29 декабря 2012, 22:42
Я и математика. (Навеяно некоторыми топиками)
Вот я часто читаю, что в трейдинге надо самообразовываться, развиваться, читать умные книжки. У меня вот посредственные математические способности (я так оптимистично думаю). Так что толку мне изучать различные теории (числа, уровни, линии ит. д.) когда людям с более высокими способностями это даётся куда проще и они имеют неоспоримое преимущество над такими как я, и соответственно, такие как я становятся для них просто рыночным «мясом».
Я уж не говорю о людях со способностями Перельмана. Таким стоит только взглянуть на теорию того же Ганна, как всё мы все, да что там мы, крупнейшие хедж-фонды встаём в очередь что бы отдать им свои кровные. А представте какие они могут составить опционные конструкции, если могут доказать что-то подобное гипотезе Пуанкаре ru.wikipedia.org/wiki/Гипотеза_Пуанкаре
Насчёт гипотезы этого самого Пуанкар: обычно я понимаю о чём идёт речь, даже если не всегда знаком с предметом. Иногда я не понимаю о чём речь но в общих чертах улавниваю тему. Очень редко я не понимаю о чём речь и даже слабо представляю область излагаемого. В случае с этой гипотезей должен констатировать, что я не понимаю о чём это, из какой это области и даже тупо заучить и пересказать, что бы показаться умным и то не способен. Такой вот дибилойд.
Так вот если есть на свете люди с таким умищем, то мне тут что делать? Получается все эти математики, аналитики должны пользоваться фондовым рынком как собственным кошельком. Нужны деньги — зашёл, взял, сколько нужно и отправился покорять просторы научной вселенной.
И тут закрадывается одна кромольная мысль — почему этого не происходит? Почему гениальные матеатики часто влачат жалькое существование? Почему обивают пороги в надежде на какие-то гранты?
Или они не знают о ФР или все эти якобы математические теории не работают. И именно это уравновешивает шансы такой посредственности как я и такого гения как Перельман.
Но тогда получается, мне вообще ненадо ничего читать, изучать и познавать, кроме собсвенно внутреннего мира.....
Ну а так всех С НОВЫМ ГОДОМ!
Joe Bradley,
Sloikin, А в России всегда были бани, люди парились мылись в банях, появились во времена язычества. И если вы могли заметить, в России много разных рек и водоемов где селились люди.Но бани строилис...
2:18
Пенсионер на вахте,
А вы как думаете? Акцию нужно держать и докупать все проливы, т.к наши уже обо всем договорились, а на встрече в саудовской аравии просто согласовывали дорожную карту по со...
Жан Ли, это не Кукл, а регулятор называется.)
Алексей — Трейдинг, жду 2800-2850!
23:56
ВНИМАНИЕ, осторожно!!! РТС опустится скоро ниже 492,59 пунктов и это 1000% Вот и думайте сколько скоро будет стоить доллар.РТС супер техничный индекс, Моекс — нет. Совет — никогда не пытайтесь Моекс а...
сейчас цена 36, с чего ей снижаться до 30?
Сегодня очередная сумка приехала, мой говорит это уже заболевание какое то, пора к доктору
Шопоголик что со мной поделать
Новая волна, о 2000 даже не мечтайте вообще никогда, это как сбер по 100
22:53
alexius,
Было такое. Проверь частоту на которой работает процессор например hwonfo. У меня ryzen 1700 частота должна быть 3200 MHz. А показывал 1500 MHz. Оказалось в виндовсе стоял режим энергос...
И где же правда?
НО!
«людям с более высокими способностями это даётся куда проще ..» — ничего подобного. Люди с высоким АйКью (выпускники мехмата МГУ и других вузов где математика в основе) просто не понимают ТА.И именно потому что они слишком умные.
Кроме того слишком умные немного не в себе, поэтому и проигрывают, думая что они умнее чем простой рынок.
