Про рынок 12,05

Всех приветствую!

Вчера день был богат на новости и реакцией по ним, но по традиции начну с новостей.

БОЛЬШАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ В РФ ДОЛЖНА СОСТОЯТЬСЯ, НО НАДО ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОДАВАТЬ, НАДО СФОРМИРОВАТЬ РЫНОК – ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА МОИСЕЕВ. Я об этом уже рассуждал в посте, посмотрите.

Минфин РФ продолжает выступать против исключений для бизнеса по единоразовому взносу  — замминистра финансов. Минфин РФ все еще собирает отзывы на свой законопроект о единоразовом взносе бизнеса. Денег катастрофически не хватает.

В Госдуме допустили  (https://www.rbc.ru/politics/11/05/2023/645ce0cc9a79479f5b3bc168 ) отдельные военные сборы для неслуживших россиян. Это конечно пока не мобилизация, но хорошего мало.

Сообщается (https://t.me/bbbreaking/155118 ), что Контрнаступление ВСУ началось. Правда оказалось что это ложная информация. Вообще торговать в условиях геополитических рисков крайне опасно, они были заложены до праздника, но исключать их возникновения снова полностью нельзя!!!

И вишенка на торте. Плавно перехожу к валютному рынку.

Сначала.  Укрепление рубля вызвано относительно высоким притоком валюты на российский рынок  — Forbes  (https://www.forbes.ru/investicii/489103-nize-80-rublej-za-dollar-cto-povlialo-na-ukreplenie-rossijskoj-valuty )- сокращается дисконт российской нефти Urals к Brent — поступления от продажи нефти растут. Многие компании отчитываются и планируют выплату дивидендов, и для этих целей продают свою валютную выручку и покупают рубли. В начале весны иностранные компании активно избавлялись от своих российских «дочек», что поддерживало высокий спрос на доллары и евро для проведения сделок. Сейчас этот процесс практически сошел на нет. И дополнительным фактором могло стать сокращение оттока капитала россиян за границу из-за возросших санкционных рисков.

«Что творит государство, сплошные разводки… Сначала засаживали «улицу» по 90, теперь «топят» за рубль. МАНИПУЛЯЦИЯ!!! ОСТОРОЖНЕЙ ПО ПОВОДУ ПРОДАЖИ, если начали говорить, значит скоро разворот близок!!! То, что происходит укрепление рубля по объективным причинам понятно, но при этом почему-то не говорят про геополитические риски и угрозу новых санкций. Просто манипулируют «улицей» снова....😡» — это я писал на своем канале t.me/scalpon по приходу этой новости.

А ближе к середине дня стали говорить следующее — «Нижняя точка поступления экспортной выручки, видимо, пройдена, что объясняет текущее укрепление рубля» — зампред ЦБ РФ Заботкин. 😂

ЦБ может повысить ставку на ближайших заседаниях, если инфляция ускорится — Набиуллина — ТАСС. Годовая инфляция в России достигнет минимума в II квартале 2023 года, затем начнет постепенно расти — ЦБ. ЦБ исходит из прежней оценки долгосрочной реальной нейтральной ставки 1–2%, чему соответствует номинальная нейтральная ставка 5–6%. Дисконт Urals к Brent к апрелю сузился до $25/барр с $34/барр в янв-фев, когда он рос из-за эмбарго и потолка цен. ЦБ понизил прогноз экспорта в связи с пересмотром вниз цен на газ и ненефтегазового экспорта. Как будто до отчета ЦБ это было не известно!!! 

Писал в прошлых постах следующее — «По поводу валюты я все равно бык, но надо адекватно относится к ней. При этом не стоит ждать ни снова 65–70 руб./$, ни 85-90 руб./$, уход ниже — проблема для бюджета, выше — проблема с инфляцией, поэтому на мой взгляд диапазон 75-80 руб./$ наиболее вероятен!»

При этом падение пар  происходит без коррекций, а ни одно движение без них не происходит, поэтому после возможного отскока снова может произойти снижение, и вот на нем (в случае появления дивергенции по RSI и надо присматриваться к покупке. Ну и исчезла бэквордация между ТОМОМ и ФЬЮЧЕРСОМ, что косвенно говорит, что коррекция может закончиться.

Пока в USDRUB на днях цена прошла 55EMA, но находится в широкой зоне поддержки 72,2 на 76-77,2. RSI в зоне перепроданности. Короче говоря, нужна остановка на днях, проторговка уровня и формирование отскока, только тогда можно присматриваться к покупке валюты.

В CNYRUB картина примерно аналогичная, пройдена 55EMA, но цена в зоне 10,43 на 11,07-11,19, RSI в зоне перепроданности. И тоже нужно ждать остановки, проторговки уровня и формирования хотя бы отскока вверх.

Продолжаю держать квартальные колл-опционы с желанием докупать ниже (уже в плюсе).




При этом наблюдалась бэквордация между SIM3 и SIU3. Дважды покупал спрэд SIM3SIU3 по -150 (дальний месяц дешевле текущего), закрыл спрэд по -77 и по -83, в третий раз «психи насыпали» уже двойной объем по -150 и -200, закрыл спрэд по -83. ХАЛЯВА!!!👍 Дело в том, что бэквордация происходит возможно в реперных точках, вставать в такой спрэд безопасно, вопрос времени. 

