Модный грааль из трех источников

Буквально в течении трех дней произошло 3 события, являющиеся для меня «однокоренными»:
— 13.11.2012 mehanizator публикует пост
— 13.11.2012 option2012 публикует пост (с приветом из будущего от 23.11.2012 )) )
— 15.11.2012 сотрудник Блумберга демонстрирует стратегии фьючерс + VIX c 2-3 значными доходностями.

Сами стратегии, которые были продемонстрированы в каждом из этих случаев близки и понятны, т.к. в том числе много раз описаны в трейдерский букварях. В них «русским/английским/… по белому» говорится о корреляции как основе для парного трейдинга. 

Поразило вот что: 
1. сотрудник Блумберга пошел академическим путем:
— выявил корреляции между фьючом и первой производной от него VIXxx
— построили портфели по наиболее раскоррелированным парам
2. option2012 предлагает сделать по-сути тоже самое, но уже с парой вторая + третья производная. Но при этом ничего не говоря о сущности, приходит к своим выводам, имхо, через «форму»
3. mehanizator, имхо, идет третьим путем: грузит все что можно в программу и, уповая на ее алгоритм, получает ожидаемый результат — наиболее коррелированные инструменты.

Для тех, кто не дочитает до конца, вопрос:
Подскажите, пжл, сказочного персонажа желательно мужского рода, который по сюжету произведения управлялся с птицами.

Уважая образ мысли и действия каждого из приведенных выше людей, обращу внимание только лишь на их техническую оснащенность:
1. Блумберг, позволяющий считать достаточно простые показатели и проверять идеи на истории
2. TWS, позволяющий строить исторические графики произвольных инструментов
3. собственное ПО с элементами ДатаМайнинга

Т.к. все описанное выше случилось в достаточно короткий период, то подумалось о следующем.
Во всех учебниках по информации приводится описание процеса обработки данных, где следом за первым этапом «Сбор данных» идет «Фильтрация». Однако, на практике мы иногда пропускаем его и переходим к «Обработке». Имхо, это можно объяснить несколькими причинами:
— низкая дисциплина — как следствие нарушение технологического процесса
— отсутствие понимания/знания о критерии фильтрации.
Для меня наиболее интересен второй случай, т.к. он возможен как минимум в двух случаях:
1. отсутствие осознание цели обработки информации
2. cознательное убирание фильтра в надежде, что механизм обработки позволит выявить новые (ранее неизвестные) закономерности в первичных данных

Опять же остановившись на втором, можно резюмировать, что это признание:
— неполноты своих знаний о всех возможных вариантах связей в данных,
— собственной неспособности предположить/нафантазировать/логически_вывести эти связи или
— вычислительной мощности компа и хорошести алгоритма, которые даже методом простого перебора и с учетом погрешностей алгоритма окажутся продуктивнее и эффективнее логически-творческого подхода человека (оставляя за рамками данного рассуждения ПО Искуственного Интеллекта… хотя, справедливо ли это ?)

Мы живем в такое время, когда ПО даже домашнего компа в состоянии написать «Войну и мир». Следовательно, задача генерации новых знаний перешла из области творческой в технологическую и обеспечена инструментами.

Вопросы:
1. Общие
Будут ли методы позволять выявлять основы, кроме тех, что уже осознаны человеком, как, например, корреляция в примере в начале поста?
Способен человек «увидеть» эти основы без предварительного осознания, т.е. принесенные ему на «блюдечке» ПО?
А если их использовать «не осознавая», то где граница безопасности такого использования?

2. Трейдерский
Если многие тем или иным способом видят доходности в сотни и тысячи процентов, то эффективен ли рынок?
Для тех, кто дочитал до конца, отдельный вопрос:

Подскажите, пжл, сказочного персонажа желательно мужского рода, который по сюжету произведения управлялся с птицами.

PS: Меня искренне порадовали все три события, т.к. они являются практической демонстрацией математической теоремы о рядах и их свойства, на которую ранее многократно ссылался в своих постах.