Рынок надо чуствовать, понимать, быть психологом, и ум здесь не всегда преимущество. Это как рыбная ловля — что сложного, а рыба ловится не у самого умного.
IQ плохо конвертируется в рубли.
Для рынков хороши знания физики, математики и психологии, а уж IQ получается как следствие этих знаний. :)
Не получается. Здесь есть ник А.Г. — Александр Горчаков — лауреат Государственно премии СССР. Он создал систему которая давала доходность в 30% до 2007 года. У меня знакомый делал до 2007 года 50% в год, причем без всякой системы. Вот и сравните.
54% за 2 месяца это 27 в месяц под 400% годовых.
Делайте стабильно 10% в месяц, в год 150 и через 5 лет к вам будут стоять в очередь люди с многими миллионами.
Всего лишь стабильно 10% в год. постоянно в течение 3-4 лет на любом рынке. Всего лишь!..
Во-первых, не 30% до 2007-го, а 45% годовых в 2001-2007 (1999-2000-й с их сумашедшими реальными доходностамя и кучей недополученного не считаем). 30% — это относилось к будущему и к большим сайзам (от 1 млрд. руб.). Да я считаю, что только такой результат по максимуму можно дать стабильно на таком сайзе на сроке в ближайшие 10 лет.
Почему? А потому что я не знаю фондов в США с сайзом от 200 млн. долларов, давших такой результат в последние 10 лет. А ведь там нет таких ограничений у фондов, как у нас.
+1, не только Штатов касается.
собственные идейки.../чё бы там не мнили сами математики/По аналогии — филологическое не делает человека писателем автоматом…
На реальном рынке разбитная баба с 3-мя классами продаст товара в 10 раз больше чем доктор наук. :))))
вероятности в прикладном значении, эта баба знает очень хорошо…
Это рынок трейдеров, Вам тут… (с) )))
Хеджевый фонд Long-Term Capital Management, специализировавшийся на управлении инвестициями привлеченных средств, в 1998 году был спасен от банкротства ведущими банками США, вложившими в него 3,5 млрд. долларов Интересно, что основными владельцами и ведущими менеджерами LTCM являлись профессора Стэнфордского университета, лауреаты Нобелевской премии Роберт Мертон и Майрон Шоулз, специалисты по производным финансовым инструментам и управлению финансовыми рисками.
Если проводить аналогию, то математика на ФР как ньютоновская физика на Земле. Но стоит выйти в космос, и здесь уже другая физика — теория относительности и тп
LTCM сгубила не математика, а огромное плечо в арбитражной стратегии на облигациях и «создателем» этой позы были отнюдь не перечисленные Вами лица
www.1-du.ru/news/analysis/541428/
Рассчитать риски несложно, но когда речь идет о риске закрытия фонда из-за достижения аномальной просадки, эту просадку начинают скрывать, усредняя убыточную позицию. Что и делал в LTCM Джон Меривезер,
Бывший вице-председатель и глава направления по операциям с облигациями Salomon Brothers; MBA, Чикагский университет
А математиков, как обычно в такие моменты, тихо послали на…
Если реально интересна история краха LTCM, то вот тут все описано в мельчайших подробностях
www.cfin.ru/anticrisis/companies/cases/ltcm.shtml
Да
Алексей А. Корнеев
chislonautica.ru
Метод смысловой аппроксимации данных
Предложен и рассмотрен новый метод анализа графической информации, названный «Методом смысловой аппроксимации данных». Метод основан на использовании нумерологических абрисов априорно осмысленных процессов и на блочной аппроксимации фрагментов исследуемых процессов декартовыми образами указанных абрисов. Демонстрируется применение метода на графиках FX / GBR рынка Форекс. Обсуждаются необходимые условия для освоения метода.
Далеко не всегда и Вы сами это знаете.;)
К тому же, не только математика может дать эти ответы. С чем Вы, веротяно, тоже согласитесь.
С наступающими праздниками, Александр;)
С наступающим Новым Годом!
