02 октября 2023, 13:28
Si - стрэддл 99000 ( декабрь)
Покупка стрэддла на декабрь в моменте это стратегия для боковика с ожидаемым прорывом в любую сторону.
Строим график в квике или в опционном калькуляторе — и ждем сильного движения.
Запас времени до 21.12.23 позволяет усреднять позицию или перекрыть тэту сразу другой опционной парой.
Лучше вертикальными или горизонтальными спрэдами.
Например, оптимальные стрэнглы на март уже можно подобрать без особой проблемы.
Строим график в квике или в опционном калькуляторе — и ждем сильного движения.
Запас времени до 21.12.23 позволяет усреднять позицию или перекрыть тэту сразу другой опционной парой.
Лучше вертикальными или горизонтальными спрэдами.
Например, оптимальные стрэнглы на март уже можно подобрать без особой проблемы.
«размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, до 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) российских рублей»
Нормально так 15 млрд долгов только в облигах. А сколько еще банкам дол...
да уж, устроили поздним вечером предновогодний трахтибидох лонгистов )
Бог, даёт тёплую погоду, видимо даже Бог против олигарха Миллира и Газпрома, а кто против Бога, тот попадёт в «ад»
Первый российский газовоз на СПГ Алексей Костыгин построенный на верфи Звезда вышел на морские испытания. Судно станет частью флота Арктик СПГ 2 25 декабря первый отечественный газовоз на сжиженном пр...
Стратегия усреднения стоимости активов DCA на примере обыкновенных акций Татнефти
Продолжаю цикл статей про стратегию усреднения стоимости, или dollar-cost averaging (DCA). Это стратегия, при ко...
Аукционы Минфина — министерство воспользовалось снижением доходности ОФЗ. Банки привлекли 1,4 трлн рублей с помощью аукционов РЕПО
Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При е...
Пришли дивиденды HH на БС ВТБ.
хотя есть вариант, что как раз вчера обозначили якобы «вниз», и набившихся шортистов отвезут на 2800 )
Индекс ММВБ - итог дня - 27.12.2024 - D
Закрытие торгового дня крестиком, говорит о первых продажах при подходе к уровню 2800.2800 — очень сильный уровень, на котором видно, что предыдущие месяца ш...
Новости. РЖД. Роснефть. Вклады. 💡Акционеры Роснефти одобрили дивиденды за 9м 2024г в размере 36.47 руб/акция (ДД 6,2%), отсечка — 10 января. $ROSN
💡Т-Банк с 28 декабря существенно снизит ставки ...
вы практик или теоретик?
написали бы, что тэта тает, например.
а то пишете
«Сидим, ждём сильного движения, и смотрим как тают наши деньги.»
значит, вы не понимаете, за счет чего наши деньги тают и за счет чего растут.
ведь написано ясно
«усреднять позицию или перекрыть тэту сразу другой опционной парой.»
разберитесь сначала, чем стрэддл отличается от стрэнгла, где находится ТБУ и почему у нас итоговое положительное МО в комбинации декабрь/март.
график комбинации легко построить в квике или опционном калькуляторе.
сделайте это, а потом уже пишите ваши более содержательные комменты.
PS — открытый днем стрэддл уже в легком плюсе — за счет перехода ЦС с 99000 до 99500 в течение дня.
если вы не понимаете неравное и противоположное движение колла и пута на одном страйке, тогда вам не стоит вообще писать на темы опционов.
теоретик, базового уровня, на текущий момент. Планирую остаться на этом, пока не увижу практической ценности. А сейчас — я её не вижу.
да, имел в виду распад тэты. Но, не ожидал, что это нужно указать явно!..
«усреднять позицию...» На активе, имеющим временной распад?.. Надеюсь, это действительно не является финансовой рекомендацией! Или, «перекрыть тэту сразу другой опционной парой» Здесь посмотрим на график
Стрэддл — Стратегия заключается в покупке опционов пут и колл с одинаковой ценой исполнения и датой истечения контрактов. Стрэнгл - Стратегия заключается в покупке опционов колл и пут с одним сроком истечения контрактов, но разными ценами исполнения. Цена исполнения колла должна быть больше(В), чем пута(А). Здесь, вроде, всё понятно. "… почему у нас итоговое положительное МО" Тут, видимо, ожидается долгожданное смещение БА от ЦС!.. С чего бы это?? Ну, ok.
Графики
Upd
Я бы заложил ширину спрэда в диапазоне 90-120
Но, опять же, не ясен тип спрэда.
Также, Вы пишете, что купленный стрэддл уже принёс прибыль, но так его ещё продать надо, а что там со спрэдами в стакане?..
купленный стрэддл можно держать до экспирации или до момента его суммарного положительного сальдо.
а суммарную его премию + 2550 +2600=5150 можно перекрыть проданным календарным стрэнглом, например, на март.
посмотрите внимательно на С103000… С105000 и Р96000… Р93000.
«купленный стрэддл уже принёс прибыль, но так его ещё продать надо, а что там со спрэдами в стакане?..»
еще такой прием.
купленный стрэддл можно условно конвертировать в купленный колл.
С99000 + 2550 колл +2600 пут=С104150 с 0 премией.
и «временно» забыть про купленный пут.
тогда наша задача захеджировать С104150.
можем рассмотреть, начиная от С104500 декабрь или март.
Вертикали, горизонтали или диагонали по комфортности.
Важно еще проданную премию собрать более 5000.
Когда соберем, продав 1...3 колла, тогда можем либо закрыть купленный пут, либо держать его в случае снижения доллара как страховку.
В любом случае у нас будет положительное МО в ближайшие 1,5-2 месяца.
(Аналогично можно поступить с путом, и тогда перекрывать его, если премии будут больше.)
Если со спрэдами в стакане будет совсем нерыночно, придется использовать синтетику.
Благо, с фьючами у нас всегда относительно хорошо.
Даже вечный фьюч на подхвате есть.
То, что я пытаюсь описать, называется локинг, замок и т.д.
В общем, есть разные способы заработать на стрэддлах и не бояться тэты.
Ведь если она минусует нашу позицию, другие 3 грека могут ее плюсовать.
И тут важно найти оптимальное решение по ситуации на рынке.
«Я бы заложил ширину спрэда в диапазоне 90-120»
тогда есть смысл -С115000/-Р80000, проданный широкий стрэнгл с реблансировками через 3000-5000 по движению БА
не читал этого поста Тимофея.
прочитал, так он слегка троллит публику!
Вопрос. — Если я продаю на ММВБ PUT на Si 12.23 по ЦС и сразу же продаю фьючерс на Si 12.23 с ближайшей недельной датой экспирации т. о. я встречными движениями свожу к 00 вариационную маржу и мой доход = премия от продажи PUT. И при экспирации данного опциона PUT в деньгах у меня уходит шорт по фьючерсу т к идет обязательство по поставке лонг фьючерса по PUT.
Ваше мнение, мои утверждения и выводы верны?