Квартальная экспирация SIH3 и опционов, как мы и ожидали...

Всём привет, с днём экспиры квартальной Si шки всех…

Как ее предсказывали смартлабовцы:
smart-lab.ru/blog/882854.php

и как этот прогноз пытались моненизировать:

Профиль на начало марта

smart-lab.ru/blog/882772.php#comment15399554

как это было:

cуть не поменялась правый край чуток сдвинули после выхов

и что из этого вышло:

p.s. Эспешали для хейтеров вчерашних — можете проверить на графике, там эти сделки видны, как на ладони, ибо большими для опционов лимитками сделаны (кстати далеко не по самый эффективным ценам) — «точки выхода» особо не искались)))

SiH3 трейдинг опционы

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1907

80 341

с 26 октября 2013

50 Комментариев

Большой Брат
16 марта 2023, 10:07
Кучеряво так открывать позиции, что красенькая сразу в плюсах)))
+1
- Sergio Fedosoni
  16 марта 2023, 10:54
  Большой Брат, могу научить ставите в стакан лимитки большие в выбранном страйке и роллиркете их чуть лучше теор цены, как схавают сразу выставляете лимитекой фью.
  В моём случае этот ещё и условно бесплатные игры, ибо ОВП вариационци и ГО в нефтеспредах так хеджится
  0
  - Большой Брат
    16 марта 2023, 11:18
    Sergio Fedosoni, Я не про конструкцию а про ликвидность.
    
    чуть лучше теор цены
    На картинке не чуть, на картинке нихреново так в плюс сразу.
    0
    - Sergio Fedosoni
      16 марта 2023, 11:20
      Большой Брат, а она создавалась вечером
      +1
      - Большой Брат
        16 марта 2023, 11:25
        Sergio Fedosoni, А что вечерка? На вечерке на опциках бойчее торговля идет?
        0
        Sergio Fedosoni
        16 марта 2023, 11:37
        Большой Брат, я имел ввиду картинка вечером создавалась после закрытия рынка — вот и красненькая сместилась ))
        это из группы по руб/си/неть трейдигу нашей
        
        вот новый так обсуждался в пятницу
        
        ----
        как его набирали прям видно в стакане — мы вообще одни в этом и серии страйке были с обьемами
        вот он сейчас
        
        0
    - Sergio Fedosoni
      16 марта 2023, 11:22
      Большой Брат, а вы спреды видели — показать как новая ушла за 2 дня??
      
      0
      - Большой Брат
        16 марта 2023, 11:41
        Sergio Fedosoni, Зачем мне на эти ужастики смотреть (а уж спреды в опционах ммвб тем более)?
        Я тут хотел священную войну спредам объявить, но народ воевать не хочет… ни с кем, ни с укропами, ни даже с ммвб-цб
        smart-lab.ru/blog/885215.php
        0
        Sergio Fedosoni
        16 марта 2023, 11:46
        Большой Брат, спреды
        
        0
Igor Boroda
16 марта 2023, 10:13
Даже и сказать нечего

0
Kot_Begemot
16 марта 2023, 10:25
Граали палите, товарищ!
+1
К Е
16 марта 2023, 10:41
Молодец! Риски более чем оправданы были!
0
Алексей Борец
16 марта 2023, 10:42
Удачно получилось! :)
0
Xomyak147
16 марта 2023, 10:48
Что за конструкция вообще и что у неё с теттой?
+1
- Xomyak147
  16 марта 2023, 12:01
  Xomyak147, так в общем ответ на мой вопрос и не дали)))
  0
  - Большой Брат
    16 марта 2023, 12:46
    Xomyak147, Синтетика проданного стрэнгла это.
    +1
- Sergio Fedosoni
  16 марта 2023, 12:12
  Xomyak147, с теттой у неё как раз всё замечательно с дельтой вот не очень)
  0
  - Xomyak147
    16 марта 2023, 12:37
    Sergio Fedosoni, так а что за конструкция, как её построить?
    Сейчас сделал вообще вот что-то подобное, мутант какой-то
    0
  - Xomyak147
    16 марта 2023, 12:43
    Sergio Fedosoni, или такой вариант
    0
    - Sergio Fedosoni
      16 марта 2023, 14:38
      Xomyak147, щ напишу в личку
      
      0
    - asfa
      08 апреля 2023, 17:48
      Xomyak147, бодрый день!
      
      Как делаете конструкции выше 0 уровня по P&L ??
      (эта картинка и коммент выше от 12:37)
      0
      - Xomyak147
        09 апреля 2023, 13:47
        asfa, здравствуйте, сейчас сижу сам и не понимаю, как я эти конструкции строил, тут вроде календарок нет, все на одном страйке, я просто не понимаю как расшифровывать последние буквы и что они вообще означают BO3D и BC3D, может легче станет если пойму что это вообще
        +1
        asfa
        09 апреля 2023, 14:03
        Xomyak147, хех, если это шутка, то хорошая!
        
