Исторический минимум индекса волатильности RTSVX

Сегодня индекс волатильности RTSVX, рассчитываемый московской биржей, обновил свой абсолютный минимум. Индекс появился на бирже в декабре 2010 года.
Примечательно, что прошлый абсолютный минимум был установлен в июле 2011 года, а в следующем месяце (августе 2011) был установлен абсолютный максимум данного индекса.

волатильность индекс волатильности RTSVX опционы

bar$

Москва

с 2 июня 2011

12 Комментариев

somebody
18 декабря 2012, 20:00
А что там в авнусте было, подзабыл… аааа обвал вроде..?
0
Zorkiy
18 декабря 2012, 20:04
Да, по такой воле, не напродаешься особо.
0
Torres
18 декабря 2012, 20:05
примечательно что по золоту индекс волотильности GVZ(типа VIX только для золота) также вчера и сегодня показывает исторический рекордный минимум.Его значение 11,9 хотя в октябре прошлого года значение было 39. Среднее значение 18-20
+2
- bar$
  18 декабря 2012, 20:10
  Torres, на CBOE, кажется? Теперь буду знать, что есть и такой индекс :)
  0
  - Torres
    18 декабря 2012, 20:28
    bar$, верно на CBOE.Меня больше смущает то что цена золота в последние два месяца стоит на месте, а вола GVZ падает.(дневной график)Неужели будет ралли по золоту..?! х.з
    
    0
    - Torres
      18 декабря 2012, 20:40
      Torres, хотя нет я перепутал.Это цена должна падать, а вола стоять на месте=тогда точно лонг.Вот пример Марата Уфимского smart-lab.ru/blog/25709.php
      0
bar$
18 декабря 2012, 20:05
да, не лучшее сейчас время для продажи опционов
0
Vkt
18 декабря 2012, 20:09
До НГ этот минимум каждый день переписывать будут.
Не удивлюсь цифре 15.
+1
Александр
18 декабря 2012, 20:50
Скоро, скоро…
0
ves2010
18 декабря 2012, 21:06
там постояннно меняется метода расчета…
0
IliaM
18 декабря 2012, 21:12
Диблоидный индекс. 100 рублей там тока разместить можно или теоритически его смотреть.
0
- bar$
  18 декабря 2012, 21:30
  IliaM, согласен, что фьючерс этого индекса очень плохо расторгован. Но если использовать RTSVX как ориентир, грубую оценку волатильности, то с такой функцией он вполне справляется.
  +2