О чем говорят опционы. Или как прогнозировать цены экспирации фьючерсов

В блоге Романа Андреевна под постом от 28 ноября 2023 года я оставил комментарий о том, что Сбербанк 20 декабря будет в районе 265 рублей — smart-lab.ru/mobile/topic/964267/

На тот момент фьючерс на Сбер стоил 281 и многие ожидали от него рывка на заветные ТРИСТА.

Но рывка этого не случилось. И (почти) не могло случиться, по крайней мере в тот момент.

Причиной тому стал очень значимый объем открытого интереса в опционах и фьючерсах, которые как магнит тянули Сбер в сторону коррекции

Выглядело это на момент 28.11.2023 так:

Здесь на рисунке видно, что на уровне 265-270 сошлись максимальные позиции в ОИ в коллах и путах, это и определило направление движения. С того момента Сбер успел сходить и существенно ниже этих уровней, и так же послушно вернулся к экспирации (сегодня) на уровни 265‐268 рублей.

Так бывает не всегда. Чтобы прогнозировать подобное движение необходимо выполнение ещё ряда условий.

Если Вам интересен такой вид анализа и в целом торговля опционами, ставьте отметки, подписывайтесь на мой блог. Будет интересно.

мобильный пост опционы

Буратино vs МаркетМейкер

Mihail77

Санкт-Петербург

835

с 20 июля 2022

32 Комментария

Fairman
20 декабря 2023, 10:02
На мой взгляд это просто случайное стечение обстоятельств, т.к. объём в опционах не настолько большой, чтобы влиять на котировки БА
0
Mihail77
20 декабря 2023, 10:07
В абзаце под рисунком я написал, что необходимо выполнение дополнительных условий.

Одно из таких условий — соотношение объёма открытых позиций во фьючерсах с открытым интересом в опционах.

В этот раз в опционах на Сбер условие выполнялось. Понятно, что в опционах меньше, но тут важны не абсолютные числа по объёмам, а их соотношение.
0
Mihail77
20 декабря 2023, 14:38
Fairman, да, я так и подумал, что Вы — ММ. Уж больно нездоровый интерес к моему нераскрученному блогу. А вдруг я тут кухню ММ разложу по ложкам, вилкам, что сразу всем станет понятно, что там к чему.

Не переживайте! Я всех подробностей не напишу. А то Вы побежите к Эльвире Шахипсадовне, жаловаться, что слишком много информации в паблике и попросите закрыть)))

Ещё раз — не ставил себе цели в этом посте. Но так вообще, много о чем могу рассказать…

Вы сделали хорошую рекламу моему блогу. Спасибо!
+1
Fairman
21 декабря 2023, 12:25
Не зли меня больше…
0

Читайте на SMART-LAB:

АКРА присвоило нам рейтинг «А-(RU)» со стабильным прогнозом

Друзья, привет! ⚡️ Под конец года делимся новостями – с учетом высокой ключевой ставки и параметров оценки риска отрасли девелопмента агентство АКРА присвоило нам и нашим облигациям...

Самолет

15:06

Napoleon IT и ПАО «АПРИ» запускают масштабное внедрение визуального интеллекта в строительстве

🏗 Napoleon IT и ПАО «АПРИ» запускают масштабное внедрение визуального интеллекта в строительстве Napoleon IT и ПАО «АПРИ» начинают внедрение технологии визуального интеллекта...

АПРИ

14:35

Страховой сектор остаётся одним из самых привлекательных для M&A в мире - PwC

Страховой сектор зафиксировал $31,8 млрд сделок в рамках 207 транзакций за шестимесячный период с июня по ноябрь 2025 года. Для сравнения, за предыдущие шесть месяцев было совершено 209 сделок на...

Ренессанс страхование

14:04

Ваш любимый еженедельный мозговой штурм W#113

Доброго вечера! В этом году без новогоднего подарка от ЦБ: Неделю назад писали , что ЦБ обычно разочаровывает своими решениями. В этот раз вышло также. Общий рынок радикально сильно зависит от...