Феликс Осколков
Феликс Осколков Ответы на вопросы
26 октября 2023, 14:31

Как правильно считать размер купона по ОФЗ 29007? В спецификации указано, что считается как средняя RUONIA за 6 мес +1,5%, но если так считать, значение не сходится с факт.выплатами

Как правильно считать размер купона по ОФЗ 29007? В спецификации указано, что считается как средняя RUONIA за 6 мес +1,5%, но если так считать, значение не сходится с факт.выплатами
6 Комментариев
  • Abyhan
    26 октября 2023, 15:49
    в 29006-29010 по формуле RUONIA+1,5 расчитывается размер следующего купона.
    Лаг в 6 мес.
  • Какойто Неизвестных
    26 октября 2023, 22:52
    Зачем лезут в этот инструмент с элементами казино.
  • NickM
    27 октября 2023, 00:01
    В этой облигации лаг в 6 месяцев:
    Ставка 1-го купона — 10,65% годовых. Купонные ставки по второму – двадцать пятому купонам определяются за два рабочих дня до даты выплаты первого – двадцать четвертого купона соответственно как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по второму – двадцать пятому купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,30 процентных пункта.
    https://bonds.finam.ru/issue/details01C2700002/default.asp
  • NickM
    27 октября 2023, 10:43
    Кроме того, думаю, что нужно учитывать выходные и праздничные дни. Значение ставки в эти дни — последнее опубликованное значение на тот день.
    Можно аналогичную формулу в других выпусках посмотреть (но там лаг 7 дней):
    minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=130131

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн