Квартальная экспирация SIH3 и опционов, как мы и ожидали...

Всём привет, с днём экспиры квартальной Si шки всех…

Как ее предсказывали смартлабовцы:
smart-lab.ru/blog/882854.php

и как этот прогноз пытались моненизировать:

Профиль на начало марта

smart-lab.ru/blog/882772.php#comment15399554

как это было:

cуть не поменялась правый край чуток сдвинули после выхов

и что из этого вышло:

p.s. Эспешали для хейтеров вчерашних — можете проверить на графике, там эти сделки видны, как на ладони, ибо большими для опционов лимитками сделаны (кстати далеко не по самый эффективным ценам) — «точки выхода» особо не искались)))

SiH3 трейдинг опционы

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1907

80 341

с 26 октября 2013

50 Комментариев

Большой Брат
16 марта 2023, 10:07
Кучеряво так открывать позиции, что красенькая сразу в плюсах)))
+1
- Sergio Fedosoni
  16 марта 2023, 10:54
  Большой Брат, могу научить ставите в стакан лимитки большие в выбранном страйке и роллиркете их чуть лучше теор цены, как схавают сразу выставляете лимитекой фью.
  В моём случае этот ещё и условно бесплатные игры, ибо ОВП вариационци и ГО в нефтеспредах так хеджится
  0
  - Большой Брат
    16 марта 2023, 11:18
    Sergio Fedosoni, Я не про конструкцию а про ликвидность.
    
    чуть лучше теор цены
    На картинке не чуть, на картинке нихреново так в плюс сразу.
    0
    - Sergio Fedosoni
      16 марта 2023, 11:20
      Большой Брат, а она создавалась вечером
      +1
      - Большой Брат
        16 марта 2023, 11:25
        Sergio Fedosoni, А что вечерка? На вечерке на опциках бойчее торговля идет?
        0
        Sergio Fedosoni
        16 марта 2023, 11:37
        Большой Брат, я имел ввиду картинка вечером создавалась после закрытия рынка — вот и красненькая сместилась ))
        это из группы по руб/си/неть трейдигу нашей
        
        вот новый так обсуждался в пятницу
        
        ----
        как его набирали прям видно в стакане — мы вообще одни в этом и серии страйке были с обьемами
        вот он сейчас
        
        0
    - Sergio Fedosoni
      16 марта 2023, 11:22
      Большой Брат, а вы спреды видели — показать как новая ушла за 2 дня??
      
      0
      - Большой Брат
        16 марта 2023, 11:41
        Sergio Fedosoni, Зачем мне на эти ужастики смотреть (а уж спреды в опционах ммвб тем более)?
        Я тут хотел священную войну спредам объявить, но народ воевать не хочет… ни с кем, ни с укропами, ни даже с ммвб-цб
        smart-lab.ru/blog/885215.php
        0
        Sergio Fedosoni
        16 марта 2023, 11:46
        Большой Брат, спреды
        
        0
Igor Boroda
16 марта 2023, 10:13
Даже и сказать нечего

0
Kot_Begemot
16 марта 2023, 10:25
Граали палите, товарищ!
+1
К Е
16 марта 2023, 10:41
Молодец! Риски более чем оправданы были!
0
Алексей Борец
16 марта 2023, 10:42
Удачно получилось! :)
0
Xomyak147
16 марта 2023, 10:48
Что за конструкция вообще и что у неё с теттой?
+1
- Xomyak147
  16 марта 2023, 12:01
  Xomyak147, так в общем ответ на мой вопрос и не дали)))
  0
  - Большой Брат
    16 марта 2023, 12:46
    Xomyak147, Синтетика проданного стрэнгла это.
    +1
- Sergio Fedosoni
  16 марта 2023, 12:12
  Xomyak147, с теттой у неё как раз всё замечательно с дельтой вот не очень)
  0
  - Xomyak147
    16 марта 2023, 12:37
    Sergio Fedosoni, так а что за конструкция, как её построить?
    Сейчас сделал вообще вот что-то подобное, мутант какой-то
    0
  - Xomyak147
    16 марта 2023, 12:43
    Sergio Fedosoni, или такой вариант
    0
    - Sergio Fedosoni
      16 марта 2023, 14:38
      Xomyak147, щ напишу в личку
      
      0
    - asfa
      08 апреля 2023, 17:48
      Xomyak147, бодрый день!
      
      Как делаете конструкции выше 0 уровня по P&L ??
      (эта картинка и коммент выше от 12:37)
      0
      - Xomyak147
        09 апреля 2023, 13:47
        asfa, здравствуйте, сейчас сижу сам и не понимаю, как я эти конструкции строил, тут вроде календарок нет, все на одном страйке, я просто не понимаю как расшифровывать последние буквы и что они вообще означают BO3D и BC3D, может легче станет если пойму что это вообще
        +1
        asfa
        09 апреля 2023, 14:03
        Xomyak147, хех, если это шутка, то хорошая!
        
