Торговая система на основе соотношения стоп-лосса и тейкпрофита

На недавно проведенной конференции «Финансовый супермаркет» А.М. Герчик озвучил очень интересную для меня мысль – лучшая точка выхода из позиции — либо в конце дня, либо по тейк-профиту. Большинство торговых систем, которые я исследовал – действительно имеют закрытие в конце дня. Однако с тейк-профитом ни одной прибыльной системы я не делал. Подставив под сомнение данный постулат, я решил проверить данную идею.
Рассмотрим ситуацию с тейк-профитом и соотношением убыточных и прибыльных сделок. Александр Михайлович Герчик описывал данную ситуацию следующим образом.
Рассмотрим фьючерс на индекс РТС. Пусть мы имеем 25% положительных сделок, т.е. 1 сделка приносит прибыль, а 3 убыток. Комиссию примем равной 2 рублям. Примем в качестве стоп-лоса 250 пунктов. Тейк-профит примем равным 1000 пунктам, т.е. соотношение 1 к 4.
Если 3 сделки закрываются в минус, то суммарный убыток составит 750 пунктов. Соответственно чистая прибыль (без учета комиссии) составляет 1000 – 750 = 250 пунктов.
 
Определим стоп-лосс на сделку равным 1%, соответственно тейк-профит выставим в 4%.
Будем входить в длинную позицию при условии:
High[bar] > High[bar-1] and  Low[bar] > Low[bar-1]
т.е. максимум текущей свечи больше максимума предыдущей и минимум текущей больше минимума предыдущей.
И входить в короткую позиции при обратном соотношении:
High[bar] < High[bar-1] and Low[bar] < Low[bar-1]
В результате получим систему. 


 
 

Кривая доходности системы

 

Статистика системы


В качестве итога хотелось бы сказать, что далеко не в каждой сделке нужно быть правым. Как показало выше приведенное исследование достаточно выигрывать всего лишь одну сделку из четырех, чтобы иметь положительную динамику счета, при этом соблюдая правильное соотношение рисков к прибыли.

Скачать код торговой системы