Bobby Axelrod (ABN Capital)
Bobby Axelrod (ABN Capital) личный блог
01 декабря 2012, 14:28

2 недели до экспирации. 3 недели до конца света. 4 недели до "фискал клиф" (начало)

Добрый день всем активным пользователям смартлаба.
Почитав интересный блог про экспирацию.
Решил я взглянуть на график и провести паралели от месяца к месяцу и посмотреть как же ведет себя цена в эти интервалы.
 
Итак для тех кто еще не знает есть квартальные экспирации и месячные экспирации.
Квартальные- когда экспирируются фьючерсы и опционы 
Месячные — экспирируются только опционы этого месяца.
 
Итак начнем.
 
2 недели до экспирации. 3 недели до конца света. 4 недели до "фискал клиф" (начало)
 
 
Как видно на графике.
Квартальные экспирации проходят с разницей от 20000 до 40000 пунктов.
Месячные экспирации опционов проходят с более мелкими движениями вокруг 11000-14000п
При этом в 5 из 11 случаев был рост котировок, в 4 из 11 было снижение котировок. и 2 раза можно сказать что был флет (изменения были минимальными). Помечу сразу что флет был в летние месяцы после сильного падения с марта месяца.

Теперь думаю можно перейти к текущей экспирации и попробовать понять что скорее всего экспирация будет в районе 135-137.
 
 
2 недели до экспирации. 3 недели до конца света. 4 недели до "фискал клиф" (начало)
 
Но при этом не стоит исключать варианта экспирации на 150ом страйке.
На данный момент я исключаю экспирацию ниже 130к
25 Комментариев
  • Marsel Tazetdinov
    01 декабря 2012, 14:33
    Сделайте еще одно фото из офиса!)
  • bill
    01 декабря 2012, 14:37
    и копию договора с L&H Consulting
  • Yo-sen
    01 декабря 2012, 14:42
    очередной аферист
  • siva
    01 декабря 2012, 14:46
    У кого графики своровал? Ссылку на источник!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн