Продолжение становления

Начало. Форекс.
smart-lab.ru/mobile/topic/916044/


В определенный момент, один из учителей предложил пройти у него курс, по стратегии основанной на индикаторе RSI.

Это была Московская биржа, срочный рынок FORTS.
Инструмент для торговли был выбран фьючерс на Индекс РТС.
Я открыл свой первый брокерский счёт в компании Финам.

Учитель сразу сказал, что все сделки открываем и закрываем вместе с ним. Т.к. я был под присмотром наставника, своевольничать я уже не мог. И у меня стала вырабатываться дисциплина.

Я заработал помню первые деньги, в районе 3 000 рублей. Купил на них себе свитер и на остатки купил вкусняшек, когда поехал в гости к родителям.

Система была формализована, были чёткие правила входа и выхода из позиций. Тогда я подумал, зачем мне сидеть отслеживать сигналы входа у компьютера, когда можно на писать робота.

Пригласил программиста и мы написали первого робота. Идей различных было много, пригласил ещё одного программиста, так в 2013 году собрал команду алготрейдеров.
Программа для написания робота была выбрана Omega Research TradeStation. Котировки и дополнительную информацию брали у Юрия Кондратенко, а так же с его сайта.

После написания и запуска робота в боевом режиме, начался поиск новых идей.

Было перелопачено куча информации по алго. Несчетное количество бэктестов. Получая положительный тест стратегии, глаза начинали загораться, думая вот он тот самый «ГРААЛЬ». Но по истечении определённого времени " Система ломалась" и вера в «Вечный двигатель» угасала. В это время проходил постоянный поиск новых стратегий. Временами компьютер работал сутками, оптимизируя те или иные стратегии.
Были протестированы различные вариации практически со всеми известными индикаторами.

Получив разочарование в индикаторах, начали искать идеи в самом графике, в свечах High, Low, Open, Close. Что-то стало получаться, но системы в среднем жили полгода.
Далее стали изучать парный трейдинг и арбитраж. Его неплохо описывал Давид Серебренников. К этому времени мы уже использовали тслаб, и стратегии были написаны уже на нем. Здесь мы то же не получили чего хотели.
В алго было использовано практически все, кроме HFT. Недолгая жизнь роботов, плюс постоянный поиск новых идей, просто в какой то момент убило все желание двигаться дальше в этом направлении.

Команда распалась… 4 года интенсивной работы (2013 — 2017), не дало колоссальных результатов в алготрейдинге.

P.S. Когда то давно, я описывал свою историю
smart-lab.ru/mobile/topic/474386/