В чем состоит не эффективность трейдера и как защитить слабые стороны на рынке. Часть 1.

Что то я давно ни чего не писала, потому что за прошедшую неделю многое поменялось в голове на счет трейдинга как бизнеса, много торговала, параллельно много отдыхала).

Этот пост будет объединяющий многое что я уже писала тут в некий мой субъективный взгляд на то как нужно действовать на рынке. Это работает скорее всего тока у меня, потому что мы все разные, и кому то мои выводы не подойдут. Поэтому возьмите то что Вам подходит и с чем вы согласны, а с чем не согласны просто не берите. хахахах

Ну первое и то от чего я буду отталкиваться это — трейдер имеющий прибыльную торговую систему (повторюсь это не то что он думает что она прибыльная, а именно прибыльную на большой выборке данных — т.е. на больших числах) сольет свой депозит с вероятностью 95% случаев. Данные я эти когда то где то для себя подчеркнула, читая анализ трейдеров в проп компаниях. Т.е. не важно что у тебя есть система, ты все равно ни чем не защищен против того что ты проиграешь в 95% случаев.

Какие бывают прибыльные системы. Я возьму тока те системы, которые я знаю, а которые я не знаю, для меня не существует. Поэтому я не могу писать о том, чего не знаю, а знать всего я не могу и ни когда не буду.

1. Первая система — это классическая трендовая система, когда на один риск, берется несколько тейков прибыли. 1 к 3, 1 к 5, 1 к 10 и так далее. Когда трейдер попадает на глобальный трендовый импульс, эти годы по такой системе, торгуя он озолотиться. Таких примеров очень много на американском рынке, среди американских трейдеров. Что произойдет дальше. А дальше рынок поменяется в сторону торговой системы номер два, и трейдер отдаст в рынок все деньги заработанные в тот период, и 95% трейдеров, которые торгуют регулярно отдадут все деньги. Те, трейдеры которые торговали по случайной чуйке, условно неделю пропустил, потому чем то занят был, потом два дня наколбасил, вот так некоторые выживают. Казалось бы случайно не был человек на рынке, а эта случайность ему отфильтровала очень много убытков и он зарабатывает. Эта судьба. Но 95% людей тут не повезет — и они потеряют все деньги.

2. Вторая торговая система. Это система когда мы собираем волатильность. Условно мы рискуем 1% на входе и забираем 0, 25%, 0,5%, и ниже. Ну или проще перевертыш, когда риск равен 3 тейкам, а берем мы один тейк от первой системы. На рынке когда нет сильных движений по это системе, мы заработаем очень много денег. У нас будет высокий винрейт который может доходить до 95% прибыльных сделок. Но правило слить все деньги остается и в 95% случаев вы потеряете все свои деньги, а те 5% которые имеют баснословную прибыль, просто люди которые случайно пропускают торговые часы в которые они просто могут сливать как и в первой системе. Плюс глобальная фаза рынка это коридор, когда цена ни куда не идет толком.

Эти два типа трейдеров однобоки, и что бы выжить просто обязанные заниматься обучением, что бы пережить плохие годы, потому что сама по себе ни первая ни вторая система, себя не вытянет в 95% случаев, и тока на ультра больших числах она каждая в отдельности является прибыльной. И тут хорошо себя чувствуют те трейдеры, которые торгуют хедж. Эта третья торговая система.

3. Третья торговая система. Сказать что тут есть преимущество, ну оно есть в теории. Есть два типа хеджа хедж пробойный и хедж на то что цена вернется. Как правило торгуют либо то либо то, что говорит о том, что 95% хеджеров сольются выбрав не тот стиль торговли, который в итоге не подошел под рынок. Обе системы как всегда они прибыльные. Это не обсуждается даже. Ну и низкая доходность хеджеров, заставляет их заниматься параллельно так же обучением или привлекать очень большие инвестиционные деньги.

4. Четвертая торговая система, это брать тока в лонг и где то фиксироваться, где то выкупать дно и так далее. Ну это типа инвестирование, которое в 95% случаев даст отрицательный результат, так как человек рано или поздно попадет в ситуацию с зависшим портфелем. Они так же вынуждены работать где то параллельно или обучать, что бы пережить плохие годы на рынке.

5. Торговая система это когда трейдер зная предыдущие 4 системы в зависимости от субъективного восприятия торгует в отдельный момент то по 1, то по 2, то по 3 – делая ставку на одну из систем. Так же в 95% случаев они сливаются, потому что не попадают в условиях на рынке. Выбрали в момент одну систему, а надо было другую, и так идет слив. И они так же должны заниматься обучением, что бы пережить не удачные годы, когда не везет.

Как итог, какую бы вы прибыльную торговую систему не выбрали, вы в 95% случаев проиграете все деньги, потому что не на ту лошадь ставят 95% людей, так работает математика. Имея хотя бы 4 таких систем, вы будете болтаться в равновесии и Вам в любом случае придет в голову отказаться от какой либо, а значит сделать рискованную ставку.

Я отказалась от инвестирования, и делаю ставку на 3 торговых системы. Все три системы являются рабочими, но понятие работает – это статистически большие числа и периоды. Т.е. оно может сразу работать, а может не сразу. Я вижу что когда одна система зарабатывает, другая в это время теряет или в лучшем случае держится на нуле в доходности, а какая то сливает. Но все вместе они позволяют мне не заниматься параллельно обучением, или работать где то еще. На сегодняшний день, я могу с уверенностью сказать, что я закрыла полностью все риски связанные с деятельностью на бирже в плане способа заработка.