Как я пришел в алготрейдинг. Часть 4. Методы управления капиталом.Вывод.

В итоге, после всех этих танцев с бубнами результаты оказались следующие:

1. Торговля на весь депозит – гарантированный слив
2. Торговля фиксированным объемом в процентах от депозита – имеет право на жизнь, необходимо подбирать индивидуально % под каждую систему, но это не оптимальный вариант для получения прибыли.
3. Применение формулы процента Келли из книги Ларри Вильямса – дает быстрый рост депозита, но в случае длительной череды неудачных сделок обнуляет счет быстрей чем зарабатывает.
4. Применение формулы Ларри Вильямса из той же книги – оказался лучший позволяющий увеличивать прибыль и уменьшить убытки.
5. Оптимальный F Ральфа Винса из книги «Математика управления капиталом» — сам Ральф Винс позже признал, что данный метод требует серьезных усовершенствований. Лично мне не понравилось, что расчет ведется исходя из максимального убытка на тестовых данных. Соответственно, если же в дальнейшем убыток в сделке будет гораздо больше, чем на истории, то депозит будет под большим риском.

В итоге для расчета размера позиции я оставил формулу Ларри Вильямса и процент риска на сделку в 2,5%, а так как я по-прежнему совершал сделки на часовых или дневных графиках, скорости расчета не требовалось и все расчеты производил в Excel таблице, в которой одновременно и вел дневник сделок.

Какие я выводы сделал из проведенных исследований для себя?

Первое, что любая система, даже самая лучшая может привести к сливу депозита если поставить 100% депозита, да еще с плечами на одну из проигрышных сделок. Это вопрос размера позиции.

Второе, что правильно определенный размер позиции позволяет кратно увеличить прибыль вашей стратегии или привести к сливу депозита если, вы начинаете принимать риск, на который ваша система не рассчитана.

И третье, расчет размера позиции, должен быть частью торговой системы. Расчет размера позиции помогает вам достигнуть ваших целей в трейдинге

Цели в трейдинге, как и ваша личная психология влияют на вашу способность торговать и как следствие на ваш размер депозита куда более сильнее, чем многие, особенно новички, думают.

Приведя аналогию с моим другом в казино, его цель была скорей «не обанкротиться», поэтому он делал не большие ставки, не пытался ставить на варианты с минимальной вероятностью выигрыша. Люди, которые приходили в казино с целью быстро заработать много денег, как правило делали ставки сразу большими лотами на одну цифру, split или street. Это, конечно, могло привести к большому выигрышу в случае удачи от 11 к 1 до 35 к 1, но чаще приводило к потере денег. То же самое я видел и на рынках, те кто торговал с целью «не обанкротиться», медленно, но увеличивали свой депозит, те же кто хотел заработать быстро и много – этот депозит сливали.

У меня самого был подобный негативный опыт, когда я начал набирать фьючерсы на Газпром где то с 110-120 рублей и так как они росли каждый день в ожидании постановления, правительства в конце 2005 года, предусматривающее снятие существующего ограничение на участие в уставном капитале концерна иностранных инвесторов, я каждый день увеличивал свою позицию на размер накопленной маржи за день на максимальное плечо. И все было просто отлично! С 10 тысяч рублей я поднял свой счет до 300 с лишним тысяч за несколько месяцев, но при первой же большой коррекции счет упал до 70 тысяч. Причин этому было несколько, и неверие что Газпром может упасть сильно, все верили в его безоткатный рост до 350 и выше, и попытка выкупать просадки на падении усредняя позиции из-за той же веры в рост, но основным я считаю было неверное определение размера позиции, особенно на падении. Я выходил по стопу, когда фьючерс Газпрома начинал падать, ждал каких-то «верных» уровней и на новых попытках роста заходил опять на весь депозит с плечами. Можно конечно сказать, что я все равно неплохо заработал, поднять депозит в 7 раз за 3 или 4 месяца, но для меня это был шок почти как полное банкротство, я уже свыкся что у меня на счету есть 300 тысяч. Это как поговорка про кредит: занимаешь чужие – отдаешь свои. И что самое обидное, в момент этого ажиотажа, я понимал, что поступаю неправильно, нельзя так рисковать, что рост не может быть вечным, что нужно сохранить уже заработанное, но азарт взял свое и как следствие закономерный результат.

Это был как раз 2006 год. После чего я прекратил активную торговлю на фондовым рынке на длительный период по семейным обстоятельствам и в свободное время, если такое оставалось, занялся вопросом как уйти совсем от ручной торговли. Может и есть уникумы которые как роботы следуют своим правилам торговли, но у меня не получалось, даже имея МТС протестированную на истории я все равно иногда либо входил в преддверии появления сигнала на вход или наоборот выходил из позиции раньше чем возникли сигналы на выход. Вся моя торговля свелась к редким сделкам на дневных графиках и длительным удержаниям позиций.

Свои сделки я обычно комментировал таким образом на графиках и сохранял в дневник, что бы визуально потом вспомнить как все выглядело в момент принятия решения.

В итоге, после длительного изучения интернета в поисках решений и выбора платформ которые позволяли бы торговать в полностью автоматическом режиме у меня сложился следующий перечень:

1. 1.       Wealth-Lab Pro + адаптер
2. 2.       TSLab
3. 3.       OsEngine
4. 4.       StockSharp
5. 5.       MultiCharts
6. 6.       NinjaTrader

Статья в этот раз получилось непривычно большая, поэтому что понравилось или нет в данных платформах и на чем остановился, придется написать в следующей статье…..

Часть 1
Часть 2
Часть 3