Bkrampluls ЛЧИ 2023. Мужик сказал, мужик слился. Или как из-за повышения ГО я пролетел по всем фронтам.

ретья часть моего участия под ником Bkrampluls в ЛЧИ 2023.
Первая часть — smart-lab.ru/blog/964237.php
вторая часть — smart-lab.ru/blog/969000.php
После чего продолжил работать с опционами, которым до исполнения не более 3 дней, только чуть жестче. После чего достиг почти дьявольской доходности 13 декабря — 660,60 %.

Всего моя доходность в тот день поднималась до 800 % с лишним, эх, надо было на этом остановиться, но тогда цель у меня была уверенно обойти первый номер, а для этого надо было минимум 1200 %.


Далее у моей жены сорвало психику от моемо участия в ЛЧИ и она мне жестко вынесла мозг, мол 12 декабря у нас годовщина, а я уделил ей очень мало времени, и это не только вчера… В общем не обошлось и без разбитой тарелки, но это она говорит случайно упала. Я завидую белой завистью, когда именитые трейдеры говорят, что их в семье поддерживают в трейдинге. Мою трейдерскую профессию в моей большой семье (если брать и всех других родственников) никто не поддерживает, хотя я купил на трейдерские деньги квартиру и в данный момент выношу больше 100 тысяч в месяц на жизнь. В общем я тогда закрыл всю позицию с итоговой доходностью примерно 700 %, точно не помню скрин не делал (доходность 13 декабря 672,57 %, но я закрывал вечером 13 декабря, что уже считается 14 декабря на срочном рынке и доходность была по выше чуток). Ночью  я плохо спал и обдумывал жизнь и пришел к выводу, что это уже совсем невыносимо и надо все кончать в одной сделке. И 14 декабря я купил на все 82 лота опционов call по 420 (call ф.РТС с исполнением 21 декабря со страйком 110 000) с целью продать по 840, удвоиться и обеспечить победу одним рывком. Причем не как обычно я брал во вторник, среду или четверг с исполнением в четверг на этой неделе, то самые ближайшие с малой временной стоимостью. А в этот раз взял в четверг опционы, которые исполняются в следующий четверг, такого я вообще не делаю обычно, но тут угораздило. Опционы как то не сильно начали расти, я их держал с утра четверга 14 декабря и закрыл вечером во вторник 19 декабря по примерно 161,5 (средняя цена), что составило убыток 61,5 %, почти 2/3 было потеряно на этой чудо сделке. Как говорится не брал опционы много дней до исполнения на долгое удержание и не стоит начинать. После закрытия позиции оставшаяся доходность была 200 % с лишним. Продал я опционы не просто так, у меня появилась новая отличная идея, которая должна была сделать меня чемпионом ЛЧИ. Я понял, что фьючерс РТС не собирается расти по-настоящему и до 21 декабря ему не видать 110 000 тысяч. Но будет еще одна попытка роста, на которой подешевеют put опционы РТС и я их куплю, чтобы потом продать в разы дороже. После закрытия моей предыдущей позы путы фьючерса РТС со страйком 107500 и экспирацией 21 декабря стоили примерно 700 пунктов. Я собирался их купить примерно по 250-400 в зависимости от обстоятельств, что в первой половине следующего дня я прекрасно сделал и купил на все оставшееся депо 58 опционов по 270.

