Новогодний пост (с граалем)

Все знают что новый год, часто сопровождается ожиданием ралли. Фраза новогоднее ралли, звучит как по поводу, так и без.

Так вот, я решил проверить, как оно есть на самом деле.

Возьмем и склеим декабрь на индексе ММВБ:

Достаточно по бычьи да?

Особенно против чистого индекса за этот же период

Но нам и этого мало, давайте попробуем поймать именно предновогоднее ралли, для этого склеим только декабрь и только начиная с середины месяца:

Не очень позитивно, да?

А теперь возьмем первую половину декабря:

Не грааль, но прекрастно видно что на ожиданиях ралли рынок в это ралли переодически и входит :)

Как говорится покупай на слухах, продавай на новостях.

Ну что, обгоним пост с граалем от Александра Муханчикова? :)

датамайнинг ммвб новогоднее ралли сезонность

Marsel Tazetdinov

172

3 193

с 16 января 2011

31 Комментарий

Игорь
12 декабря 2012, 23:56
Заголовки в чартах как всегда классные!
0
AlexInvestor
13 декабря 2012, 00:02
кто придумал назвать тебя марсель???

ЗЫ: хорошее имя
+1
- AlexInvestor
  13 декабря 2012, 00:03
  AlexInvestor, вклад в обгон поста муханчикова по плюсам вложил ;)
  0
- Marsel Tazetdinov
  13 декабря 2012, 00:05
  AlexInvestor, родители конечно же :)
  0
  - Marsel Tazetdinov
    13 декабря 2012, 00:05
    Марсель Тазетдинов, спасибо :)
    0
  - AlexInvestor
    13 декабря 2012, 00:07
    Марсель Тазетдинов, не, ну хорошо что не соседи конечно)))
    
    кто из? папа мама, мож дед?
    0
    - Marsel Tazetdinov
      13 декабря 2012, 00:09
      AlexInvestor, мама :)
      0
      - AlexInvestor
        13 декабря 2012, 00:13
        Марсель Тазетдинов, а почему, если не вилы ещё отвечать?
        
        ЗЫ: думаю тут ещё over9000 чуваков сидят и хотят этот же вопрос задать, но стесняются в виду вашего немеряного авторитета
        0
        Marsel Tazetdinov
        13 декабря 2012, 00:14
        AlexInvestor, город такой во франции есть :) ей нравилось как звучит :)
        
        да какой там авторитет, я обычный человек
        0
        AlexInvestor
        13 декабря 2012, 00:19
        Марсель Тазетдинов, о, спс за ответ
        
        ЗЫ: это тебе так кажется, что обычный — соображалка заточена под выбивание деник из ФР, значит, входишь в число 5% избранных
        
