Предположим я мегакрупный фонд, у меня есть большая позиция,
и я планирую гнать рынок к некоей цели, располагая свободной
краткосрочной ликвидностью.
Как в такой ситуации мне контролировать риск по поддержке
своей позиции?
Как понять что поддержка работает или нет?
Порассуждаем с точки зрения покупателя.
Допустим моя мегалонговая позиция — 100 млн. акций Сбера.
Изменение цены на один пукт даёт мне бумажный профит:
Пр = 100 млн. * 0,01 = 1 000 000 рублей.
На которые я могу купить по текущей цене 103 руб. ещё 9 700 акций.
Следовательно в самом простом случае получаем вывод:
если докупаем 9700 акций и это сдвигает цену на 0,01 руб.,
то поддержка позиции работает.
Это простой случай, когда увеличение риска по позиции минимально.
Теперь смоделируем ситуацию.
Краткосрочной свободной ликвидности мне готовы
выделить 100 млн. руб. Значит я смогу докупить в поддержку
позиции грубо 970 000 акций. Как мне обосновать выделение денег?
Обоснование, например, будет следующим:
— я буду покупать в поддержку позиции всякий раз, чтобы цена
за 200 000 акций проторговки вырастала на 0,01 руб.;
— если все 200 000 акций пришлось купить мне, но цена не выросла
на 0,01 руб., значит поддержка неэффективна, и я закрываю все
позиции, открытые на кратосрочную ликвидность;
— если за проторговку 200 000 акций цена выросла более 0,01 руб.,
я закрываю позиции, открытые на краткосрочную ликвидность,
пока рынок позволит мне оставаться в тренде
0,01 руб. на 200 000 акций.
На самом деле именно так работают тренды внутри дня.
Тайм-фрейм тут не при чём. По тайм-фрейму нельзя сказать
сколько денег понадобится, чтобы через 5 или 15 мин цена
выросла на Х пунктов. Внутри дня тренды «рисуют» по объёму,
а не по тайм-фрейму.
Внутри дня тренды «рисуются по уму, с чем у автора статьи явно проблемы. Он никогда не был на деске, не знает этой кухне. Он даже не октрывал книгу Паршикова где описано как работают профессионалы против толпы.
А это детский лепет.
Чудны Твои дела, Господи!
Многое я повидал на пути становления трейдером, но такого чтобы кто-то мог что-то покупать на «бумажный профит» никогда не видел!!!
Genda, да автор понятия не имеет о рынке. Что за задача — купить продать, что с рынком. Продавать на падающем рынке — это убить его. Стоит тебе выставить офер маль мальский и тебя расскусят, с другой стороны не дураки сидятж.
Дюша Метелкин, дисциплина хромает причём на обе ноги...
Со стопами бяда. Да и несколько отдалился от торгов. На работе (Заводе) сменщик приболел, дак вообще 10 дней без выходных и инторнетов было...
Sloikin, вопрос достаточно конкретный. Дискуссия только об этом — выяснить истину. Вкратце:
1) Я утверждаю, что акции на мосбирже заблокированы в НРД и по ним не будет дивов, ими нельзя голосо...
Похоже, экосистема будет развиваться. Про TON коин уже из каждого утюга слышу. На Дзене даже вышла статья «Как зарабатывать TON coin торгуя тоном на бирже торговыми ботами»: dzen.ru/a/ZjUMgCtZvDRFMs4v...
А это детский лепет.
уверены?
Многое я повидал на пути становления трейдером, но такого чтобы кто-то мог что-то покупать на «бумажный профит» никогда не видел!!!