        0
      - Xomyak147
        09 апреля 2023, 14:01
        asfa, а, не, я понял грааль, в личку написал
        +1
Павел "Polis6" Пашкин
16 марта 2023, 10:51
жалко не то что ты фантазёр, а то что ты людей в заблуждение вводишь постоянно своими провальными «идеями»
0
- Андрей
  16 марта 2023, 11:29
  Павел Пашкин, Уважаемый, а можно пруфы?
  в чем идея провальная если по итогу идея отработала?
  
  0
  - Павел "Polis6" Пашкин
    16 марта 2023, 11:34
    Андрей, не идея отработала, в угадайка, могло быть всё по другому. Он пишет кучу бреда, потом что то угадает и бежит рассказывать что это «его идея отработала». Тем самым вводя в заблуждение новичков, создавая кажущуюся мишуру, что он что то знает.
    0
  - Sergio Fedosoni
    16 марта 2023, 11:56
    Андрей, пол смартлаба это обсуждало десятки людей что-то подобное построили — есть профильный форум где внутри дня это все есть
    smart-lab.ru/blog/886416.php
    
    важно понимать что возможность собрать аномальную тетту обусловлена состоянием бэквордации фьюча к базовому активу — это нерыночная неэффективность крайнего месяца...
    ну и волатильностью валюты — не было бы этих факторов — все было б гораздо менее доходно, если вообще не убыточно
    
    тут нет никакого грааля или обмана — это следствие «санкционных аномалий в РФ»
    
    но!!!
    всегда добавляю...
    -----
    
    Дисклеймер такой:
    
    Данные предложения подходят только для профессиональных квалифицированных инвесторов.
    
    Рекомендованы и поощряются Мосбиржей,
    Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???
    Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.
    Они не могут использовать торговлю и сейчас, как раз, настало время ваше забирать ту неэффективность, к которой раньше у вас раньше не было доступа.
    
    Мария Патрикеева © см 11.23 тайминг в ютуб
    youtu.be/9f5sxelKEZE
    
    Несет в себе ряд инфраструктурных, фискальных и санкционных рисков, взаимодействие с заинтересованными лицами осуществляется только в формате NDA (по таким запросам все Риски подробно раскрывались интересантам)
    0
К Е
16 марта 2023, 11:52
Павел Пашкин, не критикуй, покажи сам примером как надо.
0
- Sergio Fedosoni
  16 марта 2023, 11:57
  К Е, да вопрос не критики — а неконструктивности подхода — это все вообще не для новичков!!!!
  и несет Колоссальные риски — инфраструктурные как минимум, я всегда и везде уточняю, но риски управляемые при правильном мани менеджементе
  0
Михаил Ершов
16 марта 2023, 12:31
что-то аномальная экспирация, даже валюта двинула 76.25 -> 77.47 и обратно
Кукловоды вышли на охоту…
+2
Кучумов Алмаз
16 марта 2023, 12:33
левый бок лучше подкупить путы далеко вне денег, с минимальной ценой. спокойней спать будете. а так норм.
0
- Stanis
  16 марта 2023, 12:57
  Кучумов Алмаз,
  
  может, наоборот, подкупить путы АТМ по высоким ценам?
  вынос на 77 видели?
  сегодня день манипуляторов.
  0
  - Кучумов Алмаз
    16 марта 2023, 13:02
    Stanis, ну сейчас то смысла уже нет. я вчера все закрыл… вначале марта, дальние уже дешевые. а в деньгах еще имеют временную стоимость.
    
    +1
  - Sergio Fedosoni
    16 марта 2023, 13:15
    Stanis,
    В качестве цены исполнения принимается значение фиксинга на рубль, определенное в день исполнения Контракта на основании усредненных цен сделок и заявок, рассчитанных посекундно за период 12:25:01 – 12:30:00 МСК включительно, рассчитываемого в соответствии с Методикой, умноженное на количество долларов США в Лоте и округленное с точностью до целых по правилам математического округления.
    
