Мейкер, тейкер и полумейкитейкер. Кто кого.

Провел небольшой эксперимент для оптимизации выставления заявок роботом. На двух счетах стоит одинаковый набор торговых систем (по 80 на каждом, 6 фьчей ФОРТС). Сделки в Квик отправляет Исполнитель заявок. В одном случае заявки ставятся по лучшему бид/аску (почти чистый мейкер), во втором случае по лучшему бид/аску+1 шаг цены в спред (иногда мейкер, иногда тейкер). По лучшему бид/аску не всегда удается совершить сделку, и если цена уходит, то через 15 секунд заявку передвигает Исполнитель заявок за ценой, при этом ведет учет такого «проскальзывания» накопительно считает разницу цены фактической сделки от цены сделки по рынку в момент поступления сигнала.

За месяц с небольшим получились следующие результаты:
1. Если бы торговля шла заявками по рынку (тейкер), то общая комиссия составила бы -57684.7 (включая 2102.4 комиссию брокера)
2. При торговле лучший бид/аск+1шаг в спред комиссия+проскальзывание составили -46180.5 (комисс биржи -29904.1, комиссию брокера 2102.4, проскальзывание -14174)
3. При торговле лучший бид/аск комиссия+проскальзывание составили -32786.1 (комисс биржи -3930.85, комиссию брокера 2102.16, проскальзывание -26753)

Несмотря на то, что в целом 3й пункт более эффективный, ряд тикеров показали лучшие результаты по п.2. И если для каждого тикера применить индивидуальные настройки (цена относительно бид/аска, скорость перестановки заявки и др.) то можно получить вариант:
4. При индивидуальных настройках для каждого тикера комиссия+проскальзывание составили -24221.0, что в два раза ниже варианта п.1 (тейкер) брать все по рынку.

трейдинг

T-800

223

12 705

с 9 апреля 2016

15 Комментариев

Поликарп Брусникин
05 ноября 2023, 10:05
А если лимитками торговать без комиссий?
0
- T-800
  05 ноября 2023, 12:55
  Халявщик, это почти так и происходит в п.3. Но тогда приходится догонять цену, если лимитка не исполнилась, а цена ушла. И получается «проскальзывание». В п.3 это основные издержки -26753 руб.
  0
Влад Л.
05 ноября 2023, 11:26
Не увидел во что обошлась категория, когда мейкеру цену «догнать» и открыть сделку так и не удалось (сигнал успел прекратиться раньше входа). Т.е. сделки, которые есть у маркета, но полностью отсутствуют у мейкера. Нет ли там большой суммы/разницы?
0
- T-800
  05 ноября 2023, 12:56
  Влад Л., такой ситуации не было (или они крайне редки). Сигнал может длится продолжительное время, и перестановка заявок каждые 15 сек всегда догоняет цену.
  0
SergeyJu
05 ноября 2023, 11:35
Когда комисс был симметричным, у меня получалось, что п. 2 наилучший.
+1
- T-800
  05 ноября 2023, 12:53
  SergeyJu, сейчас по п.2 у меня так получается, что много сделок идет тейкером из-за этого набегает комиссия биржи
  +1
Мультитрендовый
05 ноября 2023, 17:30
А по прибыли у 3х вариантов одинаковые результаты чтоли?! Или проскальзывание это и считается разностью прибылей в вариантах?! Условно ММК ну или хоть что впринципе падает с 37 до 36. туда залетает робот и ставит заявку например по 36, цена начинает восставливаться, остальные роботы кто не успел покупали уже по 36.1 и продавали дороже или как? Я просто тоже думал об этом, когда падения случаются и с одной стороны можно со стакана взять по рынку по 36 и что там получится дальше, с другой есть риск с лимитками уже по 36.1 взять и не понятно что выгодней заплатить комис бирже или вот так тыкать… Хотя кстати там комис как пол брокерской комиссии в акциях… Просто иногда случаются по рынку заявки и вижу что не оч приятно получается… Что лучше избегать их… С другой стороны порой цены упускать тоже неприятно…
0
- T-800
  05 ноября 2023, 18:40
  Мультитрендовый, по прибыли результаты должны быть одинаковые, но из каждого результата нужно еще будет отнять комиссию и «проскальзывание». Но этот пример для фьючей.
  Для акций у меня другая настройка по перестановке лимиток — перестановка раз в 2 минуты. И как правило, акции наливаются без перестановок и нет смысла бегать за ценой.
  +1
  - Мультитрендовый
    05 ноября 2023, 18:44
    T-800, а что такое проскальзывание?
    0
    - T-800
      06 ноября 2023, 06:48
      Мультитрендовый, в контексте этой статьи, это путь в рублях, который проходит заявка в сторону более худшей цены, чтобы быть исполненной.
      0
Amigotrader
08 ноября 2023, 17:55
спасибо. интересный опыт

Правильно ли я понимаю, что с ростом объема, которым оперируешь, снижается возможность работать по п.2 и п.3?
0
- T-800
  09 ноября 2023, 07:45
  Amigotrader, объем не мешает. Дело в том, что я торгую облако параметров. Та же сишка это 60 систем по 3 лота каждая. Есть система на SN, вот там долго заходит в сделку, но и система сама на дневках.
  0
- T-800
  09 ноября 2023, 07:47
  Amigotrader, сишка наверное в среднем секунд за 3 макс 6 исполняется
  0