Хочу объяснить свой подход. То, что ниже 0 называется бэквардацией, но это относительно безопасный спрэд, который к экспирации должен как минимум выйти в ноль. На панике такое случается, но бэквардация долго не может держаться. Тем более я покупаю на сильно отрицательном значении! Кстати, когда такие вещи происходят — возможно дно уже близко!!!



Манипуляции сплошные, но я стараюсь действовать следуя своей логике и «не ведясь» за толпой!!!

«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на днях в рамках уже V-ой волны роста вышел было из канала, образованному ранее незакрытыми гэпами 2518 на 2560-2572, мишень от пробоя = 2626± (аналогичный разворот был 20,12,22), но после выхода новости об эскалации напряженности с Украиной вернулся обратно! Драйверов для роста кроме всеобщего оптимизма нет, а геополитические риски снова возвращаются! 

Такого быстрого закрытия гэпа в Сбере я точно не ожидал. Но кто сейчас его косит? Те, кто не верил в силу рынка, а сейчас поверил, при этом те, кто оставался на отсечку в бумагах пока терпеливо ждут… И 25 рублей получат в течении месяца, и бумага почти закрыла дивгэп. 

Сегодня пятница, и она будет возможно показательной. Рынок продолжает расти неоднородно. По поводу Сбера – до сих пор считаю, что торговать им пока опасно. Лукойл – скорее всего новый драйвер в виде дивидендов. Но при этом Газпром слабо отскакивает, а ГМКН вообще в минусе. Да и валюта тоже начинает ходить… При этом тот-же Лукойл на часах находится в зоне перекупленности, а Газпром вообще одна из немногих бумаг (ликвидных), которая «просится» на шорт (если бы не лотерея с отсечкой)! Ну и конечно геополитические риски на выходных!

Спекулятивно ничего оставлять не рекомендую! Относительно стратегического портфеля — то можно держать Лукойл, Сбер под вопросом, Газпром готовимся выходить из лонга и даже можно пробовать торговать от шорта!



Сбер на днях почти закрыл дивидендный гэп и подходит к «прошлой» зоне сопротивления 235,1-235,8. ТА может и не работать, но деревья не растут до небес, и конечно надо помнить об оставшихся на отсечку инвесторов. Если есть лонги (как стратегические, так и спекулятивные) — рекомендую их прикрывать!!!



В Лукойле на днях — локальный годовой хай. RSI при этом уже разрядился и готов снова к росту. Мишень от пробоя канала 4508-4746 (по закрытиям) = 4984±. Но нужно ждать хотя бы закрытия недели, исключать ложного пробоя нельзя!!!




Писал накануне про Газпром следующее — «Как бы там ни было со Сбером в Газпроме на днях мы в падающем импульсе (на хаю была дивергенция и не было на падении), значит повтор как минимум возможен. Продавать можно в зоне 178,2- с дневным стопом 179,3+. Пожалуй одна из идей на сегодня на случай продолжения роста!». Но под влиянием остальных бумаг получилось торгануть повышенным объемом от лонга, но под 178,2- буду пытаться продавать!!!



В ГМКН на днях RSI в зоне перепроданности и цене внутри зоны поддержки 14070-14442, шорты в идеале можно скрывать. Продавать же можно в зоне 15000-15200 (+ 55EMA). Кстати, почти все металлурги не платят дивиденды, и скорее всего у них наблюдается не только коррекция, может даже зарождается падающий тренд! Это вторая шортовая идея на сегодня! 


=

Рынок вчера походил. Причем даже такие сильные в моменте бумаги как Сбер и Лукойл откорректировались в моменте.

По Сберу пока не торгую — опасно, а вот Лукойл попробовал от лонга, получилось. В Лукойле попробовал от лонга, 1/8, прибыль =+0, 82%. Также пробовал торговать Газпромом от лонга — тоже 1/8, прибыль =+0,6%.

Дважды покупал спрэд SIM3SIU3 по -150 (дальний месяц дешевле текущего), закрыл спрэд по -77 и по -83, в третий раз «психи насыпали» уже двойной объем по -150 и -200, закрыл спрэд по -83. ХАЛЯВА!!!👍 Дело в том, что бэквордация происходит возможно в реперных точках, вставать в такой спрэд безопасно, вопрос времени. 

Продолжаю удерживать спрэд «Покупка спота Газпрома – продажа фьючерса» (1/4) (занимал с контанго 2,85 (+1,62%)). Денег не просит!

Я продолжаю осторожно подходить к торговле, если нет уверенности – значит без сделок (особенно в ситуации с фэйковыми геополитическими новостями). Но пытаюсь заработать на локальных идеях, и в конце концов коррекцию в том же Лукойле я же откупил… Но я спекулянт, и то, что зафиксировано – то уже мое.

Сегодня пятница, конец недели, слишком много произошло за последние дни. Поэтому может быть все что угодно, я лично буду снова ловить локальные идеи с по возможности с короткими стопами!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!