Si - стрэддл 99000 ( декабрь)

Покупка стрэддла на декабрь в моменте это стратегия для боковика с ожидаемым прорывом в любую сторону.
Строим график в квике или в опционном калькуляторе — и ждем сильного движения.
Запас времени до 21.12.23 позволяет усреднять позицию или перекрыть тэту сразу другой опционной парой.
Лучше вертикальными или горизонтальными спрэдами.
Например, оптимальные стрэнглы на март уже можно подобрать без особой проблемы.

опционы форекс доллар рубль

Доллар рубль

Stanis

Москва

344

17 169

с 20 июля 2021

14 Комментариев

Константин Платонов
02 октября 2023, 14:45
Ну, здрасьте, приехали!.. Сидим, ждём сильного движения, и смотрим как тают наши деньги. А потом, перекрываем следующей парой, и опять, смотрим как тают наши деньги :-(
0
- Stanis
  02 октября 2023, 18:54
  Константин Платонов,
  вы практик или теоретик?
  написали бы, что тэта тает, например.
  а то пишете
  «Сидим, ждём сильного движения, и смотрим как тают наши деньги.»
  значит, вы не понимаете, за счет чего наши деньги тают и за счет чего растут.
  ведь написано ясно
  «усреднять позицию или перекрыть тэту сразу другой опционной парой.»
  
  разберитесь сначала, чем стрэддл отличается от стрэнгла, где находится ТБУ и почему у нас итоговое положительное МО в комбинации декабрь/март.
  
  график комбинации легко построить в квике или опционном калькуляторе.
  сделайте это, а потом уже пишите ваши более содержательные комменты.
  
  PS — открытый днем стрэддл уже в легком плюсе — за счет перехода ЦС с 99000 до 99500 в течение дня.
  если вы не понимаете неравное и противоположное движение колла и пута на одном страйке, тогда вам не стоит вообще писать на темы опционов.
  +1
  - Константин Платонов
    02 октября 2023, 21:33
    Stanis,
    теоретик, базового уровня, на текущий момент. Планирую остаться на этом, пока не увижу практической ценности. А сейчас — я её не вижу.
    да, имел в виду распад тэты. Но, не ожидал, что это нужно указать явно!..
    «усреднять позицию...» На активе, имеющим временной распад?.. Надеюсь, это действительно не является финансовой рекомендацией! Или, «перекрыть тэту сразу другой опционной парой» Здесь посмотрим на график
    Стрэддл — Стратегия заключается в покупке опционов пут и колл с одинаковой ценой исполнения и датой истечения контрактов. Стрэнгл - Стратегия заключается в покупке опционов колл и пут с одним сроком истечения контрактов, но разными ценами исполнения. Цена исполнения колла должна быть больше(В), чем пута(А). Здесь, вроде, всё понятно. "… почему у нас итоговое положительное МО" Тут, видимо, ожидается долгожданное смещение БА от ЦС!.. С чего бы это?? Ну, ok.
    Графики
    
    0
  - Константин Платонов
    02 октября 2023, 21:48
    Stanis, для комбинации стэддла и спрэда, сомневаюсь, какой взять диапазон спрэда?.. Подскажите, какие страйки, посмотрим график вместе) Также, не ясен тип спрэда, покупка колл?..
    
    Upd
    
    Я бы заложил ширину спрэда в диапазоне 90-120
    Но, опять же, не ясен тип спрэда.
    Также, Вы пишете, что купленный стрэддл уже принёс прибыль, но так его ещё продать надо, а что там со спрэдами в стакане?..
    0
    - Stanis
      03 октября 2023, 09:00
      Константин Платонов,
      
      купленный стрэддл можно держать до экспирации или до момента его суммарного положительного сальдо.
      
      а суммарную его премию + 2550 +2600=5150 можно перекрыть проданным календарным стрэнглом, например, на март.
      
      посмотрите внимательно на С103000… С105000 и Р96000… Р93000.
      +1
      - Stanis
        03 октября 2023, 10:56
        Константин Платонов,
        «купленный стрэддл уже принёс прибыль, но так его ещё продать надо, а что там со спрэдами в стакане?..»
        еще такой прием.
        купленный стрэддл можно условно конвертировать в купленный колл.
        С99000 + 2550 колл +2600 пут=С104150 с 0 премией.
        и «временно» забыть про купленный пут.
        тогда наша задача захеджировать С104150.
        можем рассмотреть, начиная от С104500 декабрь или март.
        Вертикали, горизонтали или диагонали по комфортности.
        Важно еще проданную премию собрать более 5000.
        Когда соберем, продав 1...3 колла, тогда можем либо закрыть купленный пут, либо держать его в случае снижения доллара как страховку.
        В любом случае у нас будет положительное МО в ближайшие 1,5-2 месяца.
        
        (Аналогично можно поступить с путом, и тогда перекрывать его, если премии будут больше.)
        
        Если со спрэдами в стакане будет совсем нерыночно, придется использовать синтетику.
        Благо, с фьючами у нас всегда относительно хорошо.
        Даже вечный фьюч на подхвате есть.
        То, что я пытаюсь описать, называется локинг, замок и т.д.
        В общем, есть разные способы заработать на стрэддлах и не бояться тэты.
        Ведь если она минусует нашу позицию, другие 3 грека могут ее плюсовать.
        И тут важно найти оптимальное решение по ситуации на рынке.
        +1
    - Stanis
      03 октября 2023, 10:59
      Константин Платонов,
      
      «Я бы заложил ширину спрэда в диапазоне 90-120»
      
      тогда есть смысл -С115000/-Р80000, проданный широкий стрэнгл с реблансировками через 3000-5000 по движению БА
      0
Stanis
03 октября 2023, 08:46
Константин Платонов,

не читал этого поста Тимофея.
прочитал, так он слегка троллит публику!
+1
Михаил
11 октября 2023, 05:56
Доброе утро, Stanis. Спасибо вам за подробные комментарии по стратегиям. Я только начинаю в опционах, прочитал теорию и понял что практических навыков не хватает. Интересна стратегия Опционное колесо, но есть моменты которые недопонимаю судя по всему, хотелось бы услышать ваш комментарий. И вопросы по другим моментам. Подскажите по возможности, буду признателен.
Вопрос. — Если я продаю на ММВБ PUT на Si 12.23 по ЦС и сразу же продаю фьючерс на Si 12.23 с ближайшей недельной датой экспирации т. о. я встречными движениями свожу к 00 вариационную маржу и мой доход = премия от продажи PUT. И при экспирации данного опциона PUT в деньгах у меня уходит шорт по фьючерсу т к идет обязательство по поставке лонг фьючерса по PUT.
Ваше мнение, мои утверждения и выводы верны?
0