Нет, как раз математика говорит, что не надо делать. Другое дело, что будущее непредсказуемо точно и даже с математикой мы можем это узнать только постфактум. Но конечно в многих ситуациях такой же результат дает не только математика, но и элементарный здравый смысл.
Вы много хотите от математики. На самом деле математика — это лишь проверка того «изобретения», про которое автор считает, что оно принесет ему стабильный доход и сделает богатым.
А в создании «изобретений» математика подспорье, но не панацея и тем более далеко не единственный инструмент.
И вообще знание математики может лишь избавить от иллюзий в собственной гениальности на рынке и ничего более.
+1, жаль нельзя дать больше.
Очень много попсы не только на смарте, а вообще везде. Попсы от математики. Попсы от аналитики, попсы от трейдинга.
Не, математика нужна, но нужна только для того, о чем я написал выше.
Еще раз: читаем про теорию хаоса, и думаем, к каким выводам пришли математики.
Но коли вам читать лень, то напишу, что математики _ДОКАЗАЛИ_ непредсказуемость рынка. Чтобы не быть голословным, приведу цитату Атамана из его переписки(трейдер такой был, математик, вроде как самый успешный российский трейдер за последние лет 20):
" С тех пор, как Пригожин это изучал, появились некоторые новые соображения. Например, при определенных условиях можно «предполагать» “в какое состояние перейдет система” при прохождении бифуркации.
Позвоните Никите в Офинтрейд и попросите рассказать историю про то, какую бурю возмущенных воплей ему пришлось выслушать, когда он обнаружил, что плазма в магнитной бутылке распределяется неравномерно и есть устойчивые зоны предпочтений системы… Его тогда их академик, директор института, «отбил», подтвердив, что такое возможно.
Но проблема с «предсказаниями» еще безысходнее. В стохастической системе (напр. на фондовом рынке) – любая точка может быть особой. И это принципиально невозможно расчитать, какая точка будет следущей сингулярностью. Кто не верит, пусть спросит подтверждения у любого математика со степенью Доктора или выше.
Потому попытки «предсказать» здесь хоть что-то, вызывают в лучшем случае улыбку… Это невозможно, по крайней мере в извесной нам вселенной. И в этом я вами полностью согласен.
"
Не математики, а отдельные их отраслевые представители. И не доказали, а обосновали свою точку зрения в рамках СВОЕГО подхода к предсказуемости.
Рынок предсказуем, что доказано было нами (Многоточками) и уже давно и в рамках ИНОГО подхода.
А если чуть более серьезно, то рынок непредсказуем математическими методами. Если кто-то обращается к другим методам, то противоречния здесь никакого нет. Впрочем, в существовании других стабильных способов «предсказания» я очень сомневаюсь. Есть методы ЗАРАБОТКА на рынке, но это совсем другое.
Как раз именно математическими и предсказывается. Безусловно не на 100%. Но от 70% до 95% и все статистически подтверждено. Безусловно, и это все относительные вещи. Тем не менее предсказать можно строго научно, а не «пальцем в небо»;)
Далее…
Никто не говорит, что зная какие-то специфические разделы физики/матана, их именно не использует… Известно, что никто не говорит, что пользуется ими, а это не одно и то же.
Плюс… посмотрите на опционные теории — они далеко не примитивны. Да, обычно в книжках/роликах рассказывают достаточно простыми словами, но это по большей части чтобы донести основы.
Уважаемый Di-trader! Вы пишите, что слабо разбираетесь в этом предмете, но у Вас есть некий опыт, чутье, интуитивное понимание рынка. Понимаете, это все у меня тоже есть (может быть в меньшей степени, чем у Вас). Но я, используя тот инструментарий, который дает мне математика, могу все свое понимание выразить математически и «поставить на машину» (и это, как я считаю, +). Конечно же, это не значит, что ФР является для меня «кошельком», а торговые оппоненты — «мясом». «Солнце светит всем одинаково!»
… я так думаю.