Корреляция процентных приращений Сбербанка в день t-1 и фьючерса на рубль-доллар в день t с 14.08 по 19.10 0.4. Аналогичная корреляция с 30.12.2022 по 31.05.2023 -0.002.
.., это не абсолютная случайность, а временная закономерность. Вот и хочется понять причины и возможность продолжения. Ведь вся успешная торговля на рынке может быть построена только на повторяющихся временных закономерностях определенное время.
вся успешная торговля на рынке может быть построена только на повторяющихся временных закономерностях определенное время
красиво сказано...
я верю в распад корреляции волатильности...
проще говоря, если сегодня высокая волатильность то с вероятностью более 0,5 и завтра будет высокая… а через 10-15 дней станет усредненной на периоде…
Мною очень давно замечено и визуализировано и прям доказано, что крупнейшие внебиржевые сделки по сберу совпадают день в день с какими то значимыми хаями-лоями в баксе.
Придумал для себя отговорку, что кто то большой пакет сбера репует/закладывает и выходит/входит в бакс, а потом наоборот… как то так ) чтобы точно еще раз сказать, нужно скрины подымать
Владимир С., посчитал со «сделками» с 15 августа по 19 октября: получается +7909 руб. на 1 контракт без учета комиссий брокера и биржи и нулевым проскальзыванием.
Это просто сумма разниц цен фьючерсов на Si на 18:50, умноженных на знак изменения Сбера накануне на 18:40 с 18:40 предыдущего дня.
Владимир С., но мне то как раз интересно, что такой корреляции не было в январе-мае этого года, а в августе-октябре она появилась. Ее нет и в 2018-2021, если считать по годам. Откуда это взялось — вот в чем вопрос.
А. Г., пока кроме того, что оба в боковике стоят — другого объяснения нет. наложил графики, грубо на глаз были участки в пару месяцев, где может быть аналогичный эффект (лето 2020г напр, но не считал, может лишь кажется).
А. Г., а есть смысл смотреть приращения не на конец дня, а на какое-то время в течении дня? помоделировал изменение времени для определения приращения, ну и время для открытия позиции и закрытия за весь год...
Владимир С., ну я строю стратегии с проскальзыванием на операцию 0,2% для акций. Ни одной рабочей стратегии со средним времен в позиции меньше 2-х дней мне найти не удалось. Поэтому дневные изменения хотя бы (H+L)/2 для моих стратегий — ключевые. А эти показатели по волатильности недалеки от цен закрытия.
Конечно в Si при подготовке систем осенью 2014-го я уменьшил проскальзывание при тестировании, но никаких новых систем не разрабатывал, а просто взял те же, что и торговал в акциях и Ри.
Владимир С., кстати, мои системы работают и по ценам внутри дня и по ценам закрытия. Просто расчетные цены систем внутри дня на покупку(продажу) выше(ниже), чем аналогичные цены на будущее закрытие. Но больше 80% операций у меня именно внутри дня и только 20% в последние 10 секунд перед дневным закрытием. На вечерке я торгую только контртренд RI и больше ничего. Но мой контртренд — это совсем другая история. В нем исторически нулевая доходность и торгуется он только потому, что даёт прибыль больше, чем в 80% времени просадок трендовых систем.
Может потому что у индекса ммвб к доллару высокая корреляция, а значит у сбера и у индекса ммвб раньше была низкая корреляция (сбер очень быстро рос), а сейчас хайпа в сбере нет и он просто ходит за индексом ммвб
Константин Дубровин, ну я смотрел только 2023-й и два периода в нем. Просто 2023-й — уникальный год, когда рост индекса и доллара близки. У нас одновременный такой рост был только в 1999-м и 2015-м, но там значения процентов сильно отличались.
А. Г., покупают сбер местные физлица. по статистике мосбиржи за сентябрь дружественные нерезы — основные продавцы, понятно что это прослойка между недружественными
GMT Capital, для оценки корреляции да. Она практически точно положительна и с вероятностью 0.95 больше 0,2 и меньше 0,6. А вот с января по май с большой вероятностью нуль.
Whoosh,
Дядя на голову больной какой-то. Запахло распилом на стройке, полезли сразу шальные перлы.
Сколько хаоса создает на дороге общественный транспорт? Например автобус? И сколько взамен е...
Ввод новых площадей ⚡️Прошлая неделя была насыщена на события: выступление на конференции Cbonds, подтверждение прогноза по открытию ПВЗ.
И мы продолжаем радовать вас хорошими новостями!
Всеин...
RGBI вариант развития
Не знаю на чем такое возможно, видимо геополитика
-----------------------------------------------------------------------------------
За первые 9 месяцев текущего года ...
ФРС не сдаётся: рынок РЕПО под давлением, но доллар укрепляется ФРС продолжает придерживаться своей стратегии количественного ужесточения (QT) и пока не собирается останавливаться. При этом мы видим у...
VK приобрела 20% компании-разработчика автоматизации процесса продажи билетов Представитель VK подтвердил приобретение доли, не уточнив параметры сделки. «Это команда IT-разработчиков, которую VK план...
а что энто вообще Вам дает?...
я имею ввиду энту информацию… Вы можете энто как-то использовать?..
Сбербанк упал сегодня ->покупаем Si на закрытии и наоборот
Только видно, что первые 5 месяцев года это ничего бы не дало.
я верю в распад корреляции волатильности...
проще говоря, если сегодня высокая волатильность то с вероятностью более 0,5 и завтра будет высокая… а через 10-15 дней станет усредненной на периоде…
Придумал для себя отговорку, что кто то большой пакет сбера репует/закладывает и выходит/входит в бакс, а потом наоборот… как то так ) чтобы точно еще раз сказать, нужно скрины подымать
Сбербанк упал сегодня на закрытии дневной сессии 18:40 к вчерашним 18:40 ->покупаем Si на закрытии дневной сессии 18:50 и наоборот
Это просто сумма разниц цен фьючерсов на Si на 18:50, умноженных на знак изменения Сбера накануне на 18:40 с 18:40 предыдущего дня.
А. Г., тогда открываем си в ту же сторону, куда шел сбер накануне… просто выше вы писали, что в противоположную сторону открываем..
если в одну, то да, с вашим расчетом сходится… интересное наблюдение, можно другие активы посмотреть.
Я ту же корреляцию и для индекса Мосбиржи посчитал по просьбе писавшего и она оказалась даже больше
smart-lab.ru/blog/952189.php#comment16191560
Но не настолько, чтобы ее считать больше с вероятностью близкой к 1.
Конечно в Si при подготовке систем осенью 2014-го я уменьшил проскальзывание при тестировании, но никаких новых систем не разрабатывал, а просто взял те же, что и торговал в акциях и Ри.
корреляции процентных приращений индекса Мосбиржи «вчера» и фьючерса на доллар «сегодня»
c 30.12.2022 по 31.05.2023 0.17
с 14.08 по 19.10 0.48
а это корреляции тех же приращений в один день
c 30.12.2022 по 31.05.2023 0.002
с 14.08 по 19.10 0.25
Новогоднюю премию сотрудникам готовят.
Почетным — бакс. По нечетным — сбер для пролов.