После покупки путов сразу выставил заявку на их продажу по 1000 всех сразу, что давало мне доходность по ЛЧИ, что давало мне доходность примерно 930 % и учитывая, что у первого номера на тот момент доходность была примерно на 100 % ниже, меня вполне устраивало. Ведь я видел его доходность. Скажем прямо, доходность не как у Татарина, которая стабильно растет. А по факту с момента его шикарного фиеричного удесятирения 11-12 октября за два месяца лидер доходность не увеличил, а даже уменьшил, хотя стабильно что-то там торговал.
После того, как цена опционов увеличилось в два раза, у меня и мысли не было закрывать опционы по 540, ведь я объявил священную войну Первому месту и в этой бойне не было пощады ни ему, ни мне. Я был готов слиться не задумываясь, но в случае успеха — получить возжеланный приз. Ведь как бы я не относился к тому, что творит биржа. Это все равно наша главная биржа (и другой главной биржи у нас с вами нет) и любой трейдер мечтает выиграть ее главный приз. Но после вечернего клиринга я был ошарашен, московская биржа подняла мне стартовые активы с 10 635,71 до 13 964,67, то есть сразу на 31,3 %. А произошло это из-за того, что доллар вырос на 0,5 % и еще подрасли опционы. Я не был к этому готов, ну я думал ну поднимут на 0,5 % максимум стартовые активы, ну будет 10 800-10 900. Как так вообще, черт побери, можно? Я покупаю опционов на примерно 30 тысяч, мосбиржа берет по ним ГО примерно на 15 % (на рублевые не берет, а на долларовые берет, типа из-за доллара жестко перестраховывается), я зарабатываю на этих опционах и еще, блин, остаюсь должен, получаю сообщение о маржинколле от БКС, да и еще жестко задирают стартовую. Это все равно, что я купил бы сейчас яйца по 100 рублей, пришел домой радостный и тут бац, приходят из магазина и говорят, извините, но яйца сейчас подорожали до 150 рублей, дайте нам еще 50 рублей. Я понимаю, когда я покупаю фьючерсы, там же они могут упасть и вырасти в десять раз. А покупаешь опционы (я только покупаю, не продаю непокрытые) они могут превратиться в ноль, значит золотое правило гласит, при покупке опционов и их неисполнении, ты не можешь потерять больше, чем они стоят, но у нашей родной Мосбирже можно? Нет тоже нельзя, ведь она берет запас примерно 15 % больше, чем стоят долларовые опционы в момент их покупки, но ей все равно надо задрать стартовые активы, все мало, надо еще. В итоге, я был в бешенстве!!! Самое главное, я перестал верить в свои силы. Есть у меня такая особенность, я собираюсь сделать большое дело, все просчитываю, закладываю определенный запас, но если произойдет что-то сверх того, что я ожидал, все беда!!! Здесь, к сожалению, произошло такое и я очень разозлился, перестал верить в то, что я возьму первое место, а также самое главное перестал получать удовольствие от процесса, что самое главное в любом спорте, деле. В общем я поплыл психологически. Я ожидал, что базовый актив моего опциона после фальшивого роста (на котором я мастерски купил путы по 270) пойдет вниз и дойдет по 106 500 откуда он отскочит, там я и продам свои путы по 1000 и возьму первое место. Но сейчас мне уже для той же доходности надо было, чтобы путы были проданы по 1350 примерно. Да после отскока от 106500 фьючи могли нарисовать ложный отскок и продолжить падение, что собственно говоря и произошло, но данный сценарий по моим расчетам был в три раза менее вероятен, чем настоящий отскок. И я решил в плохом расположении духа не рисковать и закрыть к чертям позу по текущим (причем я даже и сейчас не уверен, что я поступил неправильно, ведь мое главное правило, никогда не надо платить не свою цену, нельзя запрыгивать в уезжающий поезд). Выход я начал делать на вечерке еще 20 декабря, чтобы зафиксировать второе место в общем зачете и уже закончить с этим ЛЧИ, не имея ни малейшего желания участвовать в следующем. Ниже привожу график фьючерса РТС и график опциона пут, который кстати достиг и 1000 и 1350 и даже в два раза больше, но уже без меня, потому что в трейдинге психология на первом месте.



