RoboScalp, а как не выбирать. Если человек торгует долгосрочную стратегию со средней сделкой 20 дней, зачем ему внутридневные минутки, он выберет дневки. Или наоборот, человек делает много сделок внутри дня, то логично что ему для этого понадобятся внутридневные графики, а не дневки или недельки.
RoboScalp, торгуйте что торгуется, в каждой избушке свои погремушки. Чтобы иметь профит от трендов не надо точно сказать где будет завтра цена, достаточно в среднем на выборке иметь перевес. Я в курсе что Вы торгуете, да, тоже вариант но не единственный.
RoboScalp, кто то обжигался, кто то торгует полностью автоматически много лет. Я не агитирую за тренды как единственную погремушку, просто есть и такой подход, у некоторых получается.
Щас например одна страта держит сишку в шорте с 6го числа, зацепилась и держит. А другая уже перевернулась несколько раз и в лонге. Т е тренды это определения конкретной страты а не просто на графике.
RoboScalp, потому что цена в моменте ничего не значит. Без сравнения с другой ценой. НЕ БЫВАЕТ ДЕШЕВО ИЛИ ДОРОГО без ориентира. А ориентир может быть только барный. Так как включает и цену и время. Без времени цена постоянно возвращается на эту цену. Как и без времени цена бесполезна. Зачем смотреть на цену десятилетней давности? А если нет времени, то нужно смотреть на все цены получается.
Поэтому не путай людей своими философскими суждениями.
RoboScalp, так в том и дело, что зачастую сложно сказать где цена будет через 20 дней, но можно более надежно предположить, где она будет через больший период времени. Пример — цена бескупонной ОФЗ на момент погашения будет равна 100%. А завтра — никто не знает.
RoboScalp, разговор выше шел о времени и предсказуемости. А ты высказался в том духе, что «что вы собираетесь предсказывать» на длинном времени, если вы не можете предсказать на 20 дней. Я как раз и привел частный пример того, что предсказуемость во времени может быть разная, и несмотря на то, что предсказуемость опр. событий через 20 дней может быть не высока, но предсказуемость этой-же цены на более длинном горизонте может быть значительно выше. А насчет невысокой доходности облигаций доходности, то это вопрос приоритетов, а мировые приоритеты говорят о том, что рынок капитала в разы больше рынка эквити. Но если не нравится подход с облигациями, то и к акциям можно приложить похожие рассуждения о горизонте. Я не знаю где будет spy через месяц, но почти уверен, что на горизонте 10 лет он покажет неплохую доходность. Облигации я привел как утрированный пример. Так что, горизонт имеет значение, и с его увеличением предсказуемость может расти.
RoboScalp, торгую я наобум или нет отвечает тест. Колебания — это уже скальпинг. Легко сказать «торгуй колебания» — а от чего плясать? Я понимаю, что колебания всегда есть на рынке, но как их ловить пока не очень
Можно торговать трейды длиной по 2 недели на 1 минутном фрейме, а можно торговать трейды длиной в час на часовках. Важно только среднее время в позиции а таймфрейм какой удобнее.
quant_trader, Вас понял, просто слышал, что некоторые предпочитают торговать именно на часовиках, а кто то на 4H. Просто стало интересно — это опытным путем достигнуто или как.
NZT2020, просто выбирается наиболее удобный фрейм.
Более менее норм фрейм с которым удобно работать с учетом открытия Штатов/выхода статистики — начиная с получасовок и ниже. Если кому эта волатильность пофигу идем выше. Вот мы хотим скажем торговать продолжение гэпа на мосбирже — 5 минут много, надо минутки брать. Итд.
NZT2020, минутки как базовый. Самый мелкий до тиков который дает Финам :)
Но я повторюсь — дело не во фрейме. Если Вы прооптимизируете скажем скользящие на минутке то получите на условной сишке допустим оптимум икс. Так вот если Вы сделаете то же самое на 5 минутке то там будет икс/5.
NZT2020, можно эмпирически прикинуть — если бы берем трейд длиной икс часов то чтобы его удобно было брать надо чтобы в нем было ну пусть от 30 баров. Так выйти на минимально удобный период графика.
JC-trader ☮,
не знаю как и на чем вы тестируете, но у меня и в тестере и в терминале (то есть в боевом алгоритме), есть возможность обратиться к любой необходимой таймсерии любого, интересующего меня, инструмента. поэтому ни график, ни инструмент, ни таймфрейм не важны.
JC-trader ☮,
используется информация, которую проще алгоритмически получить из определенных таймфреймов.
например, если я хочу узнать хай предыдущего дня, мне это проще сделать на таймсерии дневного таймфрейма, чем перебирать минутки. но это не значит, что я торгую на дневках.
Дмитрий Овчинников, то есть, система тестировалась на минутном таймфрейме с использованием дневного таймфрейма. Если бы дневной таймфрейм не использовался, то система тестировалась только на минутном таймфрейме.
JC-trader ☮,
да нет никакого минутного таймфрейма изначально в тестировании.
тестирую обычно на тиках, это дает более адекватные результаты, исходя из спреда. а в торговле график может быть любой.
Дмитрий Овчинников, я знаю почему топистартер задает этот вопрос. Он еще в парадигме «стратегия на таймфрейме», т е у него скорее всего стратегия перенесенная с минуток на 5 минутки выдаст меньше трейдов в 5 раз. А надо — чтобы было столько же плюс минус.
