5 лучших торговых индикаторов, которые я использую.

Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам про 5 полезных индикаторов, которые мне помогают в торговле. Индикаторы, конечно, не являются каким-то граалем, но заметно упрощают жизнь при принятии торговых решений и дают небольшое статистическое преимущество. 

Разумеется, нужно использовать профессиональный торговый софт, где, помимо индикаторов, можно сразу посмотреть объемы торгов и ленту сделок. При этом терминал и брокер должны поддерживать все типы ордеров, которые помогут быстро и по хорошим ценам реализовать эту торговую стратегию. Я сейчас юзаю GO Invest Pro терминал, он как раз поддерживает все необходимые условия для получения преимущества на рынке.

1. Уровни поддержки и сопротивления

Есть множество вариантов расположения уровней поддержки и сопротивления, во всех книгах по трейдингу о них довольно много написано. Кто-то располагает уровни по хаю и лою тела свечи, кто-то — по хаю и лою тени свечи, кто-то берет среднее значение. Иногда уровнем может выступать медиана, иногда — прошлый локальный хай, который пробили и он стал сопротивлением, и игроки ждут ретеста. В общем, бесконечное количество вариантов. 

Я использую уровни предыдущего хая-лоя. Они дают небольшое преимущество за счет того, что на уровне обычно расположено большое количество стопов, после срабатывания которых часто происходит импульс в сторону пробоя. Иногда пробой может быть истинным, иногда ложным. После пробоя может следовать откат, а может продолжаться импульс. Основное преимущество уровней в том, что при их достижении объем торгов увеличивается и возрастает волатильность. Что будет с ценой: продолжение пробоя или откат, хорошо смотреть по заранее настроенной ленте сделок. 

Истинный пробой от ложного можно определить, используя индикатор Volume Chart. В истинном пробое обычно объемы во время пробоя в разы превышают средний объем, в данном случае следует хороший продолжительный импульс, к примеру как сейчас в Сбере.



В ложном пробое объемы не превышают средний показатель, и после пробоя обычно следует откат, на котором можно подзаработать, но тут все равно главное поглядывать на ленту сделок.

Я по большей части стараюсь входить на пробой, для меня это психологически проще, за счет коротких стопов и в случае развития благополучных условий больших профитов. Стоит отметить, что при работе на пробой большая часть сделок будет закрываться по стопу, что будет нивелироваться редкими, но большими профитами. Но и забывать про торговлю на отскоках тоже не стоит. Лента сделок даст вам хорошее преимущество.   

 

2. Donchian channel  

Как раз этот индикатор наглядно отображает уровни поддержки и сопротивления, о которых я писал раньше, и их историю. С ним очень удобно брать пробои на хае и лоу, а на медиане канала брать откаты или ставить на медиане стопы.  

Раньше у меня этот индикатор был прикручен на графику в платном терминале Atas, ну а сейчас появился бесплатный терминал GO Invest, там эта индюшка есть как в веб-версии, так и в PRO-версии, которая ставится на комп.

Этот индикатор формируется путем взятия самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние n периодов. Область между максимумом и минимумом является каналом для выбранного периода.

Канал Дончиана — индикатор для наблюдения за волатильностью рыночной цены. Если цена стабильна, канал Дончиана будет относительно узким. Если цена сильно колеблется, канал Дончиана будет шире.

Кстати легенда трейдинга Ричард Деннис, который создал метод “черепах” и добился того, чтоб его ученики генерили доход 100% в год, как раз использовал канал Дончиана (Donchian Channel). 

3. MA Cross (пересечение скользящих средних) 

На российских акциях на долларе очень люблю использовать машки на дневках. Часто юзаю EMA 15 и 30, при пересечении можно открывать шорт или лонг. По сути банально, старо, но работает отлично. 



Одним важным плюсом использования этой системы является  соотношение риск-профит. При хороших импульсах и трендах профит может быть очень внушительным. Использовать эту систему тоже психологически комфортно.

4. RSI

Индикатор RSI ( Relative Strength Index, индекс относительной силы)

Индикатор RSI — один из самых используемых индикаторов технического анализа. 

Индикатор был разработан известным биржевым трейдером Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Чуть позже в свет вышла книга Уайлдера «Новые концепции в торговых системах», где автор детально изложил суть индикатора RSI.

Грубо говоря, индикатор отображает уровни перекупленности — перепроданности, «моментум» — скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены; насколько сильно изменяется цена в сторону своего движения. Иными словами, индикатор RSI показывает силу тренда и вероятность его смены.

 По настройкам стандартно его кидают на дневку с периодом 14 к close.

Оптимальная точка входа — это, к примеру, когда во время восходящего тренда индикатор заходит в зону перепроданности, а потом вылезает из нее в сторону тренда. 

Вообще вариантов использования индикатора RSI много, но это тема отдельной большой статьи, да и много статей про него написано в интернете, можете сами погуглить.

5.Ichimoku Cloud

Это трендовый индикатор, который не только позволяет хорошо определиться с трендом, но и, самое главное, хорошо помогает определиться, когда тренда нет и в рынок лучше не входить благодаря “облаку”. 

Визуально это те же машки (МА), но есть отличие. Простые скользящие средние берут цены закрытия, складывают их и делят полученную сумму на количество цен закрытия. В 10-периодном скользящем среднем цены закрытия за последние 10 периодов складываются, а затем делятся на 10, чтобы получить среднее значение. Расчеты для облака Ишимоку основаны на максимумах и минимумах за период, а затем делятся на два. Таким образом, средние значения Ишимоку будут отличаться от традиционных скользящих средних, даже если используется такое же количество периодов.

• Облако Ишимоку состоит из пяти линий или вычислений, две из которых представляют собой облако, в котором разница между двумя линиями заштрихована.

• Линии включают среднюю за девять периодов, среднюю за 26 периодов, среднюю из этих двух средних, среднюю за 52 периода и запаздывающую линию цены закрытия.

 

• Облако является ключевой частью индикатора. Когда цена ниже облака, тренд нисходящий. Когда цена выше облака, тренд восходящий.

 

• Вышеуказанные сигналы тренда усиливаются, если облако движется в том же направлении, что и цена. Например, во время восходящего тренда верхняя часть облака движется вверх, а во время нисходящего тренда нижняя часть облака движется вниз.

 Так вроде все банально и просто, но информативно.

Как я уже не раз писал, при дневной торговле нужно пользоваться лентой сделок. Плюс, необходим качественный софт, я сейчас использую Go Invest, так как очень удобно реализована торговля прямо с графика и в терминале есть все необходимо для дейтрейда и свинга.