После того, как я вышел из позы, мягко скажем не лучшим образом… Я стал как и хотел вторым в ЛЧИ. И смотрел дальше, как мой план исполняется без меня. Падение ф. РТС сопровождалось ростом доллара и разумеется его фьючерса. И тут моя идея, которую я предал, нанесла по мне жесткий удар. Трейдер fortstrd обогнал меня и стал первым среди БКС, вследствие чего, мне уже не полагался даже приз 200 тысяч (-35 % НДФЛ) за первое место среди БКСков. 



Но он стал очередной жертвой повышения стартовой, он по глупости перенес через обеденный клиринг в день исполнения свои опционы. А в обеденный клиринг в день исполнения опционов Мосбиржа повышает ГО почти до величины базового актива. Я на это попал в прошлом году, купил опционов на 2 тысячи рублей за очень дешево 20-40 на ф. РТС или типа того, так вот Мосбиржа взяла и подняла ГО по ним до четверти миллиона рублей. Оспаривать было это бесполезно, у них такое мол регламент. Пока знаю только Башкира, который оспорил повышение стартовой и то, один раз, а попыток вроде было больше, но это не точно.



Далее моим конкурентом осталась, не считая первого, стал беспощадный робот IriMan, который наколошматил за пол ЛЧИ, в котором участвует, 131980 сделок. Я продал ф. ММВБ, индекс упал на 0,2 %, а фьючерс только на 0,03 %, последний день экспирации, жесть понимаешь ли, ну я вышел. Потом проехался на несколько сотен на фьючерсе Сбера, смотрю а пофиг, я прибавил почти 3 % стартовых, а этот робот прибил их и еще мою фору в 5 %. Тогда я даже косякнул и когда выставлял лимитную заявку на покупку фьючерса ГМКНорникель ошибся и продал по рынку, комиссия за активную сделку составила 0,3 % начальных активов(((. Ну и самое главное, я начал пытаться выйти из сделки лимитками, причем Норникель, как назло, начал расти. Основная подстава случилась в том, что именно в это время вышла новость дня про Новатэк и надо было его срочно шортить, но я был в Норникеле, а фьючерсы стоят дорого у него, и у меня могла опять повыситься стартовая. Поэтому я не стал брать один фьючерс Новатэка в шорт, а стал пытаться выйти из Норникеля с идеальным сочетанием скорости и минимизации убытка. Когда вышел, шортить Новатэк уже не поднялась рука, хотя видел сделку и она оказалась прибыльной, если бы зашел. Но да ладно. Походил, подумал о жизни и вконце концов решил вернуть хотя бы второе место. Для чего взял акции Новатэка на отскок и заработал на этом 1050 руб. Что позволило бы мне оказаться на втором месте. 


Но увы, биржа подняла мне очередной раз ГО, почему я совершенно не понимаю, причем мой брокер пишет, что НПР1 у меня меньше стартовой, что было до последнего повышения+доход, ниже привожу скрин части письма Мосбирже, в этом письме при расчете дохода по сделке Новатэка, я не учел покупку 1 лота по 1477,6, писал письмо на нервяке и ошибся. 

