Очень кратко про длинные хвосты.

Вот, говорят, что у рыночных распределений длинные хвосты. Ну, допустим.
Распределение строится относительно некой средней линии, и его вид, естественно, будет сильно зависеть от того, как вы провели эту среднюю. Способов — тьма. Первый и самый плохой -МА, любая.
Если у вас эта средняя гуляет сама по себе, то у распределения неминуемо появятся хвосты. Просто мысленно представьте себе этот процесс.
Если мы более правильно построим среднюю (не хочу перечислять методы — это не для топика на СЛ), хвосты существенно уменьшатся. Наверное позднее могу даже показать это на паре разных средних.
Это уже гипотеза. Если сделать идеальную среднюю, то хвосты, может, вовсе пропадут?)

Рынок трейдинг

3Qu

Москва

469

12 862

с 11 декабря 2019

35 Комментариев

NOT A HAMSTER
30 января 2023, 16:44
А разве свечные хвосты это плохо? Это же высвечивает как ультрафиолетом «фьючерсных угадалкиных». А еще, коротенькие стопики самоуверенных трейдунов. И что не мало важно маржинколы лудоманов.
+1
Yelling Bob
30 января 2023, 16:44
Как по мне, это просто математически оформленная мысль о том, что рыночные распределения не всегда подчиняются неравенству Чебышёва. Просто потому, что реальные рыночные колебания не равны математической модели таких колебаний.

Хоть обусредняйся, выбросы будут происходить чаще, чем предсказывает теория.
+1
Мальчик buybuy
30 января 2023, 16:53
Бро!

Ты только что сформулировал ту же самую мысль, с которой спорил в топике А.Г.)

А.Г. делит процесс на сумму детерминированного (кусочно-линейного) и гауссовского с нулевым МО и постоянной или медленно меняющейся дисперсией. Ну т.е. это то же самое, что кусочно-линейное МО.

Ты предлагаешь поделить процесс на сумму детерминированного произвольной формы (твое идеальное среднее) и случайного. Видимо, гауссовского, т.к. ожидаешь пропадания толстых хвостов.

И почему хвосты пропадут от вычитания детерминированной компоненты (или близкой к ней)? Так это не работает

С уважением
+3
Да пошли вы все...
30 января 2023, 16:58
Вот, говорят, что у рыночных распределений длинные хвосты.
О распределении чего идет речь?
Можно свечки взять в логарифмическом масштабе, и тогда это просто обычная статистика. Берем среднее арифметическое, считаем отклонения… ну и т.д.
И, если они есть эти самые длинные хвосты, то никуда они не денутся.
Сам не проверял, но иногда тянет это сделать.

Если речь идет об отклонениях от машек, то тут как-то мне совсем не понятно.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Запускаем новый формат на Смарт-Лабе

Привет! На связи Сергей Алексеев (основатель Лайв Инвестинг Групп) и Иван Кондратенко (трейдер и ведущий Трейдер ТВ). Мы временно захватили аккаунт Смарт-Лаба. Раз в неделю будем...

LiveInvestingGroup

10:57

Акции МГКЛ — среди самых популярных бумаг Индекса МосБиржи IPO у частных инвесторов

По данным Московской биржи www.moex.com/n98114 по итогам февраля 2026 года акции МГКЛ (MGKL) вошли в число самых популярных бумаг Индекса МосБиржи IPO в сделках частных инвесторов. По...

МГКЛ

04.03.2026

Как я шортил нефтянку и индекс на фоне войны в Иране и сколько на этом потерял: работа над ошибками

💥 Как я шортил нефтянку и индекс на фоне войны в Иране и сколько на этом потерял: работа над ошибками Бывает, находишь схему, с которой уверенно зарабатываешь на рынке. Но потом...

Т-Инвестиции

04.03.2026

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...