Чем торговать на ММВБ. Лучшие акции для торговли и инвестиций.

Провёл анализ трендовости акций. Ранее уже проводил анализ в 2022 году. Сейчас методику улучшил, добавил количественную оценку, чтобы избежать в расчетах существенных просадок при расчетах тренда. Расчет произведен за последний год, уже после начала СВО, так что можем оценить рынок с учетом существующих реалий.
Фьючерс на ММВБ дал показатель 3.86. Как правило индексы дают меньший коэффициент чем акции. Еще более меньшие дают валюты, там доходность формируется за счет плеч (Евродоллар 2.44). Как в принципе и золото 2.5. Биткоин 3.85, то есть без плеч особо не интересен уже.





Но про акции, про наши родные российские. Чем больше к-т, тем инструмент интересней для спекуляций. 
Из лидеров десятки по обороту на ММВБ лучшими акциями для спекуляций стали Газпром 4,92, Яндекс 4,7, Полюсзолото 4,66. А худшим ГМК 3,62.ВТБ 4,48, Новатек 4,47 похуже Сбер, Лукойл, Роснефть, Магнит(4,17-4,25).

Сбербанк ап дает лучший результат 4,58, чем брат ао.
Тинькофф более интересен 5,38. QIWI 5,02.
Полиметалл интереснее Полюса 5,44, акция в минусе 39% за год. Белон 6,02 — 149 % плюс за год. LNZL 6,68 104% плюс,ап 6,91 — 112% плюс.
Вконтакте интереснее Яндекса 5,65, как и  Позитив 4,98 — 200 % плюсом за год.
Озон лучше Магнита 5,69, как и  Пятерочка 4,85.
Пик 5,11, Самолет 5,15, Эталон 5,04 обгоняют ЛСР и Инград.
Из железяк смотрится Мечел АП 4,67, Ашинский 5,19 — плюс 144% за год.ЧМК 5,38.
СПб биржа 6,57 (за год упала на 67%) в отличие отМосковской 3,85.
ИСКЧ 4,94. Акрон 5,22. 
ДВМП 5,06.
Флот 5,12.
GEMC 5,3, падение на 52% за год.
HHRU 6,06, но по мне сейчас уже явно тухловатая бумага стала.
TRMK 5,19.
IRKT 5,77, 283% за год плюс.
ENPG 4,92, акция упала на 37%.
MVID 4,74, падение 31%.
LSNG 6,29  +76% за год. LSNGP 5,11. 
И прочие неликвиды.
Телеграф 5,64 — +71%,ап — 6,06 122 % плюс за год.
HMSG 7,87, падение 48% за год.
KBSB 6,98, KROT 7.01 - 513 плюс процентов за год, LIFE 5,13.
MGTS ао и ап по 5,87.
MSTT 5,13, 122% процента плюс.
SVET 5,12,  Падение на 57% за год.
TGKBP 5,98 125 процентов плюс.
WTCM 5,1.
URKZ 6,78

Я перебрал много бумаг, основные в первую очередь, неликвиды не все, но в общем это и не имеет особо смысла, за счёт плеча можно получить ту же доходность даже на Сбербанке, что говорит о том, что особой пользы торговля неликвидами не приносит, тем более сейчас её хотят подрезать.

Ну и нужно понимать, что это исторические данные, ранее, например, в топе была Белуга, но теперь она стала более ликвидной и к-т всего 4,27. С тем же Газпромом были тоже волатильные ситуации, не факт, что они повторяться.

В тоже время маленький коэффициент может говорить о инвестиционной привлекательности в плане устойчивости бумаг. Можем таким образом создать защитный портфель: AFKS, CBOM, FEES, GMKN, GEMA, HIMCP, HYDR, MOEX, MSNG, RTKM, RTKMP, SIBN, TATN, TATNP, MOEX, SNGSP, SELG, SBER, RUAL, ROSN, MRKV, MRKC, MRKP, MGNT, LSRG, LKOH, KAZTP, IRAO, GCHE, BSPB, BELU, BANE, ALRS. Конечно, тут следует учитывать еще фундаментальный анализ и дивидендную политику .

Спекуляционный портфель портфель будет выглядеть так: GAZP, YNDX, PLZL, SBERP, TCSG, POLY, QIWI, VKCO, POSI, OZON, PIKK, SMLT, ETLN, SPBE, AMEZ, ISKJ, AKRN, MTLRP, FESH, FLOT, GEMC, HHRU, TRMK, IRKT, LSNG, LSNGP, ENPG, ENRU, FIVE, LIFE, MVID, NKNC, NMTP, OGKB, PHOR, RNFT. Тут еще важно понимать, что должен присутствовать шорт, если его нет акцию видимо нужно удалить со списка. Мало того и должно быть желание открывать шорты. Иметь маржу, поэтому список нужно проредить под себя. Например, мой брокер не дает уже шорт на HHRU. Это подтвержает мои сомнения, что данная акция уже исключение, и эта история уже в прошлом. Как в принципе или любой АДР сейчас под ударом. Иногда даже кажется, что это вопрос времени и последствий, поэтому тут наличие шортов просто обязательно. Некоторые акции не имеют шорта, поэтому тут важно учитывать общий тренд.


Акции, которые не вошли в списке можно отнести к любому из списков на своё усмотрение и отвественность. Металлурги(чермет/Распадская) в основном среднечки, поэтому данный кейс универсален.
 
Комментируем.