи.
        Я читал про всякие критерии Келли, но мне кажется это все от лукавого. Бери по максимуму то + 50% на погрешность статистики да и все )))
        0
        jtrade
        20 января 2013, 01:05
        Станислав Иванов, С критерием Keлли и в других вопросах о плечах, Антон Кротов разбирается.
        Я же стараюсь брать все плечи, но подход другой. В основном постоянный рабочий объем. Если при моей допустимой просадке возможно увеличение объема, то объем увеличиваю, но все с оглядкой на TP/SL.
        0
        siva
        20 января 2013, 01:09
        jettrade, Если вы изначально строите стратегию с минимизацией просадок, то конечно — можно херачить на все плечи.
        Я все-таки добиваюсь плавности эквити, отсутствия убыточных годов (как минимум), высокого коэффициента восстановления.
        Мне торопиться некуда, ещё молодой. Заработаю свои миллионы ;)
        0
        jtrade
        20 января 2013, 01:11
        Станислав Иванов, «Я все-таки добиваюсь плавности эквити»? Я тогда чем занимаюсь?))
        0
        jtrade
        20 января 2013, 01:13
        jettrade, «Мне торопиться некуда, ещё молодой» — не один такой!
        0
        siva
        20 января 2013, 01:14
        jettrade, круто) нас оказывается много)
        0
        siva
        20 января 2013, 01:14
        jettrade, форма эквити рано или поздно перестанет быть гладкой при плече 1 к 30 (на си) ;)
        0
        jtrade
        20 января 2013, 01:32
        Станислав Иванов, как рассчитал?
        0
        siva
        20 января 2013, 10:29
        jettrade, что рассчитал?
        0