Тестируем в метастоке

Продолжу выкладывать простые способы тестирования систем в метастоке.
Возможно многие уже асы теханализа но читая иногда реплики и посты думаю многие откроют для себя что то новое..
Итак, рано или поздно каждый из нас пытается получить свой индикатор в котором необходимо провести оптимизицию.
В моем примере это будет индикатор ATRHIGH и ATRLOW т.е. индикатор ATR с расчетом по хаям и лоям (моя версия). Система реверсивная т.е. один больше покупаем, другой — закрываем лонг и открываем шорт.
Сразу скажу что будет показан сам принцип, а не готовая система торговли.

т.е. в BUY ORDER и BUY TO COVER ORDER пишем

period1:=opt2;
diff11:=Max(OPEN-L,Abs(OPEN-Ref(C,-1)));
diff22:=Max(diff11,Abs(L-Ref(C,-1)));

atrLOW:= Mov(diff22,period1*2-1,E);
period:=opt1;
diff1:=Max(H-OPEN,Abs(H-Ref(C,-1)));
diff2:=Max(diff1,Abs(OPEN-Ref(C,-1)));
atrHigh:=Mov(diff2,period*2-1,E);
atrHigh>atrLOW

в соответственно в SELL и SELL SHORT ORDER
тоже самое за исключением atrHigh<atrLOW т.е. меняем знак.

в оптимизации ставим пределы и погнали наши городских.
Всем привет........

обучение

Ruslan_Loginov

Москва

2 202

с 29 марта 2012

5 Комментариев

Андрей Добер
21 декабря 2012, 18:01
Принцип понятен, только не понятно зачем периоды мувингов писать в таком виде, какая будет разница, если написать просто period1? Зачем умножать да еще и отнимать единицу?
0
- Ruslan_Loginov
  21 декабря 2012, 18:59
  Андрей Добер, я показал как оптимизировать период, поэтому в таком виде. всё остальное формула атр
  0
  - Андрей Добер
    21 декабря 2012, 19:40
    Руслан, Вы меня не поняли. Мне не понятно зачем в выражении
    Mov(diff22,period1*2-1,E) период средней умножать на 2 и отнимать 1?
    0
Den5958
21 декабря 2012, 20:36
Здравствуйте Руслан.
Для наглядности построил все ваши формулы в виде графиков.
diff11:=Max(OPEN-L,Abs(OPEN-Ref(C,-1))); Первый
diff22:=Max(diff11,Abs(L-Ref(C,-1))); Второй (ничем не отличается от первого)

atrLOW:= Mov(diff22,period1*2-1,E);(третий, скользящая от второго).
Точно также построил и аналогичные три
diff1:=Max(H-OPEN,Abs(H-Ref(C,-1)));
diff2:=Max(diff1,Abs(OPEN-Ref(C,-1)));
atrHigh:=Mov(diff2,period*2-1,E);
Понятно сначало протестировал в тестере стратегию.нашёл лучшую оптимизацию.На разных временных -разная оптимизация.
Стратегия вообще не понятна, да и графики на ней построенные тоже не понятны.Возможно, что бы Вы стратегию немного прокоментировали. Спасибо. С уважением.Den.
0
- Ruslan_Loginov
  22 декабря 2012, 07:59
  Den5958, В этом примере мы имеем 2 индикаторв atrhigh и atrlow, их можно загнать в графики и посмотреть… Но выбор индикаторов брал от балды… здесь только синтаксис важен, как именно прописать оптимизацию.
  можем взять любые другие свои индикаторы, например наш индикатор будет A:=(mov(h,period,e)-mov(L,PERIOD1,e)) и далее тестим…
  0