    Как бы с утра уже говорили что тетта распалась и надо всё закрыть
    0
    - Stanis
      16 марта 2023, 13:28
      Sergio Fedosoni,
      
      на C80000 и С77000 вчера вечером по 10 и 50 рублей минимум удалось допродать.
      сегодня все обнулится.
      легкий скальп ( с прикрытием!!!)
      +1
- Sergio Fedosoni
  16 марта 2023, 15:39
  Кучумов Алмаз, левый бок не сильно беспокоит в части ОВП от нефтеспрединга — часть фьючей кроют эти риски и при снижении курса будет профит от переоценки проданных BR фьючей номинированных в валюте (синтетический пут такой внутренний)
  0
  - Stanis
    16 марта 2023, 15:45
    Sergio Fedosoni,
    
    это уже кросс-хедж получается.
    но идея понятная.
    не доходят руки до арбитража доллар/евро/рубли.
    чисто фьючерсного.
    имхо, это перспективно в плане ликвидности.
    но нужно все детально просчитать.
    0
    - Sergio Fedosoni
      16 марта 2023, 15:57
      Stanis, это халявные опционы продать можно (без го, задействуя фьючи из нефтяного портфеля)
      0
      - Stanis
        16 марта 2023, 16:03
        Sergio Fedosoni,
        то есть продать СИ-шные опционы?
        такое возможно только на ЕДП, если брокер допускает такое.
        0
        Sergio Fedosoni
        16 марта 2023, 16:13
        Stanis, как раз наоборот
        На едп не продать, а так то пожалейста
        БКС, ВТБ даже, сбер не дает
        Алор даёт, да много кто ещё.
        Просто ГО на продажу большое если он непокрыт, а если у тебя есть всегда купленные си, то этот вопрос отпадает сам по себе…
        0
        Stanis
        16 марта 2023, 16:20
        Sergio Fedosoni,
        
        «без го, задействуя фьючи из нефтяного портфеля)»
        
        так имеющиеся в портфеле фьючи какие — СИшные или нефтяные?
        0
        Sergio Fedosoni
        16 марта 2023, 16:27
        Stanis, в нефтегазоспредах конструкции межплощадочной, задействуются ещё и фьючи.
        Ибо и тут и там нефть номинируется в долл, но ГО то в руб хранится и вариационного тут в руб, то списывается, то начисляется.
        Поэтому и приводится к единому знаменатель пассива.
        Если это бакс, то приходится держать 300-500 мишек всегда, корректируя их число от начисленной/списанной вариационки вечером.
        Вот эти сишки и дают поле для деятельности по улучшению Финреза.
        Но тут нужно разделять ГОшную часть и варриационную, что не нарушить логику ОВП самого арбитража
        0
        Stanis
        16 марта 2023, 16:34
        Sergio Fedosoni,
        вы мастак запутать доверчивую публику
        «в нефтегазоспредах конструкции межплощадочной, задействуются ещё и фьючи.»
        то есть
        «мишки», они же сишки
        
        все понял, про нетто или полунетто знаю.
        я имел в виду именно ЕДП по версии бывшего Цериха с возможностью кросс-хеджа любых валютных инструментов.
        сейчас такого уже нет у нас.
        может, где-то за бугром есть.
        0
        Владимир С.
        16 марта 2023, 17:36
        Stanis, про «запутать доверчивую публику» это точно) вроде все Sergio раскладывает, я внимательно изучаю, но торгануть все никак… похоже надо от теории и расчетов перейти к практике на небольшом сайзе и станет гораздо яснее
        +2
        Stanis
        16 марта 2023, 17:43
        Владимир С.,
        Присединяйтесь!
        0
  - Кучумов Алмаз
    16 марта 2023, 20:23
    Sergio Fedosoni, это понятно. но если купить опционы по 10 руб. не по рынку, что бы еще комиссию не платить, ГО хорошо разгрузится. и так как набираете тетту — подкупаете по чуточку до спреда
    +1
Носорог
16 марта 2023, 18:58
Sergio, Спасибо тебе добрый человек! Я с опционов начитал. Правда, слился 3 раза :), потом решил, что пока рановато. Но кое-какие конструкции помню, прочитал с интересом — просто для общего развития.

Спасибо, что делишься, уверен есть те, кто это ценит!
0
- Pinokid0_o
  27 марта 2023, 19:05
  Носорог, в ЛСик
  0
К.О'Тяра
17 марта 2023, 09:47
края не защищены, сольешся — вопрос лишь времени
+1

Читайте на SMART-LAB:

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» подвел итоги 2025 года, оценил макроэкономическую ситуацию и рассказал о технологической трансформации компании.

Собрали ключевые тезисы: Макроэкономика и ключевая ставка 2025 год был сложным, но мы видим позитив: инфляцию удалось снизить до 6%. Это важно для сохранения покупательной способности...

Норникель

13:33

🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов

В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики. Наши аналитики ещё в начале года оценили существенный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:48

🔬 Видеоэкскурсия по производству «Мабскейл»! 🔬

В ноябре мы открыли двери нашего производства для авторов популярных профессиональных блогов — «Провизор 24», «Советский цитрамон» и «PharmJokes». Коллеги прошли весь путь производства...