Ликбез по независимым переменным, степеням свободы и переобученности модели

Пусть есть некоторый поток эмпирических данных. И есть некоторая модель, нацеленная на максимизацию некоторого критерия на этих данных. И в этой модели 100500 параметров (коэффициентов), но значения всех этих параметров получаются («порождаются») в результате вычисления некоторой линейной регрессии, построенной на (работающей с) этих эмпирических данных, то есть эти параметры суть коэффициенты регрессии, а не «ручки, которые мы крутим, настраивая модель».

Вопрос: можно ли в этом случае говорить, что эти 100500 параметров (коэффициентов) являются независимыми переменным и «степеням свободы» модели? И, соответственно, опасаться, что модель «переобучится» — из-за того, что в ней слишком много параметров?

оптимизация модели регрессия торговые роботы

Ivan FXS

Москва

151

с 1 мая 2018

27 Комментариев

Большой Брат
07 марта 2023, 10:30
Это степени не свободы, а несвободы.
0
Пафос Респектыч
07 марта 2023, 10:42
«Переобучить» можно даже модель с одним-единственным параметром. Тут всё довольно сильно зависит от того, как устроена модель и по какому алгоритму она обучается.
+2
svgr
07 марта 2023, 11:03
Какими 'независимыми переменными'??
Они у Вас на схеме 'нейронными связями' соединены. Наглядно зависимости изображены.
Во временном ряде цен есть внутренняя характеристика, показывающая, можно ли на данном участке каким-либо простым алгоритмом забрать больше, чем отдать, или нет. И все модели со связями лишь помогают точно или не очень получить значение этой характеристики.
Характеристика — усреднённая по интервалу наблюдений. Переобученность будет означать, что Вы не усреднённую уже считаете, а чуть ли не на каждой свече своё значение. Что не имеет практического применения для торговли на следующих свечах.
Нужно из общих принципов понимать какое значение характеристики будет в случае белого шума на данном интервале, а какое уже покажет некий неслучайный эффект.
0
SergeyJu
07 марта 2023, 11:47
А сколько параметров у линейной регрессии?
0

Читайте на SMART-LAB:

Доллар как бенефициар нефтяного шока: почему рынок снова идет в защиту

Во вторник укрепление доллара выглядело не просто реакцией на рост глобальной тревожности, а результатом наложения сразу факторов. Первый — классический спрос на защитный актив на фоне риска...

Tickmill

03.03.2026

Brent по $90, Urals по $61, а золото по $6000: к чему может привести конфликт на Ближнем Востоке

Из-за известных военных событий вокруг Ирана в начале недели произошел скачок цен на нефть на 8,5%: стоимость Brent достигла $80/барр. – самый высокий уровень с января 2025 года. Активные...

Финам Брокер

03.03.2026

Какие инвестидеи открывает война в Иране: видеообзор аналитика Т-Инвестиций

Какие инвестидеи открывает война в Иране: видеообзор аналитика Т-Инвестиций Новая война на Ближнем Востоке может пойти по разным сценариям — от этого зависит, какие активы и как будут...