        ЗЗЫ: блин, давно хотел написать про 5% псто
        0
        CepCap
        13 декабря 2012, 01:46
        Марсель Тазетдинов, не всё проще: после похода башкирских казаков на Париж в 1813 году, многие популярные французские именные слова стали именами башкир или топонимами на Урале. Таково происхождение имен Марат, Марсель, Роберт и т.д.
        0
        Marsel Tazetdinov
        13 декабря 2012, 01:54
        CepCap, про это я знаю теперь, но родители не были в курсе
        0
        Marsel Tazetdinov
        13 декабря 2012, 01:55
        CepCap, так что меня назвали именно в честь города, а не потому что я татарин :)
        +1
        HugoRu
        13 декабря 2012, 02:09
        CepCap, у татар еще интересней: некоторые считают, что Венера — это исконно татарское имя, но хуже то, что есть производное мужское — Венер, такие вот, млин, национальные особенности )))
        0
Quiktrader
13 декабря 2012, 00:12
сезонность однако
есть еще один такой же грааль- майский раллий ток к центру Земли :)
0
- Marsel Tazetdinov
  13 декабря 2012, 00:15
  Quiktrader, да да :) ну про него весной
  0
  - AlexInvestor
    13 декабря 2012, 00:20
    Марсель Тазетдинов, у меня ещё два таких грааля есть ;)
    0
    - Sekator
      13 декабря 2012, 00:34
      AlexInvestor, выкладывай
      0
      - AlexInvestor
        13 декабря 2012, 00:38
        Sekator, ща
        0
        Sekator
        13 декабря 2012, 01:26
        AlexInvestor, ну тогда у меня три)
        0
  - Alexand77
    13 декабря 2012, 11:57
    Марсель Тазетдинов, не жадничай!
    Sell in May and Go Away как говорится, вот и весь весенний грааль :) Числа так 23 апреля продаем ММВБ, и в тех же числах мая откупаем например, возможны варианты :) Но в 2008 и 2009 рынок был сломан кризисом и это бы не сработало. Но в те годы многое нужно было делать наоборот :)
    0
HugoRu
13 декабря 2012, 02:11
Марсель, поясни фразу «Возьмем и склеим декабрь на индексе ММВБ», что с чем клеишь? че-та ничего не понял я
+1
- Marsel Tazetdinov
  13 декабря 2012, 03:59
  HugoRu, приращения за день)
  0
  - Alexand77
    13 декабря 2012, 11:20
    Марсель Тазетдинов, ну и, как видишь, вопросы соответствующие :) Потом еще спросят, а как его ММВБ то купить — он же индекс. Ну и т.п. Вообще все эти разговоры о граалях вещь часто бесполезная. Нужно, чтобы уровень подготовки и опыт у говорящих был примерно одинаковый. Вот тут же как то читал некоторые отзывы о вебинаре Горчакова дословно «он там граалями сыплет» :) Но мой уровень мне не позволил его увидеть, хотя я и мат. школу закончил и высшее образование около программистское :)
    0
    - HugoRu
      13 декабря 2012, 14:49
      Alexand77, были уже математики на рынке и даже нобелевские лауреаты, известная история. Матмодель каких-то рыночных процессов — это лишь модель, как и теория гравитации Ньютона, которая, в свою очередь, оказалась частным случаем теории относительности, которая, в свою очередь, является частным случаем квантовой теории гравитации итп. Матметоды можно использовать лишь как методы и не забывать, что в основе рынка — не броуновское движение, не хаос, а соотношение реального спроса и предложения реальных участников
      0
      - Alexand77
        13 декабря 2012, 17:06
        HugoRu, так кто же спорит. То, чем занимается Марсель — датамайнинг, тоже частный случай математики. Способ выделения полезных данных из большого количества, для удобства восприятия этого реального спроса и предложения. За счет уменьшения количества цифирек. По сути свечки — это тоже форма уменьшения количества информации для удобства восприятия большого количества информации.
        И в этой статье он не представил мат модель рынка, а просто выделил сезонную неэффективность с помощью мат метода, только и всего.
        Собственно, конкретно до этого можно было дойти и без датамайнинга, просто пораскинув мозгами. Сезонность есть и никуда от нее не уйти, в декабре почему то как ни крути все хотят поставить елку и накупить подарков. И магазинчики сделают в декабре огромную прибыль, не сравнимую со среднемесячной. И банки почему то зовут денег им дать под повышенный процент. И год нужно закрыть конторке освоив остатки бюджета до конца. Ну и так далее.
        Кому то проще так, кому то в программке массивы данных интереснее гонять и найти что то менее очевидное.
        
        Марсель, может какой более интересный грааль спалишь, который хотя бы раз в месяц торгуется и с PF хотя бы больше 3? :)))
        А то на этот что-то никто не повелся :)
        0
  - xTestero
    13 декабря 2012, 14:11
    Марсель Тазетдинов, те без гэпов?
    0
    - Alexand77
      13 декабря 2012, 17:13
      xTestero, гепы между чем и чем? о чем вы?
      Тут же по сути речь о таймфрейме 1 month идет.
      Покупая MICEX в последний день ноября как можно ближе к закрытию дня, если уж быть точным в 18:45 и закрывая позу в последнюю сессию года — за последние 10 лет вы бы в плюсе оказывались 7 раз — исторические данные же не секретные, вы можете сами все проверить скачав с финама.
      0
      - HugoRu
        16 декабря 2012, 04:05
        Alexand77, это все равно, что дорогу переходить каждый день в одно и то же время с закрытыми глазами: в 7-ми случаях из 10-ти, возможно, останетесь живы :\
        0
Alexand77
13 декабря 2012, 10:24
Вот видишь, Марсель, ажиотажа как-то не наблюдается. Грааль штука скучная, я уж не раз замечал и не только на этом форуме. Чтобы был ажиотаж — нужно обещать 1000% в месяц и желательно чтобы поменьше шевелится для этого :)
0