Очень кратко про длинные хвосты.

Вот, говорят, что у рыночных распределений длинные хвосты. Ну, допустим.
Распределение строится относительно некой средней линии, и его вид, естественно, будет сильно зависеть от того, как вы провели эту среднюю. Способов — тьма. Первый и самый плохой -МА, любая.
Если у вас эта средняя гуляет сама по себе, то у распределения неминуемо появятся хвосты. Просто мысленно представьте себе этот процесс.
Если мы более правильно построим среднюю (не хочу перечислять методы — это не для топика на СЛ), хвосты существенно уменьшатся. Наверное позднее могу даже показать это на паре разных средних.
Это уже гипотеза. Если сделать идеальную среднюю, то хвосты, может, вовсе пропадут?)

Рынок трейдинг

3Qu

Москва

469

12 862

с 11 декабря 2019

35 Комментариев

NOT A HAMSTER
30 января 2023, 16:44
А разве свечные хвосты это плохо? Это же высвечивает как ультрафиолетом «фьючерсных угадалкиных». А еще, коротенькие стопики самоуверенных трейдунов. И что не мало важно маржинколы лудоманов.
+1
Yelling Bob
30 января 2023, 16:44
Как по мне, это просто математически оформленная мысль о том, что рыночные распределения не всегда подчиняются неравенству Чебышёва. Просто потому, что реальные рыночные колебания не равны математической модели таких колебаний.

Хоть обусредняйся, выбросы будут происходить чаще, чем предсказывает теория.
+1
Мальчик buybuy
30 января 2023, 16:53
Бро!

Ты только что сформулировал ту же самую мысль, с которой спорил в топике А.Г.)

А.Г. делит процесс на сумму детерминированного (кусочно-линейного) и гауссовского с нулевым МО и постоянной или медленно меняющейся дисперсией. Ну т.е. это то же самое, что кусочно-линейное МО.

Ты предлагаешь поделить процесс на сумму детерминированного произвольной формы (твое идеальное среднее) и случайного. Видимо, гауссовского, т.к. ожидаешь пропадания толстых хвостов.

И почему хвосты пропадут от вычитания детерминированной компоненты (или близкой к ней)? Так это не работает

С уважением
+3
Да пошли вы все...
30 января 2023, 16:58
Вот, говорят, что у рыночных распределений длинные хвосты.
О распределении чего идет речь?
Можно свечки взять в логарифмическом масштабе, и тогда это просто обычная статистика. Берем среднее арифметическое, считаем отклонения… ну и т.д.
И, если они есть эти самые длинные хвосты, то никуда они не денутся.
Сам не проверял, но иногда тянет это сделать.

Если речь идет об отклонениях от машек, то тут как-то мне совсем не понятно.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Эфир Финам Инвестиции с участием ПАО «АПРИ»

Эфир Финам Инвестиции с участием ПАО «АПРИ» Сегодня состоялся прямой эфир Финам Инвестиции, в рамках которого Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам» , обсудил с Игорем...

АПРИ

27.03.2026

GBP/CHF: В зоне перехвата — увенчается ли успехом атака продавцов?

Кросс-курс GBP/CHF протестировал область пересечения нисходящей линии тренда (построенной по максимумам 25.03.2025 и 14.01.2026) с уровнем сопротивления 1.0610. Текущая техническая картина...

Tickmill

14:46

Повреждение терминала в Усть-Луге затрагивает крупнейшие российские НПЗ

Повреждение инфраструктуры терминала в Усть-Луге после атаки беспилотников может привести к сокращению переработки нефти на ряде крупнейших НПЗ в европейской части России. Под риском оказываются...

Freedom Finance Global

27.03.2026

Транснефть: отчет за 2025 год лучше прогноза - дивиденды будут высокие, но инфрастурктуру взрывают дронами и будущее в тумане войны

Транснефть отчиталась по МСФО — на первый взгляд все плохо, чистая прибыль упала на 21% год к году На самом деле не все так плохо — главное уметь считать дивидендную базу (не все умеют...