17 января 2013, 12:53

торговая идея в длинных ОФЗ - возможность прикупить

доходность 15-летней ОФЗ 26207 вчера протестировала уровень в 7% годовых при расширении спрэда к короткой ОФЗ 25079 до 95 б.п. – максимума с начала ноября. На наш взгляд данные уровни для бумаги выглядят весьма интересными и при улучшении внешнего потока новостей после консолидации можно ждать новых попыток к росту.

можно заменить покупкой фьюча на 10 летнюю ОФЗ

ОФЗ

Александр Строгалев

Санкт-Петербург

379

21 616

с 14 марта 2011

15 Комментариев

Eyestock
17 января 2013, 16:00
объемы вообще никакие ((
0
- Александр Строгалев
  17 января 2013, 16:03
  AntonZharkov, ну как никакие :) а сколько надо? 5000/5000 стоит маркетос (50 мио на 50 мио номиналом)
  0
Eyestock
17 января 2013, 16:17
5000 / 5000 конечно стоят, но ты зайдешь и будешь единственным в стакане кроме маркетоса, переставит котировки процентов на цать как раз против тебя, и стоить это ничего ему не будет. С другими участниками пришлось бы попотеть или вообще побороться.
0
- Александр Строгалев
  17 января 2013, 16:20
  AntonZharkov, если он так переставит — его сразу же выепут и высушат
  0
  - Eyestock
    17 января 2013, 16:38
    billikid, да ладно… что или кто ему помешает?
    0
    - Александр Строгалев
      17 января 2013, 16:40
      AntonZharkov, переставлять он будет стакан синхронно (бидаск) и будет огребать от других участников
      0
      - Eyestock
        17 января 2013, 16:49
        billikid, тоесть без проведенных сделок он цену опустить не может?
        0
        Александр Строгалев
        17 января 2013, 16:54
        AntonZharkov, вы боитесь, что вы у него купите — а он стакан перекотирует на несколько %% вниз?
        перекотировать он будет бидаск синхронно, потому как есть требования к спреду ММ
        если он его перекотирует вниз — арбитражеры отожрут его офер а моментально
        0
        Eyestock
        17 января 2013, 17:02
        billikid, я именно этого и боюсь, он свои заявки прекрасно знает, чужие сразу видны, пока арбитражеры (если они будут в этом инструменте) очухаются, что есть большая неэффективность, у меня сработает либо стоп, либо мк и ММ вернет все наместо как ни в чем не бывало
        0
        Александр Строгалев
        17 января 2013, 17:05
        AntonZharkov, а вы от базового актива считайте — от корзины
        0
        Eyestock
        17 января 2013, 17:07
        billikid, поясните пожалуйста
        0
        Александр Строгалев
        17 января 2013, 17:11
        AntonZharkov, фьючерс на корзину, поставочный
        базовый актив — ОФЗ очень ликвидный, с большим колвом участников
        если ММ будет перекотировать стакан куда либо сильно от базового актива — арбитражеры будет его наказывать
        если вы боитесь что возможного сдвига вы будете автоматически вылетать на стопы по своему риск-менеджменту — смотрите на базовый актив — на ОФЗ, входящие в корзину на днный фьючерс
        0
        Eyestock
        17 января 2013, 17:40
        billikid, смотреть на один инструмент а стопиться по другому, а если бэк или контанго в моменте сильные будут?
        0
Рустем Мирсаитов
17 января 2013, 16:22
знакомый банкир (он же подельник, по некоторым абсолютно законным вещам) сегодня похвастал, что поднял 19% годовых на ОФЗ-шках (с ооочень кругленькой суммы).
Его мнение, что пузырь скоро того-с… ;)
0
- Александр Строгалев
  17 января 2013, 16:27
  НоваторПлан, да я с ним согласен в чем то, такого апсайда что в прошл году не будет
  0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD в тисках: кто первый моргнет у критической отметки?

Европейская валюта протестировала нисходящую линию тренда (построенную по точкам 1 и 2), завершив торги в четверг паттерном «медвежье поглощение». Отдельно стоит отметить формирование...

Tickmill

15:42

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились...

Иволга Капитал

06:53

Выработка электроэнергии в РФ в феврале 2026г. по Росстату и рекордный объем потребления энергии в 1 квартале 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в феврале 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 107,43 млрд кВт*ч. ( +1,7 % г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...

Mozgovik

16:16

Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой

Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я построил два моста конверсии NIC в FCF. Уверен что на...