Сонный портфель, акции РФ, 22% годовых с 2016 года
К вечному спору фундаментальщиков-экономистов и математиков-формалистов, назовем его так. Типа кто ж сильнее, кит или слон? Вкину пять копеек за математиков с пруфами за несколько лет. Итак, инвестиционная стратегия на российские акции, и только на них. Никаких быстрых спекуляций, к терминалу подход раз в месяц для вялого ребаланса портфеля (или не подход, если лень). Можно раз в квартал, как вариант. Никаких плеч. Никаких шортов, онли лонг. Почти никакого выхода в кэш, в самое худшее время 90% портфеля те же акции. Никакой концентрации на «идеях», максимальная доля одной бумаги в портфеле 10%, а лучше меньше. Самое главное: никакого фундаментального анализа.
Индекс обыгрывается за счет простой модели, известной как моментум: хорошие акции в портфель берем, плохие не берем, отчеты не читаем, новости не смотрим, прогнозов не строим. Хорошие акции это которые растут, а плохие, которые не растут. Дальше небольшая куча тонкостей и нюансов (например, что значит «растут»?), но суть примерно такая.
Хаи пока что не обновили, но 22 марта вышли на рубежи 22 февраля 2022 года, и перешли их. При желании можно посчитать, какая там альфа к индексу, но считать лень, и так видно, что большая. Вообще, для ленивой стратегии 22% годовых от инвестиций в росфонду на интервале 2016-2022 гг. это вау и мяу. При том, что до 2020 года модель была сильно хуже: мешал фундаментальный анализ, дивидендные акции, вот это все. Оказалось, что без всего, за счет тупой математики и голимого моментума — сильно лучше. На графике прямо виден тот момент, когда перестал миксовать разные подходы, поставил все на моментум, он же, по сути, сонная медленная трендовуха.
***
На всякий случай моя книга «Деньги без дураков»: www.alpinabook.ru/catalog/personal-investments/555670/
моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov
блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff
торговая система №1: smart-lab.ru/blog/568144.php
торговая система №2: smart-lab.ru/blog/572258.php
да касательно этой стратегии и моментума — он действительно волшебный и нафиг эти отчеты, новости, которые не работают на кануне кризиса, который хрен знает когда наступает = в любой момент.
Моментум вы в каких критериях определяете? я имю ввиду опережение/отставание на какую-то величину хх% от индекса за последний месяц/год?
единственное интересно с газпромом были ли у вас выгодные сделки по моментуму или он не попадал под ваши входы, просто он долго стоял в боковике годами и можно было по моментуму набрать и потом смотреть на него
Александр Силаев, Ашинского завод — даже первый раз слышу про такой завод
а уж то что он еще и прекрасно растет, так полное удивление
начал читать статью, как сладко и лениво делается по 22% в год на акциях
и загорелся повторить
потом дочитал до ашинского, ДВМП, БСП, ВСМПО, Позитив
и понял, что для меня это слишком сложна
просто это ведь все темные лошадки, которые могут двигаться как решит менеджмент или стоять годами болтаться
А есть бОльшая конкретика? Сколько позиций, какие у позиций веса (проценты)?
Update. Просто оставлю для сравнения картинку
А выйти в кэш по желанию нельзя, т.к. это торговая система, набор правил, протестированных на истории. Если в нее руками постоянно лазить, то прибыли не будет, очевидно же.