Как построить торговую систему по тренду

Разберемся, как можно использовать наш Альфа-Терминал для легкой проверки торговых трендовых систем. Описанная система не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и приведена в качестве описательного примера для демонстрации возможностей терминала.

Кратко рассмотрим саму систему с точки зрения открытия и закрытия позиций:

1. Индикаторная торговая система – в качестве сигнального индикатора используется индикатор Exponential Moving Average из стандартного комплекта индикаторов Альфа-Терминала
2. Период EMA = 50, таймфрейм принятия решения — D1
3. Определение потенциального тренда: пересечение текущей ценой актива EMA(50) и последующее закрытие дневной свечи в направлении пересечения

Если цена открытия дневной свечи была выше EMA:

• Цена пересекла EMA сверху вниз

• Дневная свеча закрывается ниже (хотя бы на 1 тик) пересеченной ЕМА

• Предполагаем вероятность начала падающего тренда, открываем короткую позицию (если есть длинная — закрываем)

Если цена открытия дневной свечи была ниже EMA: 

• Цена пересекла EMA снизу вверх

• Дневная свеча закрывается выше (хотя бы на 1 тик) пересеченной EMA

• Предполагаем вероятность начала растущего тренда, открываем длинную позицию (если есть короткая – закрываем)

Логика торговли заключается в том, что при прорыве среднего 50-ти дневного уровня цен дневным графиком можно предположить начало нового тренда в направлении ценового прорыва, при условии, что цена закрепится выше (для потенциального растущего тренда) или ниже (для потенциального падающего тренда).

Чтобы проверить эффективность логики этой системы, воспользуемся функционалом “Библиотека стратегий”: Главное меню — Роботы — Библиотека стратегий.

Воспользуемся мастером создания стратегий, нажав на кнопку “Новая стратегия”

Ключевым полем является “Имя стратегии”, остальные поля для целей тестирования можно не заполнять. Для простоты алгоритма разделим его на проверку отдельно для длинных и отдельно для коротких позиций.

В алгоритме для открытия длинных позиций необходимо, чтобы цена открытия текущей дневной свечи была ниже или равна значению EMA за предыдущий день и закрывалась строго выше значения EMA текущего дня.

Добавим соответствующие правила с помощью Мастера условий:
1. Выставим проверку цены открытия первым условием

2. Выставим проверку цены закрытия вторым условием

3. Выставим действие “Открыть длинную позицию” в качестве результата для положительного результата проверки

Полученный результат выглядит следующим образом:

Теперь зададим правило для закрытия позиции, оно будет зеркальным (открываемся выше или по цене ЕМА и закрываемся ниже).

На этих правилах будем закрывать позицию в лонг.

В следующем окне можно добавить визуализацию индикатора, чтобы отсмотреть возникающие сигналы — добавим туда EMA(50)

Теперь стратегия готова к тесту, выберем ее в списке и нажмем “Тестировать”

Для проверки возьмем, к примеру, Новатэк, интересующий нас таймфрейм – дневной.

Параметры проверки задаются в следующем окне:

1. Выберем период проверки – с 01.01.2010 по 10.12.2023
2. Зададим уровень комиссии – 0,05%
3. Торговлю будем моделировать на фиксированном размере позиции = 660 акций

Результаты проверки системы достаточно интересны:

Система, как того и требует логика тренда, хорошо зарабатывает в трендовом рынке, на росте акций.

Проверим теперь, как будет работать данная система для коротких позиций, поменяв местами условия – в условии, на котором открывали длинные позиции будем открывать шорты, а в условиях закрытия выше EMA будем их закрывать.

Результат тестирования системы в шорт:

Видно, что система теряет деньги на шортах, позволяя отыграть часть потерь только на серьезном кризисе.

Мы рассмотрели самую простую тренд следящую систему и самый простой алгоритм. Возможности Альфа-Терминала позволяют проверять и более сложные системы, а также, поставить на автоматизированное исполнение отдельные успешные системы, т.е. превратить торговую идею в торгового робота.

Более подробно о библиотеке стратегий и торговых роботах, можно узнать на бесплатных вебинарах для клиентов Альфа банка. На вебинар можно записаться на странице торговых роботов в Альфа-Инвестициях 

В следующих статьях мы рассмотрим контр-трендовые торговые системы. 

Оставайтесь с нами!