07 декабря 2012, 00:14

Наковырял спрэд на доллар 31000/31500

Исполнение 17/12
ГО подняли чуть не больше премии, ржако :)
Ну да не о том, собрал левую ногу по 8,5%
правую по 10,5, хеджирующий фьюч отпустил на 30 930 и в космос!

Короче если пересчитать в циферках, то
31/31,5 165/65
гыг все, главное не смотреть теперь :)

si управление опционной позицией доллар опционы

Головин Евгений

Москва

168

1 531

с 19 сентября 2011

22 Комментария

Профессор Преображенский
07 декабря 2012, 00:20
Думаю, что результат будет убыточным
+1
- Головин Евгений
  07 декабря 2012, 00:48
  Профессор Преображенский, ну ПнаЛ 1:4
  дельта почти 0.5 то бишь по ТВ 50/50
  по ПнаЛ 1 риск за 4 профита
  хз, мне кажется что пружинка натянута гнуть рубль выше может и хотелось бы но не под новый год а скорее после
  0
- Головин Евгений
  07 декабря 2012, 00:50
  Профессор Преображенский, не ну если в 7 комнатах жить можно думать себе вообще что угодно)) а мы Швондеры попытаем удачу)
  0
Bobby Axelrod (ABN Capital)
07 декабря 2012, 00:25
красиво. слов нет. +4 и в карму
+
+1
- Профессор Преображенский
  07 декабря 2012, 00:27
  ABN Capital, Сударь, Вы опубликуете фото?
  +3
Rion (Алексей)
07 декабря 2012, 00:47
в тексте опечатка? не 30/30,5 а 31/31,5?
+1
- Головин Евгений
  07 декабря 2012, 00:49
  Алексей Г., яп яп, сорри
  +1
  - Rion (Алексей)
    07 декабря 2012, 00:54
    Головин Евгений, и все же ещё не верно)) чуток внимательней)) 31,5
    0
Borkas
07 декабря 2012, 00:54
Я ничего не понял, но наверно это все хорошо
+1
- Rion (Алексей)
  07 декабря 2012, 00:57
  а я чуток путов 140ых по ри купил… также ближайших декабрьских ) будем посмотреть)
  0
unforgiven
07 декабря 2012, 10:00
800/-800 — долго ковыряли? В 5-10 раз больше получилось бы наковырять?
0
- Головин Евгений
  07 декабря 2012, 10:05
  unforgiven, да не, Workshop в помощь
  +1
  - unforgiven
    07 декабря 2012, 10:23
    Головин Евгений, воркшоп не нужен. есть всё своё.
    0
  - Urets
    07 декабря 2012, 20:06
    Головин Евгений, а что со спредом (http://smart-lab.ru/blog/86499.php)? Вроде прибыль образовалась? Держите?
    0
    - Головин Евгений
      10 декабря 2012, 00:33
      Urets, если слива 12 не будет то оставлю, но можно и подровнять продав 10 фьючей
      +1
unforgiven
07 декабря 2012, 10:01
Вообще на нашем рынке бывает что где то кроме индекса проскакивает нормальный oi?
0
- Головин Евгений
  10 декабря 2012, 00:33
  unforgiven, да, газпром, лкойл, обычно клирят чз биржу
  +1
Urets
07 декабря 2012, 20:04
Классика! Всё гениальное просто! Аминь! ++++++++++
0
kamyshen
10 декабря 2012, 16:17
А какое-нибудь управление позицией осуществляете или планируете? Или открыли с устраивающим соотношением прибыль/убыток и ждем до экспирации? Спасибо.
+1
- Головин Евгений
  11 декабря 2012, 10:55
  kamyshen, нет управлять очень сложно, волатильность низкая так что на положительной гамме и большой тетте рехеджем все равно не отобьешь, так что это кавабунга
  +1
  - kamyshen
    11 декабря 2012, 12:09
    Головин Евгений, но ведь цена и была все еще на левой стороне (гамма положительна, тета отрицательная) в момент открытия спреда. То есть нужно было движение вверх, чтоб выйти в профит по спреду. А если волатильность на этом инструменте очень низкая, то оправдан ли был расчет на это движение?
    0