        0
      - Xomyak147
        09 апреля 2023, 14:01
        asfa, а, не, я понял грааль, в личку написал
        +1
Павел Пашкин
16 марта 2023, 10:51
жалко не то что ты фантазёр, а то что ты людей в заблуждение вводишь постоянно своими провальными «идеями»
0
- Андрей
  16 марта 2023, 11:29
  Павел Пашкин, Уважаемый, а можно пруфы?
  в чем идея провальная если по итогу идея отработала?
  
  0
  - Павел Пашкин
    16 марта 2023, 11:34
    Андрей, не идея отработала, в угадайка, могло быть всё по другому. Он пишет кучу бреда, потом что то угадает и бежит рассказывать что это «его идея отработала». Тем самым вводя в заблуждение новичков, создавая кажущуюся мишуру, что он что то знает.
    0
  - Sergio Fedosoni
    16 марта 2023, 11:56
    Андрей, пол смартлаба это обсуждало десятки людей что-то подобное построили — есть профильный форум где внутри дня это все есть
    smart-lab.ru/blog/886416.php
    
    важно понимать что возможность собрать аномальную тетту обусловлена состоянием бэквордации фьюча к базовому активу — это нерыночная неэффективность крайнего месяца...
    ну и волатильностью валюты — не было бы этих факторов — все было б гораздо менее доходно, если вообще не убыточно
    
    тут нет никакого грааля или обмана — это следствие «санкционных аномалий в РФ»
    
    но!!!
    всегда добавляю...
    -----
    
    Дисклеймер такой:
    
    Данные предложения подходят только для профессиональных квалифицированных инвесторов.
    
    Рекомендованы и поощряются Мосбиржей,
    Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???
    Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.
    Они не могут использовать торговлю и сейчас, как раз, настало время ваше забирать ту неэффективность, к которой раньше у вас раньше не было доступа.
    
    Мария Патрикеева © см 11.23 тайминг в ютуб
    youtu.be/9f5sxelKEZE
    
    Несет в себе ряд инфраструктурных, фискальных и санкционных рисков, взаимодействие с заинтересованными лицами осуществляется только в формате NDA (по таким запросам все Риски подробно раскрывались интересантам)
    0
К Е
16 марта 2023, 11:52
Павел Пашкин, не критикуй, покажи сам примером как надо.
0
- Sergio Fedosoni
  16 марта 2023, 11:57
  К Е, да вопрос не критики — а неконструктивности подхода — это все вообще не для новичков!!!!
  и несет Колоссальные риски — инфраструктурные как минимум, я всегда и везде уточняю, но риски управляемые при правильном мани менеджементе
  0
Михаил Ершов
16 марта 2023, 12:31
что-то аномальная экспирация, даже валюта двинула 76.25 -> 77.47 и обратно
Кукловоды вышли на охоту…
+2
Кучумов Алмаз
16 марта 2023, 12:33
левый бок лучше подкупить путы далеко вне денег, с минимальной ценой. спокойней спать будете. а так норм.
0
- Stanis
  16 марта 2023, 12:57
  Кучумов Алмаз,
  
  может, наоборот, подкупить путы АТМ по высоким ценам?
  вынос на 77 видели?
  сегодня день манипуляторов.
  0
  - Кучумов Алмаз
    16 марта 2023, 13:02
    Stanis, ну сейчас то смысла уже нет. я вчера все закрыл… вначале марта, дальние уже дешевые. а в деньгах еще имеют временную стоимость.
    
    +1
  - Sergio Fedosoni
    16 марта 2023, 13:15
    Stanis,
    В качестве цены исполнения принимается значение фиксинга на рубль, определенное в день исполнения Контракта на основании усредненных цен сделок и заявок, рассчитанных посекундно за период 12:25:01 – 12:30:00 МСК включительно, рассчитываемого в соответствии с Методикой, умноженное на количество долларов США в Лоте и округленное с точностью до целых по правилам математического округления.
    
    Как бы с утра уже говорили что тетта распалась и надо всё закрыть
    0
    - Stanis
      16 марта 2023, 13:28
      Sergio Fedosoni,
      
      на C80000 и С77000 вчера вечером по 10 и 50 рублей минимум удалось допродать.
      сегодня все обнулится.
      легкий скальп ( с прикрытием!!!)
      +1
- Sergio Fedosoni
  16 марта 2023, 15:39
  Кучумов Алмаз, левый бок не сильно беспокоит в части ОВП от нефтеспрединга — часть фьючей кроют эти риски и при снижении курса будет профит от переоценки проданных BR фьючей номинированных в валюте (синтетический пут такой внутренний)
  0
  - Stanis
    16 марта 2023, 15:45
    Sergio Fedosoni,
    
