3Qu
3Qu личный блог
30 января 2023, 18:40

Можно ли выигрывать на случайном блуждании.

На математической модели случайного блуждания (СБ) выиграть невозможно. Точнее, возможно, но это будет дело случая. Это все не подлежит сомнению и это не рассматривается.
Но есть еще физическая модель, где далеко не все так однозначно, и выиграть на физической модели вполне реально.
Но, отчего-то, при рассуждениях о рынке всегда говорят о математической модели. Хотя, даже примитивная физическая модель уже дает очень маленькую, несущественную для практики, но прибыль.
Одну такую ТС я несколько дней назад забросил за бесперспективностью, хотя она даже окупила комиссию Binance на фьючерс BTCBUSD — 0.06% на сделку. Тут даже арифметики на СЛ посчитали — 80% годовых. А че, 13 баксов на сделку 1-м фьючерсом — плохо ли. Оказалось, плохо.))
Сейчас пробую перейти на другой ТФ, где роль комиссий не так велика, и продолжить с этим же подходом к снаряду.
При выборе таймфрейма оказалось, что выбор интервала торговли очень невелик. Оказалось, что для торговли пригодны всего-то 2 интервала — минуты и сразу после них десятки часов. А, между тем, везде говорится о самоподобии СБ. Где-ж тут самоподобии? При самоподобии какой интервал не возьми, должно быть везде все одинаково.
Уж, очень рынок не похож на СБ. Сюда никакая мат модель не подойдет, здесь нужна физическая модель, анализ процессов на рынке (хотя, да, это тоже мат модель). )
55 Комментариев
  • 2153sved
    30 января 2023, 18:42
    Можно ди выигрыватб на случайном блуждании.



    очччччень странный заголовок
  • Алекс Бергманн
    30 января 2023, 18:44
    нельзя выиграть на случайном блуждании, если у вас фиксированная ставка. фиксированная во всем, в том числе во времени исполнения. а если вы делая ставку, не ограничены во времени ожидания, то почти всегда можете закрыть сделку в плюс
  • Главком Главком
    30 января 2023, 18:48
    Конечно можно, но не скажу как.
  • Мальчик buybuy
    30 января 2023, 18:56
    Куча противоположных тезисов:

    На математическом случайном блуждании заработать нельзя, но я же зарабатываю! Значит, это физическое случайное блуждание, а не математическое.

    5 баллов за логику. Откуда вообще пошел тезис про случайное блуждание?

    … минутки и 10 часов. Все говорят,  что случайное блуждание самоподобно, а это не так...

    Кто говорит, что СБ самоподобно?! В теории это так, но по одной реализации случайного процесса более, чем странно это утверждать.

    … да, все же рынок не СБ

    Тогда причем здесь физическое СБ? Математическое? Заработок на них?

    С уважением
    • Мальчик buybuy
      30 января 2023, 19:06
      3Qu, сам процесс — да

      Если ты про отдельные участки одной конкретной выборки — то это должны быть ну очень длинные участки

      Но ты же сам написал ниже, что рынок — не СБ )))

      С уважением

      P.S. Ну и вообще — на длинной выборке СБ можно найти что угодно — тренды, треугольники, B&S. От этого рынок не становится похожим на СБ.
    • Иван Портной
      30 января 2023, 19:11
      3Qu, 
      А, между тем, везде говорится о самоподобии СБ.
      Так и есть, СБ самоподобно. Ни на одном таймфреме не заработать. Это реальный временнОй ряд не самоподобен.
  • мнгнкбзлк
    30 января 2023, 19:09
    можно блуждайте
  • Sergio Fedosoni
    30 января 2023, 19:22
    если нельзя, но очень хочется, то можно:


    В доСВОшные времена контанго по Si являлось прозрачной детерминированной величиной, где наклон кривой определялся уровнем ключевой ставки ЦБ — ставка ФРС.
    наглядно так вот :



    с начала с марта сишку начало колбасить))


    дальше два квартала мы провели с аномально высоким контанго


    ну а вокруг мобилизационно-территориальных процедур вообще вошли в зону Бэквордации



    С нового года неэффективности в СИ иссякли к великому сожалению вот и приходится переориентироваться на другие более аномальные и волатильные инструменты

    исследуем Золото
    • Василий Федорович
      01 февраля 2023, 12:24
      Sergio Fedosoni,
      а что это за картинка такая красивая? работа вашего советника?