При этом коэффициента риска у меня у брокера БКС по Новатэу меня в БКС коэффициенты риска D long и D short 0,15 оба.
Итого, чтобы купить лонг на 369 400 насколько я купил Новатэк достаточно 369400*0,15=55 410 тысяч рублей, у меня эти деньги были до последнего повышения стартовой суммы (13964,67+51940,44=65905,11). Была доходность 371,94 по вашим расчетам, она устоявшаяся так как я долго не делал сделки (ну по мелочи изменилась в клиринг из-за долларовой составляющей). Но я заработал на последней сделке Новатэка 1050 рублей это добавление доходность (1050/13964,67)*100%=7,52 %. Итого при добавлении к имеющейся доходность 371,94+7,52=379,46 это второе место и как выяснилось по прекрасным правилам этого года, мой заслуженный приз Легенда ЛЧИ, о котором я давно мечтал. 
В общем вот такие вот дела, очень устал от участия раздосадован своим поражения, потому что любое место кроме первого — это для меня поражение. 
Конкурс принес конечно нового опыта, что очень полезно и я ценю. Но также он принес очень много пота и крови, который не оплачен в достаточном объеме. Ведь пока я торговал на ЛЧИ, почти не занимался основным счетом. С одной стороны смотрю на победителя и думаю вот этот человек меня победил? Он сделал меня одной сделкой, а дальше что, метание на одном месте, а потом слив. Жаль, что Мосбиржа не только урезала начальные активы, что позволяет на малоликвидные опционах делать за считанные часы 1000 %, но еще она урезала конкурс на полмесяца. Вместо стандартных 3 месяцев, было всего 2,5 месяца, а эти две недели позволили бы неспеша подняться на первую ступень, передохнуть в нужный момент и собраться с силами, а не пороть горячку вконце предпоследней недели. Ведь оставлять на последнюю неделю не дело, там экспирация, а это манипуляции, жесть. Да и банально перед каталическим рождеством часто рынок нудно стоит и сделку найти сложно, поэтому оставлять на последнюю недели было не лучшим стратегическим вариантом с одной стороны, но гораздо лучше чем пороть горячку. Чем больше участвую в ЛЧИ, тем больше понимаю, что первый участник гений, я парился три месяца, начал еще до начала ЛЧИ, продал все активы на счетке Открытия брокер, ведь там я собирался участвовать вместе со своей женой. Она кстати у меня победитель в номинации Лучший начинающий инвестор ЛЧИ 2021. Я тогда взял номинацию Лучший активный трейдер. Но хоть сотрудники Открытия брокер обещали, что их брокер будет участвовать в ЛЧИ, потом брокер не стал этого делать. Я зарегился через БКС, а жена через ВТБ, то что ВТБ повышает ГО по опционам по вторникам на неделе их исполнения, а биржа следя за ГО брокера тоже задрало ей ГО, а не смогла выиграть ЛЧИ, ведь она купила понедельник опционы по 300 на все депо, которые потом стали стоить 3000, то есть клиентам БКС, Финама можно прокатиться на опционах до четверга в котором они исполняются (главное сдать до обеденного клиринга), а клиентам ВТБ так нельзя, во вторник в обеденный клиринг ГО поднимут у них, как у других подымают в четверг, а главное сделает это и биржа. Не понимаю, почему этом случае биржа берет ГО брокера. А в моем случае не берет ГО брокера, сама считает и из-за Новатэка задирает опять стартовую. 
Так вот все больше восхищаюсь первым участником, не парясь взял первое место и потом кайфовал, а я зачем то три месяца до конкурса еще заранее начал готовиться и вот щас еще после конкурса пост пишу, в следующем году буду также как он, если вообще буду участвовать. Это вам ответ на вопрос, почему профессионалы не ломятся на ЛЧИ, Татарин отказался, Башкир отказался и в следующем году не буду радовать Вас плавной эквити, хватит, оно того не стоит. Всем спасибо, хорошего трейдинга.

ДОПОЛНЕНИЕ: Написал им письма, на баттл почту и на личную почту Карташова. 

Дополнение 2
Ответил Никита Карташов с Мосбиржи (почту его подтер на скрине, мало ли)



В общем когда ВТБ задирает ГО по опционам во вторник после обеда, в данном случае Мосбиржа верит ГО брокера и задирает на ЛЧИ стартовые активы в соответствии с тем ГО, что считает брокер. То есть моя жена купила опционы по 300 в понедельник и они стали стоить 3000 в четверг, ей нельзя прокатиться, как победителю ЛЧИ, ведь у нее брокер ВТБ, а у победителя Финам. Когда же дело касается меня Биржа уже не верит брокеру, а считает его сама и задирает мне жестко стартовую! В итоге из-за того, что Биржа считает обеспечение когда как ей хочется моя семья не победила.