Вебинар отличный. Многое подчерпнул. Но вот с вероятностями и оптимальности соотношения 1/5 — это конечно швах:
1) Во-первых вероятность достижения 100п-80% а 500п-20% — откуда? 500п в 5 раз больше 100 а вероятность 80% в 4 раза больше 20%. Даже если следовать линейной логике, которая тут не применима, уже получается цифры из воздуха. Отсюда и положительное мат ожидание вообще на пустом месте. Вас самих в этом факте ничего не смиутило :)
2) На самом деле все еще хуже. Вероятность достижения 500п в зависимости от 100п падает не линейно а по колоколу нормального распределения, т.е. гораздо быстрее.
В итоге, в самом общем случае можно сказать, что меньшее соотношение прибыли к убытку, при прочих равных, лучше большего. А если учесть, как было правильно указано в вебинаре, отрецательную серийность то это еще и комфортнее.
Однако нельзя не заметить, что в высоком соотношении размера прибыли к убытку есть смысл при трендследящей торговле (где это чаще и применяется), т.к. колокол нормального распределения в этом случае как бы наклоняется и дает фактическое падение вероятности достижения более высоких целей по прибыли более медленным чем даже линейное. Но опять же тут невидимых цифровых божеств на№бать сильно не получиться и я бы сказал что соотношение 1/5 — это максимально возможная рациональная постановка целей.
Дмитрий Солодин, В любом учебнике по терверу, думаю проще объясненить не получится. Кстати, я в институте учился достаточно давно, и повторение тервера стало для меня чуть ли не прорывом в понимании сути трейдинга. Мой любимый учепбник еще с давних времен www.ozon.ru/context/detail/id/4122006/
Кстати, для опционщиков повторение тервера, вероятно, еще более полезное занятие.
Кстати я вполне успешно и уже довольно давно торгую контртренд с соотношением 1/1 — 1/1,5 (для начального стопа, после входа я его по чуть-чуть трэйлю, по мере движения цены в мою сторону, до безубытка). При этом, количество прибыльных сделок уверенно держится выше 60%.
Полковник Айвс, верное замечание по теор веру…
сам тока шо повтор посмотрел, хотел поправить.
правда про колокол ничего не скажу… но арифметика нарушена — это факт.
Так что претендовать на истину не стоит, она и так с вами )
«Многие об этом не догадываются, но выбор соотношения тейкпрофита к стоплоссу является ничем иным, как покупкой или продажей волатильности. Cистемы, имеющие соотношение тейк/профит больше 2 подразумевает покупку волатильности, а системы, имеющие соотношение тейк профит/стоп меньше 0,5, продают волатильность.
То, что находится между ними — системы, имеющие соотношение от 0,5 до 2 можно считать нейтральными относительно покупки или продажи волатильности » — взято здесь mfd.ru/blogs/posts/view/?id=3275 с цифрами можно поспорить, но похоже мысль близка к истине.
◻️ Платиноиды привычно ассоциируются с драгоценными украшениями . Однако главные сферы их применения лежат далеко за пределами витрин ювелирных магазинов — там, где решающую роль играют...
Рубль на максимумах: время фиксировать доходность в валюте?
↗️ Национальная валюта укрепилась до уровня 10,8 рублей за юань, вновь достигнув своих многолетних максимумов.
📋...
Представляем интерактивный годовой отчет POSI по итогам 2025 года ✨
Друзья, в начале апреля мы раскрыли результаты прошлого года: опубликовали итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность, а также провели онлайн-мероприятие для инвесторов....
Хэдхантер. Отчет МСФО за Q1 2026г. Всё будет непросто…но…есть надежда.
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 9,49 млрд руб. (-1,5% г/г)
👉Операционные расходы — 5,76 млрд руб. (+1,2% г/г)
👉Операционная прибыль —...
ВСМПО-Ависма - единственный в мире производитель титана, способный удовлетворить все потребности современных АЭС, необходимость в которых растёт повсеместно из-за энергетического голода ЦОД Внимание! ...
ВСМПО-Ависма - единственный в мире производитель титана, способный удовлетворить все потребности современных АЭС, необходимость в которых растёт повсеместно из-за энергетического голода ЦОД Внимание! ...
Мордылабы, тебя еще не хватало. 😁. Не волнуй местных поциентов тут сильно. Народ возрастной, истерзан масонами, закулисой и дипстейтом. Им ещё до газбубу по триста дожить надо.
ves2010,
можно, математика дает возможность вынести изменение)
Допустим яблоки до налогов в 2000 году стоят 10р за кг, а налоги (и все сопутствующие затраты по логистике и хранению) имеют коэф...
☃️ 10 самых популярных ОФЗ для пассивного дохода у инвесторов Инвесторы нарастили вложения в облигации до рекордных значений! А что они покупают активнее всего? Какие выпуски чаще всего встречаются в ...
доходность 10-летних облигаций США выросла на 10 базисных пунктов до 4,58%, завершив самый большой недельный скачок с тех пор, как введенные президентом Дональдом Трампом пошлины обрушили рынки в апре...
1) Во-первых вероятность достижения 100п-80% а 500п-20% — откуда? 500п в 5 раз больше 100 а вероятность 80% в 4 раза больше 20%. Даже если следовать линейной логике, которая тут не применима, уже получается цифры из воздуха. Отсюда и положительное мат ожидание вообще на пустом месте. Вас самих в этом факте ничего не смиутило :)
2) На самом деле все еще хуже. Вероятность достижения 500п в зависимости от 100п падает не линейно а по колоколу нормального распределения, т.е. гораздо быстрее.
В итоге, в самом общем случае можно сказать, что меньшее соотношение прибыли к убытку, при прочих равных, лучше большего. А если учесть, как было правильно указано в вебинаре, отрецательную серийность то это еще и комфортнее.
Однако нельзя не заметить, что в высоком соотношении размера прибыли к убытку есть смысл при трендследящей торговле (где это чаще и применяется), т.к. колокол нормального распределения в этом случае как бы наклоняется и дает фактическое падение вероятности достижения более высоких целей по прибыли более медленным чем даже линейное. Но опять же тут невидимых цифровых божеств на№бать сильно не получиться и я бы сказал что соотношение 1/5 — это максимально возможная рациональная постановка целей.
Где можно в просто форме прочитать про «распределение вероятностей по колоколу»?
Кстати, для опционщиков повторение тервера, вероятно, еще более полезное занятие.
Кстати я вполне успешно и уже довольно давно торгую контртренд с соотношением 1/1 — 1/1,5 (для начального стопа, после входа я его по чуть-чуть трэйлю, по мере движения цены в мою сторону, до безубытка). При этом, количество прибыльных сделок уверенно держится выше 60%.
Я кстати тоже на истину сильно не претендую и открыт критике. Вебинар только посмотрел и еще как следует не обмозговывал.
сам тока шо повтор посмотрел, хотел поправить.
правда про колокол ничего не скажу… но арифметика нарушена — это факт.
Так что претендовать на истину не стоит, она и так с вами )
То, что находится между ними — системы, имеющие соотношение от 0,5 до 2 можно считать нейтральными относительно покупки или продажи волатильности » — взято здесь mfd.ru/blogs/posts/view/?id=3275 с цифрами можно поспорить, но похоже мысль близка к истине.