      • Sergio Fedosoni
        01 февраля 2023, 12:32
        Василий Федорович, это контанго по Си до СВО и после
        • Василий Федорович
          01 февраля 2023, 12:36
          Sergio Fedosoni, что за танго? а простым языком сложно ответить?
          • Sergio Fedosoni
            01 февраля 2023, 12:38
            Василий Федорович, контанго разница между фьючем на доллар si и базовым активом — долларом на мосбирже.
            • Василий Федорович
              01 февраля 2023, 12:39
              Sergio Fedosoni, спасибо.
            • flextrader
              01 февраля 2023, 14:36
              Sergio Fedosoni, 
              ваще-то, определение не верно, как пояснение устоявшегося жаргонизма, сойдет))
  • *ложный процент
    30 января 2023, 19:35
    На случайном блуждании зарабатывать не получится. Это есть теорема. Математическая.

    Вывод: Ищи отличия реальных графиков от графика случайных блужданий, и дои его пока эти отличия не исчезли.
    Нашел отличия на битке? Работайте, сэр! И пусть Вам сопутствует удача!
      • *ложный процент
        30 января 2023, 19:59
        3Qu, что есть «физическая модель» ?
        Не так просто подобрать такой физический процесс, который бы в точности соответствовал всем критериям случайности.

        Пример. Радиоактивный источник. Рядом с ним стоит счетчик Гейгера. 
        Вот казалось бы, поток частиц случаен от слова совсем, но есть счетчик Гейгера, который, на первый взгляд, должен честно посчитать все попавшие в него частицы. А вот при внимательном рассмотрении оказывается, что если счетчик зарегистрировал частицу, то он какое-то время восстанавливается к рабочему состоянию, и, значит, что следующая частица, попавшая в него за это время, просто не будет учтена. Вот и все. Идеальный случайный процесс (в данном случае радиоактивный распад) разбивается о банальный счетчик.

        Есть и другие физические процессы случайность которых ну просто сидит в их природе, но всегда находится «мелочь» (типа датчика) от которой все портится.

        Оказалось, что сделать хороший датчик случайных чисел, это проблема!
        А хотелось бы, например, чтобы считать интегралы многомерные методом Монте-Карло.

        И не называйте рыночные графики «физическим случайным процессом». Это далеко не так!!! 
  • Daniil Lazarev
    30 января 2023, 20:05
    Рынок — не СБ. Обыграть СБ как нечего делать, обыграть рынок сложнее из-за наличия неслучайного процесса в случайные моменты времени
  • ves2010
    30 января 2023, 20:10
    случайное блуждание обиграть легко… если процесс непрерывный
    на краях покупаешь — продаешь
    • 22022022
      31 января 2023, 00:19
      ves2010, +наши «покупки» никак не воздействуют на процесс. Т.е. в реальности нельзя купить/продать СБ.
      • ves2010
        31 января 2023, 08:09
        22022022, из этого следует очевидный  вывод определяющий когда торговать а когда нет
  • Vladimir N.
    30 января 2023, 22:22
    Интересно девки пляшут… Конечно возможно и даже на обычном СБ. В 4 утра прогнал тест, все работает как часы. Лоренц! ИМХО!
  • 22022022
    31 января 2023, 00:12
    Рынок в отличии от СБ находится под постоянным наблюдением участников, большинство из которых синхронизированы. История имеет колоссальное влияние на участников рынка, на их поведение. Поэтому нет смысла сравнивать рынок и СБ. Рынок — контактная конкурентная борьба/игра без четких правил.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн