Изображение блога
Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов Блог компании Mozgovik
13 июля 2023, 20:14

Статистика 3 квартала по индексу IMOEX

Аналогичную статистику мы приводили квартал назад в стратегии на 2 квартал.
Теперь пришло время посмотреть на статистику 3 квартала:
Статистика 3 квартала по индексу IMOEX

Какие мы тут видим закономерности?

👉Во 3-м квартале меньше вероятность увидеть месяц снижения (P=32%), чем во 2-м квартале (P=44%)
👉Однако средние месячные падения 3 квартала как правило более сильные (-10,6%), чем во 2 квартале (-7,1%) 
👉Июль и август — месяцы слабого роста
👉Самый растущий месяц — сентябрь (+8,5%), но и падения в сентябре самые сильные (-12,1%)
👉С точки зрения среднего соотношения риск/прибыль, исторически 3 квартал хуже, чем 2 квартал и это вполне логически объяснимо, т.к. во 2-м квартале как правило весеннее происходит дивидендное ралли, а в летние месяцы рынок остывает
👉Сильный негативный вклад в статистику 3 квартала вносят: 1998, 1999, 2008, 2011 кризисные годы. Без  них статистика 2 квартала была бы намного лучше.
15 Комментариев
  • Сергей Сергаев
    13 июля 2023, 20:25
    А что, разве в 1998-2021 годах 80% оборота делали физики?
    теперь эта статистика для пыльных библиотек…
  • Андрей Сергеевич
    13 июля 2023, 20:29
    Вот он какой, этот фундаментальный анализ
      • Chartmaster
        14 июля 2023, 13:03
        Тимофей Мартынов, суровая, но честная оценка подобным данным.
  • Сергей Прокудин
    13 июля 2023, 20:48
    2017 год не понятно. Три месяца в плюс же
  • AlexChi
    13 июля 2023, 22:32
    Интересная статистика. Спасибо! Обожаю такие посты!
  • Dars
    14 июля 2023, 06:32
    Ср медианное роста/падения посчитано?
  • Snipe301
    14 июля 2023, 08:10
    Вчера были крупные, но по пять, а сегодня мелкие, но по три. :) сиречь — падали редко, но сильно, росли часто, но не так сильно. Не хватает снизу строчки со «средней температурой по больнице», и отдельной с поправкой на отсечки.
  • Denis2Rivers
    14 июля 2023, 09:35
    Коллеги, что вы накинулись на Тима со стёбными комментами? :-))
    Каждый ведь сам может решить для себя, опираться ли на эту статистику или нет…
    Я, например, тоже поклонник ФА, так проще моему мозгу ящера переживать просадки, но признаю сейчас по прошествии времени право существования и для ТА.
    P.S. Пусть расцветают все цветы, а какими из них любоваться пусть решает каждый сам для себя :-))
    • Андрей Сергеевич
      14 июля 2023, 23:06

      Denis2Rivers, не накинулись, а высказали недоумение.

      Как мне видится, иронии в комментариях не много, на стеб не тянет. Ни ТА, ни ФА в посте я не заметил.

      А вы верите, что август — это месяц катастроф для России? Вот тут статистика  www.maximonline.ru/longreads/pochemu-avgust-v-rossii-schitayut-proklyatym-mesyacem-id827641/  .

      И да, я допускаю, что рынок может пойти вниз. Но не потому, что он падал в августе 1998 и т.д.

  • Андрей Матросов
    17 июля 2023, 23:01
    Не ищите закономерности там где их нет))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн