30 января 2023, 16:39
Очень кратко про длинные хвосты.
Вот, говорят, что у рыночных распределений длинные хвосты. Ну, допустим.
Распределение строится относительно некой средней линии, и его вид, естественно, будет сильно зависеть от того, как вы провели эту среднюю. Способов — тьма. Первый и самый плохой -МА, любая.
Если у вас эта средняя гуляет сама по себе, то у распределения неминуемо появятся хвосты. Просто мысленно представьте себе этот процесс.
Если мы более правильно построим среднюю (не хочу перечислять методы — это не для топика на СЛ), хвосты существенно уменьшатся. Наверное позднее могу даже показать это на паре разных средних.
Это уже гипотеза. Если сделать идеальную среднюю, то хвосты, может, вовсе пропадут?)
Распределение строится относительно некой средней линии, и его вид, естественно, будет сильно зависеть от того, как вы провели эту среднюю. Способов — тьма. Первый и самый плохой -МА, любая.
Если у вас эта средняя гуляет сама по себе, то у распределения неминуемо появятся хвосты. Просто мысленно представьте себе этот процесс.
Если мы более правильно построим среднюю (не хочу перечислять методы — это не для топика на СЛ), хвосты существенно уменьшатся. Наверное позднее могу даже показать это на паре разных средних.
Это уже гипотеза. Если сделать идеальную среднюю, то хвосты, может, вовсе пропадут?)
18:47
Juan Gores, да. в 1-11 меньше ликвидность. и если у 1-5 +3,3% к ставке БКД… то у 1-11 +2,7%
у 5 в 2026г пересмотр купона и он вырастет с 10% до 13-15% к номиналу (+30+50%)…
ставка в 2026г. пер...
Дмитрий, аптимисты)) Просто Карпов вышел из фондового рынка во вклады, вот Цб и просел
Свежие облигации Позитив 001Р-02 (флоатер). Так ли всё позитивно? Внезапно! Отлично нам всем известная группа «Позитив» завтра проведет сбор заявок на свой выпуск облигаций 001Р-02. Давайте качественн...
igorwolf, да она в посторонней помощи не нуждается Сама себя добьет
ИМ, разлом мировой экономики и так идёт, а с приходом дяжи трампа только ускорится. Сейчас не частая ситуация двоевластия в штатах, да и высказывания ВВП про то, что нужно было раньше начинать сво-...
🍏ФиксПрайс $FIXP Cигнал на разворот?Акции FixPrice вчера закрылись на уровне 160,3 руб., показав рост на 4,57%. На графике видны признаки возможного разворота, но подтверждения пока нет.Что видим на г...
Popuas, погуглите расчёт доходности облигаций. Есть разные методы расчёта купонная, бескупонная, к погашению, эффективная… Учтите, что формулы как правило не учитывает комиссии брокера и биржи, а т...
Metzger, я и не про ближний восток
Облажался Ну раз никто не хвастается антиуспехами…
весь месяц пугали жопой в экономике, резким повышением ставки и прочее. И банки пугали в прогнозах, и вклады более доходные давали, и брокеры-а...
Лютый Комерсант,
Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились, — сообщил министр иностранных дел Венгрии Сийярто
Хоть обусредняйся, выбросы будут происходить чаще, чем предсказывает теория.
Ты только что сформулировал ту же самую мысль, с которой спорил в топике А.Г.)
А.Г. делит процесс на сумму детерминированного (кусочно-линейного) и гауссовского с нулевым МО и постоянной или медленно меняющейся дисперсией. Ну т.е. это то же самое, что кусочно-линейное МО.
Ты предлагаешь поделить процесс на сумму детерминированного произвольной формы (твое идеальное среднее) и случайного. Видимо, гауссовского, т.к. ожидаешь пропадания толстых хвостов.
И почему хвосты пропадут от вычитания детерминированной компоненты (или близкой к ней)? Так это не работает
С уважением
Если это распределение устойчивое (см. ниже) — неважно, гауссово или с толстыми хвостами
Т.к. среднее (если это линейная комбинация приращений цен, а не некая кастомная нелинейная фигня) сохраняет форму распределения исходного приращения
С уважением
Да, действительно, а зачем нам средняя?
Обычно строят распределение приращений цен исходного ряда.
Если же ряд отфильтровать, а потом построить распределение, то и получим распределение не исходного ряда, а фильтрованного.
Один тут годами приращения тиков собирал.)) Наконец собрал и куда-то исчез.
в индикаторах стоят разности цен, а не их абсолютные значения?)
С уважением
Так окончательно убедился, что ряд СБ и исчез ))
(В скобках добавлю, и правильно сделал))
Причем отфильтрованный ряд торговать никак нельзя (без подглядывания в будущее).
В противном случае можно торговать (актив — МАшка) и потихоньку становиться триллионером)
С уважением
Можно свечки взять в логарифмическом масштабе, и тогда это просто обычная статистика. Берем среднее арифметическое, считаем отклонения… ну и т.д.
И, если они есть эти самые длинные хвосты, то никуда они не денутся.
Сам не проверял, но иногда тянет это сделать.
Если речь идет об отклонениях от машек, то тут как-то мне совсем не понятно.
Соответственно, распределение приращений линейных средних (машек, экспоненциальных машек и т.д.) будет таким же.
И распределение приращений величины (цена — кастомное среднее) — тоже таким же.
И длинные хвосты никуда не пропадут...
С уважением
Хорошо сформулировано. Вот только я в «фундамент» своего утверждения вынужден ставить равенство
нескоординированные=слабо зависимые
которое, увы, не могу доказать.
Единственное, что я знаю, что слабая зависимость определяется по действиям во всех возможных ситуациях и одинаковые действия в одной отдельно взятой ситуации не являются отрицанием слабой зависимости.
Поскольку распределение «авторитетности» и «популярности» источников информации крайне неравномерное, толпу шарахало, шарахает и будет шарахать.
Тут вопрос насколько часто «рыночная толпа начинает ломиться в одну сторону». 5% и меньше времени — несущественно, 50% и больше — значит нет «слабой зависимости».
Берем кусок рыночного графика, аппроксимируем его все точнее и точнее (используя хотя бы полиномы), как только отклонение от аппроксимирующей кривой станет Гауссовским, так сразу же радостно сообщаем, что вот оно истинное движение, а вот он случайный дребезг.
Ясный пень, это и до меня придумали.
И придумали ее до Вас, конечно)
Однако, если Вы аккуратно проделаете все вычисления, то с удивлением обнаружите, что в исходном сигнале мощность детерминированной компоненты не превышает 2% (обычно меньше), а мощность шума превышает 98%.
И? В чем Грааль?
С уважением
Просто нелинейная (и линейная) фильтрация не работают в лоб.
Нужно больше знаний о функционировании случайного процесса.
С уважением
У вас выше была высказана мысль, близкая к правильной.) Просто этого недостаточно.
Между тем Грааль здесь есть. Не в лоб, разумеется.)
Классика «О выделении узкополосного сигнала неизвестной частоты на фоне белого шума».
Если нет работающей модели сигнала и шума, брать разложение по случайному базису — ставка на удачу.
Если так и делали при обнаружении длинных хвостов, то беру свои слова взад.
В массовом сознании алготрейдеров укоренилась мысль, что «тяжелые хвосты» это добыча трендовых торговых систем. Вот, наверное, откуда такой интерес к «тяжелым хвостам».
Типичная трендовая ТС имеет довольно низкий процент прибыльных сделок, иначе говоря, часто ошибается, в надежде «поймать» «длинный хвост». Отсутствие «длинных хвостов» в потактных приращениях (точнее, в распределениях приращений) лишило бы заработка, наверное, процентов 90 всех прибыльных ТС.
smart-lab.ru/blog/452099.php
При этом от вида распределений P(dt) и Р(dt/Lt-1) оно никак не зависит.