Итог общий/год/месяц 338%/-7,2%/ - 4,7% Продолжаем сидеть в засаде

Алго результаты март

Итог общий/год/месяц 338%/-7,2%/ — 4,7%

Итоги с начала года по конец марта:
Доходность за год минус 7,2%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за март минус 4,7 %
Общая доходность за 4 года 338%

Выкладки по инструментам и системам не будет, до следующей экспирации всего скорее, т.к. там полный кавардак, из за переделок.

В общем по инструментам:
в плюсе SR, GD, SILV.
около нуля LK, GZ, SI
в минусе RI, ED, RN

По ED, неправильно перешел на новый контракт, получил убыток, плюс еще перебрал с позицией, потом уменьшил, вообщем убыток получил с большой позицией, а прибыль с маленькой, так бы была около нуля


Из хорошего. Просадка заставляет думать, и что-то делать.

За февраль-март, переделаны все трендовые роботы, на другую логику тестов.
Добавлены новые инструменты в торговлю ED, GD, SILV
Добавлены коэффициенты инструментов. Раньше не было возможность допустим торговать инструмент с коэффициентом меньше единицы. теперь можно ставить хоть 0,1.
Уменьшил коэффициент RI.
Доделал переход на торговлю трендовыми роботами без комиссий, т.е. как мейкеры.
Доделал тесты автоследования. Попозже выложу все варианты подписок.

По автоследованию, исполнение у меня и у подписчика сходиться вплоть до мс, т.е. мы с ним одновременно получаем сигнал на открытие/закрытие позиций, задержек нет вообще. Разницы по ценам входа/выхода нет.

Получается интересно в плане, что исполнение такое же как у автора, что является очень большим плюсом, т.е. нет потери на проскальзывании как на КОМОН, и можно регулировать как исполнять сделки: по рынку (как тейкер) или лимитками как мейкер, или вообще индивидуально регулировать точку(цену) входа, смотреть как исполняются, можно в теории каждый инструмент отрегулировать на лучшее исполнение, т.е. входить по ценам лучше теоретических(тестовых). Автоследование тут 

Планы:
Переделать Парный на торговлю (как у трендовых) без комиссий.
Добавить в торговлю VTB и MIX. Выбор инструментов обусловлен списком на которое распространяется ПГО.
Посмотреть, что нибудь на ФР — но это не точно





блог