Московский Лоссбой
Московский Лоссбой личный блог
25 августа 2023, 19:13

RI, MX, SR, Si, BR, NG - Сравнение Удержания Позиций. Фьючерсы и Йогурты.


Не все йогурты одинаково полезны (эпитафия на камне)


    Мой Любимый Проницательный Читатель, как всегда, догадался, что речь зайдёт о фьючерсах Мосбиржи!


     Возможно, я начну подводить еженедельные итоговые сравнения по «интересности» удержания позиции за календарную неделю по наиболее популярным фьючерсам.

     Для начала я введу некоторые упрощения, положения и допущения. Итак, общая идея такова:


     1. Трейдер открывает фьючерсную позицию (лонг или шорт) на закрытии основной торговой сессии пятницы (18:49). В нашем сегодняшнем случае — 18 августа.

     2. Трейдер оказывается мудрым, проницательным и прозорливым. Он угадывает направление движения актива за эту текущую неделю и закрывает позицию в конце ОТС в следующую пятницу. То есть 25 августа в 18:49.

    3. С учётом пункта 2, Трейдер открывает позицию НА ВСЁ гарантийное обеспечение. Назовём его IM — инициирующая маржа на один лот. Гарантийное обеспечение берётся по послеобеденному ГО последней пятницы. Чтобы не рыться в архивах. Отсюда же берётся и индикативный курс доллара.

    4. Трейдер, разумеется, получает доход (МЫ ДЕЛАЕМ ДЕНЬГИ НА БИРЖЕ!), который мы определим как WIN = Капитал2 — Капитал1 — рост капитала на один лот за время удержания позиции. Можно считать и в рублях, и в процентах.

    5. Не забываем, что лотность у различных фьючей разная, поэтому прямое сравнение отношений изменений цены инструмента к ГО не катит. Только с учётом лотности N.

     6. Просадками внутри недели, которые могли бы увеличить ГО, для упрощения мы просто пренебрегаем.


     Заводим все данные в табличку, сравниваем и тихо энжоимся, подумывая уже о следующей неделе.

RI, MX, SR, Si, BR, NG - Сравнение Удержания Позиций. Фьючерсы и Йогурты.


     Какие краткие выводы?

1. Лучше всего на этой неделе показало бы удержание лонга в Si. Даже с учётом относительно достаточно высокого ГО.

2. А вот Брент и Сбер оказались среди аутсайдеров. Да и НатГаз особо не нафонтанировал.

3. Не все фьючерсы одинаково полезны и прибыльны были на этой неделе.

4. Не надо держать тупо «от затычки до притычки». Спекулируем внутри недели, Друзья, спекулируем!

    Всем — славной охоты на следующей неделе!



     С уважением, Московский Коля-Лоссбой. Трейдер.
6 Комментариев
  • Хайдар Зарипов
    25 августа 2023, 21:52
    Как этот пост в топ вышел?
    Все знают, что 2+3=5=5*1.
  • Mister KoK
    26 августа 2023, 01:32
    Сбой активации) Блин, поставь опен офис, что-ли. А то как-то не молодежно скрины с ломаным МС офис смотрятся.)))
  • Честный Трейдер
    26 августа 2023, 16:40
    Я в свое время то же искала самый выгодный актив, по итогу по статистике получилось так, что не важно какое ГО в среднем, получается то же самое. Вообще ГО низкое, волатильность низка — зарабатываем — 100 рублей, ГО высокое, волатильность высокая — а все равно 100 рублей. потому что ГО резко увеличивают). Защита от трейдера.  Вот я так понимаю на акциях, действительно большие движения — большие заработки  начинаются.
      • Честный Трейдер
        26 августа 2023, 18:01
        Московский Лоссбой, Так на фьючах ГЭП есть так же, это не сдвиг?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн