Carry trade, более 100% в долларах и о конспирологии...

Дисклеймер: 

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Автор топика не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Здравствуйте, коллеги!

30 июля в телеге прошёл опрос куда биток, после резкого роста на ожиданиях что SEC даст зелёный свет BlackRock на ETF Bitcoin. Ваш покорный слуга нуб в крипте решил по минимуму поторговать у своего брокера и вникнуть в тему.

Вход по методу анализа Тактика Адверза (далее ТА) (модель фактически в моменте входа публиковалась недавно в топике «Из одной корзины в другую или круговорот денег в крипте.»), цена пошла в нужную сторону, сделка в «деле», ждёт закрытия либо по стопу в ноль, либо по признакам разворота.

Продажа бессрочного фьючерса на бирже Бинансе на биток:



На графике, часовой план:



После прошедшей первой ночи, меня удивил насчитанный своп. Подумал ошибка. Прошла ещё и ещё одна ночь.

Итого: Затраты на вход при плече 1:20, размер позиции 0.01 битка и цене входа 30224, — 15,11$

15 ночей — своп 1,3907$
в месяц, не округлял (отбросил цифры до сотых), — 2,7$

В месяц получаем 17,8% в валюте, соответственно в год 213% при том что ставка ФРС не будет снижена в течении периода (если будет поднята для нас лучше)

Возможны небольшие неточности, не суть (вход был до последнего поднятия ставки). И да, при волатильности биткоина, +5% не в нашу сторону ВСЕ деньги в труху.

Однако, при верном расчёте и понимании мы можем подстраховаться и иметь на депо не голую сумму на вход, а с учётом волатильности. И по мере свопирования её уменьшать, а как в моём случае, уже фактически имея 10% на свопе, выставить стоп в ноль и использовать ранее зарезервированные средства в других сделках.

Конспирология.

Инвестор в акции ждёт либо расширения бизнеса компании (увеличение капитализации и соответственно роста стоимости акций) либо получение дивидендов от компании. А в комплексе и того и другого. Для этих целей использует различные стоимостные оценки.

Что ждёт инвестор от биткоина? Конечности выпуска монет и роста стоимости за единицу в космос? 
Биткоин по капитализации №1, но на рынке доля расчётов в нём снижается:



Говорят в скором времени Эфир (Ethereum) его догонит и другие альткоины не стоят на месте. 

Представим завод по производству чего-нибудь в США (только из-за того что мы рассматриваем курс BTCUSD). Зарплата у рабочего в долларах, сырьё тоже пускай будет американское и покупается за доллары.

Этот товар где-то в мире продаётся за Bitcoin. Действия продавца: пересчитать цену в долларах (с учётом всех издержек) в цену по курсу BTCUSD (накинуть комиссию и на волатильность немного), при получении товара сразу, через электронные кошельки или биржу или ещё чего-нибудь поменять биткоин на $.

Почему? Есть риск волатильности биткоина и он может, как вырасти так и упасть (от хая падение составило -77%) Т.е. его хранить рискованно, можно купить по одной цене товар в долларах и если передержать биток, потом уже не сможем купить тот же товар.

Из этого следует не очевидный вывод, продавцу товара или услуги ВСЁ РАВНО какой курс биткоина, его задача в определённых временных рамках и рисках волатильности курса (за заданное время) поменять биткоин на основную валюту расчёта (как правило это делает автомат).

Поэтому биткоин может стоить и 69 000 за $ и как сейчас, сколько там?

И можно легко выбить карри трейдеров.

График изменения ставки ФРС, месячный план:




BTCUSDT, месячный план. От лоёв до хая биток рванул чуть больше чем на 100%,  а ставка на низах была ~4% Ожидался и состоялся рост оной, карри трейдерам сделали маржинколлы:



Для меня этот рынок после небольшого погружения так и остался dark market. Одна надежда на ТА.

Телега: https://t.me/Tactica_Adversa