Расчет волатильности

вы имеете в виду какую волу, подразумеваемую на фортсе? так её же биржа считает по каждому опцу, зачем её ещё мучить?

подпишись на ОпшнЛаб или ОпшнсУоркШоп и делов — там все само считается

Оставьте Вы эту затею. У Вас не получится. И вот почему. Дело в том, что для дальних запредельных опционов вне денег, которые висят на хвостах линеек страйков, своя, черзвычайная спицифичиская математическая модель расчета и осреднения имплайт-волы (БШ тут практически ни при делах). Она, эта модель не раз менялась, за последние лет пять-шесть и совсем не факт, что и сейчас является идеальной. Это значит, что она может быть поменена и в будующем, если возникнут какие-то факторы, способные на это повлиять. Тем более, что как правельно тут заметили, имеются два обстоятельства превращающие идею собственного расчета в стрельбу из пушки по воробьям. Во-первых, правильный расчет крайних опционов по методу биржи, загрузит ресурсы Вашего софта так, что он станет тяжелее авиалайнера, имеющего бассейны и спорт-залы на своём борту. Он просто не полетит. А во-вторых, как уже правильно-таки заметили коллеги, формула расчета этих краёв есть ноу-хау биржи и она никому её не подарит.

Скажем так, концепцию биржа может и скорее всего обязана опубликовывать и скорее всего, где-то в биржеых источниках она есть. Ведь концепция обсуждалась в рабочей гуппе по рискам, принималась комитетом по срочному рынку, куда входят многие проф-участники. Попробуйте поискать. А вот формулу, думаю Вам не раздобыть. теперь почему не полетит, и почему из пушки по воробъям. Дело в том, что при том состоянии рынка, какой мы имеем на сегодняшний день, Ваш софт станет либо очень громоздким для простейших целей, либо очень дорогим, но в любом слкчае малоэффективным для мелкого и среднего спикулянта. Т.е. вплоне допускаю, что Вы сможете добиться своего, но это окажется никому не нужным. Такие преценденты ужебыли. Здесь нужно разумное и достаточное усреднение и упрощение Вашего потенциального инструмента. Но в любом случае, Удачи Вам.

Просто когда-то это было в поле зрения моих профинтересов. История вещь очень нужная для людей с аналитическим складом мышления. Но, привинчивать её как неотъемлемый модуль софта, не совсем как мне кажется правильно. Лучше встроить возможность подкачки БД с сервера (и по отдельным параметрам) при желании пользователя. И за отдельную денюшку ))