Очень кратко про длинные хвосты.

Вот, говорят, что у рыночных распределений длинные хвосты. Ну, допустим.
Распределение строится относительно некой средней линии, и его вид, естественно, будет сильно зависеть от того, как вы провели эту среднюю. Способов — тьма. Первый и самый плохой -МА, любая.
Если у вас эта средняя гуляет сама по себе, то у распределения неминуемо появятся хвосты. Просто мысленно представьте себе этот процесс.
Если мы более правильно построим среднюю (не хочу перечислять методы — это не для топика на СЛ), хвосты существенно уменьшатся. Наверное позднее могу даже показать это на паре разных средних.
Это уже гипотеза. Если сделать идеальную среднюю, то хвосты, может, вовсе пропадут?)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Рынок трейдинг

3Qu

Москва

472

12 905

с 11 декабря 2019

35 Комментариев

NOT A HAMSTER
30 января 2023, 16:44
А разве свечные хвосты это плохо? Это же высвечивает как ультрафиолетом «фьючерсных угадалкиных». А еще, коротенькие стопики самоуверенных трейдунов. И что не мало важно маржинколы лудоманов.
+1
Yelling Bob
30 января 2023, 16:44
Как по мне, это просто математически оформленная мысль о том, что рыночные распределения не всегда подчиняются неравенству Чебышёва. Просто потому, что реальные рыночные колебания не равны математической модели таких колебаний.

Хоть обусредняйся, выбросы будут происходить чаще, чем предсказывает теория.
+1
Мальчик buybuy
30 января 2023, 16:53
Бро!

Ты только что сформулировал ту же самую мысль, с которой спорил в топике А.Г.)

А.Г. делит процесс на сумму детерминированного (кусочно-линейного) и гауссовского с нулевым МО и постоянной или медленно меняющейся дисперсией. Ну т.е. это то же самое, что кусочно-линейное МО.

Ты предлагаешь поделить процесс на сумму детерминированного произвольной формы (твое идеальное среднее) и случайного. Видимо, гауссовского, т.к. ожидаешь пропадания толстых хвостов.

И почему хвосты пропадут от вычитания детерминированной компоненты (или близкой к ней)? Так это не работает

С уважением
+3
Да пошли вы все...
30 января 2023, 16:58
Вот, говорят, что у рыночных распределений длинные хвосты.
О распределении чего идет речь?
Можно свечки взять в логарифмическом масштабе, и тогда это просто обычная статистика. Берем среднее арифметическое, считаем отклонения… ну и т.д.
И, если они есть эти самые длинные хвосты, то никуда они не денутся.
Сам не проверял, но иногда тянет это сделать.

Если речь идет об отклонениях от машек, то тут как-то мне совсем не понятно.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Начинаем лето не с отпуска

Традиционное время начала летних отпусков – июнь – начинается у российских бизнесменов, крупных предпринимателей и банкиров с середины месяца, потому что в начале июня все встречаются на ПМЭФ....

Норникель

09:57

📊 Как рост клиентской базы влияет на стоимость бизнеса

Для быстрорастущих компаний количество клиентов — один из ключевых факторов будущего масштаба бизнеса. 📈 По итогам января–апреля 2026 года количество розничных клиентов Группы «МГКЛ»...

МГКЛ

10:01

Добровольная оферта ПКО "СЗА" выпуска БО-04 - последний день приема заявок

Сегодня, 2 июня, последний день приема заявок по добровольной оферте ПКО «СЗА» выпуска БО-04 📌 Основные условия по оферте: • Объем приобретения: до 20 000 бумаг • Цена приобретения...

Иволга Капитал

10:01

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...