Лабораторная работа:) Развиваем идеи.

В своей торговле я использую статический стоп и динамический тейк-профит, который обычно тупо большой. Поэтому, как бы я не входил, мои результаты будут лучше, если рынок будет хорошо двигаться, и будут хуже, если рынок будет стоять на месте. И вот почему:

1. фьюч ртс
2. Возьмем разброс дневных колебаний FRTS за 3 дня
3. Возьмем для примера статический стоп = 500 пунктов. Чем меньше стоп, относительно общего разброса, тем выше вероятность собрать урожай. Нормируем стоп относительно цены
4. поделим нормированный стоп на разброс
5. ну и определим тренд

Какие выводы?

мой трейдинг убыточен, когда трехдневный разброс <5%
чем чаще трехдневный разброс >5%, тем больше прибыльных сделок
Когда я зарабатывал самые большие деньги, соотношение стоп/разброс было <20.
Каждый раз, когда стоп/разброс показывает пик, это может быть предвестником слабой волатильности (это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот)
Инерция волатильности помогает не спешить с торговлей, до тех пор, пока волатильность на вырастет
Каждый декабрь соотношение стоп/разброс существенно подрастает => либо сокращать стоп, либо не торговать
Усредненное соотношение стоп/разброс растет на протяжении всего года.
Хотя сейчас и нет ярко-растущего тренда, волатильность скорее соответствует бычьему рынку, нежели медвежьему.
Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.
показатель макс-мин за 3 дня не совсем адекватен, ибо если у нас широкая пила за дня, то он будет неадекватен

Обсуждаем математику в трейдинге в эту субботу

математика фьючерс на индекс РТС статистика tslab

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7140

773 253

с 21 сентября 2010

50 Комментариев

Timour
22 ноября 2012, 13:43
Я поставил минус в пост, а на мониторе из +9 стало +10. Вот она, чуровщина!
+5
- _xXx_
  22 ноября 2012, 14:34
  Timour, видимо пока читался топик, кто-то еще успел проголосовать. не надо искать черную кошку в черной комнате если ее там нет )))
  +2
  - Timour
    22 ноября 2012, 22:07
    _xXx_, ыыы… вытащи язык из… опы т/к, Сократ )))
    -3
    - _xXx_
      22 ноября 2012, 23:33
      Timour, болеешь?
      +1
- akaRem
  22 ноября 2012, 15:58
  Timour, так палочка рядом с «хорошо» — это поставить минус?? О_О
  
  Сколько ж постов я так случайно заминусовал… :(
  0
KukloVar
22 ноября 2012, 13:50
интересно Тимофей, пиши еще про такое
+1
Михаил Ростов Папа
22 ноября 2012, 13:52
Тимофей создай фонд… Ради удовольствия перечислю рублей 100… Заодно посмотрим можешь работать в плюс или нет :)
Шутка но всё же… Фонд СМАРТЛАБ как звучит… Солодин отдыхает :)
0
- Di-trader
  22 ноября 2012, 20:24
  Михаил Ростов Папа, Давайте создадим хедж-фонд «Смарт-лаб». Каждый из зарегиных сбросится по 1000 руб. Входить будем раз в день перед вечёркой по идексу смарт-лаба.
  0
  - Михаил Ростов Папа
    22 ноября 2012, 20:38
    Di-trader (ЛЧИ-2012), неее нам доверия не будет… лучше тимофей пусть кассу собирает… и за год посмотрим что за доход получится… клёвая тема…
    0
StockChart.ru
22 ноября 2012, 13:54
Думаю лично Тимофей своим интересом к математике свой трейдинг сделат только хуже…
+3
- Андрей Палий
  22 ноября 2012, 14:02
  RuTicker.com, да уж, эти математики к добру не приведут… математика нужна для управления капиталом — ВСЕ, больше никаких математик в трейдинг пихать не нужно
  +2
StockChart.ru
22 ноября 2012, 13:55
В программировании есть известный принцип — работает — ну и не трогай от греха подальше. Думаю для трейдинга он тоже применим
+3
- Сергей < o-s-a.net >
  22 ноября 2012, 14:02
  RuTicker.com, А разве у Тимофея есть профитный робот?
  0
Андрей Палий
22 ноября 2012, 13:59
«Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.»
вообще для трендовика главное это как рынок уровни отрабатывает, под остальное он подстраивается, остальное второстепенно
0
Андрей Палий
22 ноября 2012, 14:07
Вообще, Тимофей, с чего это ты решил заняться изучением цены с точки зрения математики на девятом году жизни? я думал такой хренью страдают только новички на форексе, на первом году жизни…
0
Pipec
22 ноября 2012, 14:08
Тимофей, а что мешает ввести в систему фильтр стоп/разброс было<X и посмотреть как меняются результаты системы при изменении X?
Либо работает, либо нет.
0
siva
22 ноября 2012, 14:16
Тимофей, как сделал последнюю линию? ЕМА от переменной?
0
- Тимофей Мартынов
  22 ноября 2012, 14:24
  Станислав Иванов,
  
  +1
  - siva
    22 ноября 2012, 14:43
    Тимофей Мартынов, на выходных прикручу к роботу, посмотрю. там благо стопы фиксированные. оптимизирую и скажу, получилось ли больше %% в год или нет :)
    -1
    - siva
      22 ноября 2012, 14:44
      Станислав Иванов, а то я сейчас использую волатильность на большем ТФ для фильтрации входа/выхода
      -1
Анатолий ПравИло
22 ноября 2012, 14:26
Тимофей, стоп в 20пунктов и профит в 300 пунктов дает соотношение 1к15 и тоже типа очень круто!
0
- Тимофей Мартынов
  22 ноября 2012, 15:43
  Анатолий Березняков, ага, поторгуй так 100 контрактов хотя бы
  +1
- jtrade
  22 ноября 2012, 20:33
  Анатолий Березняков, ага, стоп в 20п, будет постоянно выбивать волатильностью, потому что такой стоп никак не с ней не связан. Для меня же, это очень хорошо.
  
  SL>>TP, это правило. TP будет постоянно находится в зоне волатильности. Вероятность словить TP будет больше, чем SL.
  0
Pipec
22 ноября 2012, 14:33
стоп = 500 пунктов это на обум :)
стоп это выход и он должен быть тогда, когда отменились условия на вход или даже возник противоположный сигнал. Для начала попробуй прикрутить тайм-стоп — безусловный выход через некоторое время.
0
- Necrovurdalak
  22 ноября 2012, 15:25
  Pipec, почему наобум, обычный математический стоп. все зависит от системы. а в чем логика таймстопа я например не догоняю
  0
  - Pipec
    22 ноября 2012, 15:42
    Necrovurdalak, в чём его математика — как он был получен? Почему 500? Явно просто круглое значение.
    Если круглое значение используется например на значении индекса, его все видят и может играть психология. А здесь почему 500 от уровня входа?
    0
    - Necrovurdalak
      22 ноября 2012, 16:13
      Pipec, получен элементарным расчетом на сделку согласно системе управления рисками, 500 просто для примера, может быть сколько угодно, хоть 555. выход когда отменились условия на вход или возник противоположный сигнал это просто другой подход управления позицией, не более. а чем не устраивает фиксированный стоп?
      0
      - Pipec
        22 ноября 2012, 16:35
        Necrovurdalak, так стоп это и есть выход.
        Фикс.стоп подразуемвает что всегда условия входа отменяются после того как цена прошла против вас ровно столько пунктов. Т.е. тут нет привязки к воле и отмене сигнала на вход. Тут есть либо подгонка под историю — выбрать в среднем хороший фиксированный стоп (средняя по больнице), либо просто от балды.
        0
        Necrovurdalak
        22 ноября 2012, 17:10
        Pipec, все правильно фикс.стоп означает, что я больше не могу позволить цене движение против своей позы, это и будет для меня условием на выход. по большому счету и привязка к воле и любые другие сигналы это тоже подгонка под историю, ни хуже, ни лучше фикс.стопа
        0
        Pipec
        22 ноября 2012, 17:16
        Necrovurdalak, это зависит от способа нахождения этого уровня. Подгонка это когда на истории выбирают бездумно самый профитный вариант. Можно и небездумно :)
        0
  - Тимофей Мартынов
    22 ноября 2012, 15:45
    Necrovurdalak, логика в таймстопе есть. Если ты расчитываешь зайти в точке в самым лучшим риском, то необходимо, чтобы движение в твою сторону было сразу после входа. Если рынок встал, то шансы падают
    0
    - Necrovurdalak
      22 ноября 2012, 16:26
      Тимофей Мартынов, ну всегда желательно, чтобы движение было сразу в твою сторону, но бывает это редко. думаю таймстоп оправдан только в том случае, когда возникает более перспективная возможность, чем уже открытая поза, иначе это уже будет наше мнение по поводу пойдет сейчас рынок дальше или не пойдет
      +1
Головин Евгений
22 ноября 2012, 14:41
отличный пост!
благодарю
0
- Тимофей Мартынов
  22 ноября 2012, 15:45
  Головин Евгений, спасибо
  0
Vint
22 ноября 2012, 14:53
Для себя из полезного отмечу 4-й график про пики отношения стопа к разбросу. Остальные изыскания говорят о том что при большей волатильности больше потенциал заработать, а на протяжении всего года волатильность только снижается.
О чем это говорит? — пока не начнет расти и не будет больших движений стиль торговли должен быть как во флэте — по зернышку, либо вообще не торговать и ждать свой рынок.
+1
Константин Анохин
22 ноября 2012, 17:55
Спасибо, интересно было почитать.
0
Сергей
22 ноября 2012, 18:20
интересно. под разбросом понимается диапазон колебания в%?
0
- Тимофей Мартынов
  22 ноября 2012, 19:38
  Сергей, макс диапазон за три дня
  0
  - Kuicimaru Nakisanava
    22 ноября 2012, 23:55
    Тимофей Мартынов, это все в ТСлабе начерчено?
    выглядит круто.
    заставляет задуматься.
    спасибо.
    0
    - Тимофей Мартынов
      23 ноября 2012, 02:18
      Kuicimaru Nakisanava, да, тслаб.
      0
Kulikov Pavel
22 ноября 2012, 20:05
Сейчас рынок конечно дерьмовый. Но пройдет время и однажды волатильность вернется. И хорошо бы до этого момента не сильно зажать гайки по стратегии. Иначе когда вернутся движения прибыль будет низкой.
0
ЁR
22 ноября 2012, 20:10
что такое разброс цен и разброс 3дневных колебаний
0
- jtrade
  22 ноября 2012, 20:36
  ЁR, процентные приращения цен надо полагать. Тимофей ловит 3-х дневные трендовые движения.
  -1
Антон Денисков (Fry)
22 ноября 2012, 23:18
> это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот

1-е верно. Вола затухает почти год после взрыва (конкретно 220 дневных свечей идёт притяжение к дну).
2-е ошибочно. Наоборот не бывает. Вола взрывается. От дна до пика 70-90 свечей. Активная фаза взрыва 5-20 дней!

Это её фундаментальные свойства. С годами не меняются.

Тайминг и свой сценарий на ближайшее время публиковал на днях:
smart-lab.ru/blog/88127.php
0