    это уже кросс-хедж получается.
    но идея понятная.
    не доходят руки до арбитража доллар/евро/рубли.
    чисто фьючерсного.
    имхо, это перспективно в плане ликвидности.
    но нужно все детально просчитать.
    0
    - Sergio Fedosoni
      16 марта 2023, 15:57
      Stanis, это халявные опционы продать можно (без го, задействуя фьючи из нефтяного портфеля)
      0
      - Stanis
        16 марта 2023, 16:03
        Sergio Fedosoni,
        то есть продать СИ-шные опционы?
        такое возможно только на ЕДП, если брокер допускает такое.
        0
        Sergio Fedosoni
        16 марта 2023, 16:13
        Stanis, как раз наоборот
        На едп не продать, а так то пожалейста
        БКС, ВТБ даже, сбер не дает
        Алор даёт, да много кто ещё.
        Просто ГО на продажу большое если он непокрыт, а если у тебя есть всегда купленные си, то этот вопрос отпадает сам по себе…
        0
        Stanis
        16 марта 2023, 16:20
        Sergio Fedosoni,
        
        «без го, задействуя фьючи из нефтяного портфеля)»
        
        так имеющиеся в портфеле фьючи какие — СИшные или нефтяные?
        0
        Sergio Fedosoni
        16 марта 2023, 16:27
        Stanis, в нефтегазоспредах конструкции межплощадочной, задействуются ещё и фьючи.
        Ибо и тут и там нефть номинируется в долл, но ГО то в руб хранится и вариационного тут в руб, то списывается, то начисляется.
        Поэтому и приводится к единому знаменатель пассива.
        Если это бакс, то приходится держать 300-500 мишек всегда, корректируя их число от начисленной/списанной вариационки вечером.
        Вот эти сишки и дают поле для деятельности по улучшению Финреза.
        Но тут нужно разделять ГОшную часть и варриационную, что не нарушить логику ОВП самого арбитража
        0
        Stanis
        16 марта 2023, 16:34
        Sergio Fedosoni,
        вы мастак запутать доверчивую публику
        «в нефтегазоспредах конструкции межплощадочной, задействуются ещё и фьючи.»
        то есть
        «мишки», они же сишки
        
        все понял, про нетто или полунетто знаю.
        я имел в виду именно ЕДП по версии бывшего Цериха с возможностью кросс-хеджа любых валютных инструментов.
        сейчас такого уже нет у нас.
        может, где-то за бугром есть.
        0
        Владимир С.
        16 марта 2023, 17:36
        Stanis, про «запутать доверчивую публику» это точно) вроде все Sergio раскладывает, я внимательно изучаю, но торгануть все никак… похоже надо от теории и расчетов перейти к практике на небольшом сайзе и станет гораздо яснее
        +2
        Stanis
        16 марта 2023, 17:43
        Владимир С.,
        Присединяйтесь!
        0
  - Кучумов Алмаз
    16 марта 2023, 20:23
    Sergio Fedosoni, это понятно. но если купить опционы по 10 руб. не по рынку, что бы еще комиссию не платить, ГО хорошо разгрузится. и так как набираете тетту — подкупаете по чуточку до спреда
    +1
Носорог
16 марта 2023, 18:58
Sergio, Спасибо тебе добрый человек! Я с опционов начитал. Правда, слился 3 раза :), потом решил, что пока рановато. Но кое-какие конструкции помню, прочитал с интересом — просто для общего развития.

Спасибо, что делишься, уверен есть те, кто это ценит!
0
- Pinokid0_o
  27 марта 2023, 19:05
  Носорог, в ЛСик
  0
К.О'Тяра
17 марта 2023, 09:47
края не защищены, сольешся — вопрос лишь времени
+1

Читайте на SMART-LAB:

Как устроен рынок высоколиквидных товаров

📦 Рынок высоколиквидных товаров — это сегмент, где ключевую роль играет скорость оборота. Речь идёт о вещах, которые можно быстро оценить, продать и снова вернуть в денежную форму без...

МГКЛ

10:00

Высокие ставки прошли пик давления, но кредитный отбор стал жестче

По оценке аналитиков Газпромбанка, 2025 год стал периодом ухудшения кредитного профиля некоторых российских корпоративных заемщиков, хотя системных признаков кризиса пока нет. Об этом говорится в...

Газпромбанк

10:00

Приглашаем на закрытый эфир БКС «Мировой кризис: как подготовиться?» в 17:00

Последний шанс! Уже сегодня в 17:00 мы проведем специальный закрытый эфир: «Мировой кризис: как подготовиться?». Не пропустите! В прямом эфире Евгений Коган даст инструкцию по...

БКС Мир инвестиций

09.04.2026

ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?

ДВМП отчитался за 2025 год: 2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь комментарием (последний прогноз по ДВМП был 22 января...