НЕДЕЛЬНЫЕ стрэнглы

5 дней тому назад — все прошло по плану и переходим к открытию нового стрэнгла в диапазоне -С100000… — Р85000 на 24.08.23.

( из архива)
«ПРАКТИКУМ — короткий широкий стрэнгл на 17.08.23

12 августа 2023, 15:13

Итак, тестим новый калькулятор от Мосбиржи на примере Si.

По нашим расчетам при текущей биржевой цене БА 99.43 и прогнозе, что курс останется в диапазоне 90000...105000 (фьючерс), получаем:

потенциал премий 137+20=157 (доход)
срок инвестирования 5 дней
капитал (ГО) 10000 руб.
доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых

Кому интересно, проверьте на практике или через калькулятор корректность расчетов.»

smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php

опционы

Stanis

Москва

344

17 192

с 20 июля 2021

13 Комментариев

Stanis
17 августа 2023, 10:00
Для минимизации рисков держим самый широкий коридор.
Естественно, верхнюю или нижнюю границу можно сдвигать.
Доходность от этого только выиграет.
Все проверяйте на калькуляторе.
Для этого он и предназначен.
0
- Pablo76
  17 августа 2023, 10:46
  Stanis, наверно C110000, а не С100000?
  0
  - Stanis
    17 августа 2023, 10:58
    Pablo76,
    нет, это же неделька.
    С100000 там крайний страйк с премией более 100.
    Можно и повыше уйти с меньшей преимей.
    
    С110000 можно на сентябрь открыть, но это будет уже полу-календарь.
    
    Хотя в большом портфеле есть уже ранее открытые С110000… С116000 на сентябрь.
    Серия стрэнглов это всегда хорошо )))
    0
Veterok
17 августа 2023, 11:25
5 дней тому назад — все прошло по плану
А в рублях это сколько? Но можно и в процентах, но не годовых, а от вложенного ГО. Потому что годовую прибыль считать по одному единственному стренглу это какая-то хитромудрость.
0
- Stanis
  17 августа 2023, 16:32
  Veterok,
  
  прочтите предыдущий пост
  «ПРАКТИКУМ — короткий широкий стрэнгл на 17.08.23
  0
- Stanis
  17 августа 2023, 17:44
  Veterok,
  
  это пример стрэнгла на неделю.
  роллируйте и считайте каждые 52 недели.
  по любой методике.
  0
Alexide
17 августа 2023, 12:45
Посмотрел ликвидность по этим недельным опционам в стакане. Честно говоря не знаю как ими торговать — по 1 штучке спрос/продажа. Даже если соседние набирать ну никак не набирается хотя бы 30-50 опционов.
И смущает риск снижения курса ниже 90. Он так бодро пошел падать, что через неделю может быть и на 85.
3. Еще огорчает несправедливая цена опционов. Иногда она близка к теоретической. Но чаще очень далека.
Вот пример, я держу хэдж валюты (купил P100000 21.09), теоретическая цена опциона 8300, а в стакане готовы выкупить мой пут всего за 3800 при фьючерсе 92300. Это как получается, они выкупят по 3800 и мгновенно заработают почти 4000 руб. Бред ведь полный.
+3
- Stanis
  17 августа 2023, 12:56
  Alexide,
  «Посмотрел ликвидность по этим недельным опционам в стакане.»
  СЕГОДНЯ ДЕНЬ ЭКСПИРАЦИИ — в пятницу или понедельник еще не поздно открыться.
  ликвидность появляется появляется после экспирации.
  ставьте свои объемы и цены в стакане — будет другая картина.
  
  все равно вам некомфортно?
  применяйте иные стратегии — их великое множество.
  +1
- AndreyV
  18 августа 2023, 07:27
  Alexide, надо закрывать синтетикой.
  +2
  - Stanis
    19 августа 2023, 09:59
    Андрей Вотяков,
    
    Имхо, полупустые стаканы как раз для синтетики или досрочной поставки.
    На сентябрь покупал Р98000 по 3200 как часть стрэддла.
    Провалились до 93000.
    Закрыть в стакане — потерять 1000.
    Тэта недополученная значительно меньше.
    Пришлось досрочно исполнить — профит зафиксирован, ГО освободилось.
    А купленные коллы С98000 по 3100 остались, но они уже перекрыты дальними С100000… С116000.
    Как-то так.
    0
Вадим (АА)
19 августа 2023, 13:16
а если долетим до 85? ГО 5000 превратится в ГО 15000. ?
А если до 80 ?
0
- Stanis
  28 августа 2023, 08:42
  Вадим (АА),
  
  а если ничего не делать, ваши рубли превратятся в тыкву )))
  торгуйте спрэдами правильно — и будет вам монотонный доход.
  0