Загадочное поведение двух роботов.

Вдруг, неожиданно для самого себя, написал пару простых роботов. Никогда не интересовался механическими системами, программированием, и т.д. Просто что-то нашло. Ничего серьезно не читал по теме, поэтому может быть моя загадка имеет банальное объяснение.

Оба робота написаны в Metatrader 4 и протестированы на EURUSD M15 с 01.01.2000 по сей день. Данные взяты от Альпари. Суть первого робота заключается в том, что вчерашнее движение, как правило, продолжается на следующий день. Суть второго в том, что очень быстрые и резкие скачки цены, как правило, не происходят просто так, и за ними следует движение. Вот результат:

Это без какой-либо оптимизации, реинвестирования, управления размером позиции и т.д. Для меня является загадкой, почему совершенно независимо друг от друга оба робота начинают показывать внятные результаты, начиная именно с декабря 2009 года. Более того, при попытке оптимизировать параметры, ситуация не меняется. До этого момента результат невнятный, после- приемлемый. Ваши мысли господа? Спасибо.

роботы

городок

107

7 977

с 15 сентября 2012

14 Комментариев

siva
17 января 2013, 15:32
6% за 13 лет — поздравляю ;)
-2
- TT
  17 января 2013, 15:47
  Станислав Иванов, Торговалась 0,1 лота, всегда одной позицией, шкала на графике в долларах.
  0
Сергей Иконников
17 января 2013, 15:44
Если добавить проскальзывание — ситуация может измениться.

И ещё: на верхнем графике виден перелом тенденции в декабре 2009. А вот на нижнем графике такого перелома нет. Я бы сказал, что на нижнем графике ситуация изменилась в районе 1800 сделки.
Т.е. оба робота начинают показывать внятные результаты в разное время.
0
- TT
  17 января 2013, 15:56
  Сергей Иконников, Проскальзывание изменит доходность. Тенденции должны остаться прежние. Я думаю.
  
  Насчет точки перелома. Мне кажется участок 1442-1647 тоже довольно крут. Как, впрочем, и 673-827 весьма приятен глазу. Но если посмотреть на этот график по принципу «тут покупаю, там продаю», то я бы начал «покупать» именно с декабря 2009, т.к. нет просадок и доходность за последние три года сопоставима с доходностью за первые десять.
  0
  - Сергей Иконников
    17 января 2013, 16:32
    TTrader, проскальзывание разное при разной волатильности
    0
    - TT
      17 января 2013, 16:47
      Сергей Иконников, Т.е. Вы тоже склоняетесь к изменению волатильности на рынке в этот период?
      0
Профессор Преображенский
17 января 2013, 15:55
«Вдруг, неожиданно для самого себя»

Внезапно?
-3
- TT
  17 января 2013, 16:01
  Профессор Преображенский, Я увлекаюсь трейдингом довольно давно, но с роботами у меня впервые. Внезапно, да. Просто прошелся визуально по графику. Потом табличку в экселе набросал. Потом программку. Буквально за два дня. На праздниках.
  0
ves2010
17 января 2013, 15:56
волатильность выросла и оба бота заработали
0
- TT
  17 января 2013, 16:05
  ves2010, В том то и дело, что я не вижу какого-то качественного изменения рынка на рубеже 09-10 годов. Я не прав?
  0
EAGor
17 января 2013, 16:01
Оба результата напоминают случайное блуждание.
0
- TT
  17 января 2013, 16:08
  EAGor, То, что оба одинаково себя ведут в конце- совпадение?
  0
Twilight_reg73
17 января 2013, 16:45
более трендовый с 2009
0
- TT
  17 января 2013, 16:52
  Twilight_reg73, Мне кажется 2012-ый совсем не трендовый, а на нем лучшие результаты. К тому же первый робот совсем не трендовый, а скорее скальперский, т.к. стоп в 2,5 раза больше профита.
  0