NZT2020,
индикаторный подход значит что трейдер берет график с таймфреймом :), коробку индикаторов, некую логику, связанную с этими индикаторами и начинает оптимизацией искать лучшее эквити, основанной на этом сочетании....
если эквити не находится, то меняется инструмент, таймфрейм, берется новая коробка индикаторов…
Дмитрий Овчинников, моего индикатора нет в коробке) он самописный) а так в принципе Вы правы, ну почти. Но вы не ответили на вопрос, Вы то что используете, паттерны?
NZT2020,
если я торгую пробой н-баров, то можно сказать, что я использую индикатор прайс-ченел, но я ведь его не использую, а считаю нужные мне цифирки самостоятельно.
индикатор это всего лишь некая идея, выраженная графически. глаз у моих алгоритмов нет, поэтому тратить ресурсы на графику смысла нет.
Таймфрейм свеча — это самая распространенная, т.н. японская свеча, которая начинается в определенное время и заканчивается по истечению определенного времени. А так-то способов построения графиков можете придумать мильон и не будет у вас никакого таймфрейма. В кучу терминалов встроены свечи с самыми изощренными алгоритмами, по смещению цены, по объему, по дельте, по размеру откатов, по количеству тиков, по хрен знает чему ещё. Всё зависит не от «таймфрейма», а от того, как вы этот «таймфрейм» трактуете.
NZT2020, ну прям вот на конкретном примере Газоспреда
экстремумы на 15 мин таймфреме определяем (горизонт 1-1.5 мес)
p.s. ТВшка еще ложные выбросы дает, я поэтому фильтрами обычно пользуюсь на этом ТФ
2. тренд и принятие решения о входе/выходе/уровнях на 2-3 мин (так визуально удобно)
3. Ну и на 5-10 сек уже само исполнение (на двух площадках несколько минут занимает в лучшем случае)
но это для конкретной стратегии работает, на нефти можно еще временной одноногий разрыв делать и анализировать на 10 сек каждый инструмент в отдельности
Суть в том, что если стратегия сама по себе плюсовая, то она на мелких ТФ покажет лучший результат, чем она же на крупных. За счёт более точных входов-выходов.
Те, кто иногда берут что-то на крупных ТФ, проигрывая на мелких, не имеют выигрывающей стратегии. Выигрыши на крупных у них — случайное попадание в текущий тренд. Который длится несколько месяцев и создаёт тем ложную иллюзию наличия системы.
Немного про облиги ЕТ. Я бы сказал, еще не Самолет с его 45-55%, но уже где то близко.
Имя Обл. / Лет до погаш. / Доходность
ЕвроТранс1 / 1.0 / 31.3%
ЕвроТранс2 / 1.1 / 33.4%
ЕвроТранс3 /...
Heinrich von Baur,
Инфляцию в России необходимо сдерживать, пока она находится на «достаточно высоком уровне» – 8,8%, заявил Владимир Путин.
«Чтобы добиться здесь позитивных результатов, ...
Катя Белякова,
Тебе надо найти Шмырину, та которая выпустила эти облигации и заставить ее выкупить их у себя по 100%
Вот группа где обсуждают это
t.me/strimbroker_show
ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР и 25-30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей — Министр обороны Белоусов ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР и 25-30% территории ДНР, Запорож...
Добыча Русснефти по итогам 2024г составит 6,092 млн т - как и предполагалось по плану - вице-президент компании Александр Малышев — ИФ Добыча Русснефти по итогам 2024г составит 6,092 млн т — вице-през...
Щас например одна страта держит сишку в шорте с 6го числа, зацепилась и держит. А другая уже перевернулась несколько раз и в лонге. Т е тренды это определения конкретной страты а не просто на графике.
Поэтому не путай людей своими философскими суждениями.
Более менее норм фрейм с которым удобно работать с учетом открытия Штатов/выхода статистики — начиная с получасовок и ниже. Если кому эта волатильность пофигу идем выше. Вот мы хотим скажем торговать продолжение гэпа на мосбирже — 5 минут много, надо минутки брать. Итд.
Короче это вкусовщина.
Но я повторюсь — дело не во фрейме. Если Вы прооптимизируете скажем скользящие на минутке то получите на условной сишке допустим оптимум икс. Так вот если Вы сделаете то же самое на 5 минутке то там будет икс/5.
Знаю что многие на 5 минутке работают, тоже норм.
вот правильный ответ! график и его таймфрейм никакого значения не имеют.
не знаю как и на чем вы тестируете, но у меня и в тестере и в терминале (то есть в боевом алгоритме), есть возможность обратиться к любой необходимой таймсерии любого, интересующего меня, инструмента. поэтому ни график, ни инструмент, ни таймфрейм не важны.
Ну вот, значит все-таки таймфреймы используются, если обращения к ним происходят :)
используется информация, которую проще алгоритмически получить из определенных таймфреймов.
например, если я хочу узнать хай предыдущего дня, мне это проще сделать на таймсерии дневного таймфрейма, чем перебирать минутки. но это не значит, что я торгую на дневках.
да нет никакого минутного таймфрейма изначально в тестировании.
тестирую обычно на тиках, это дает более адекватные результаты, исходя из спреда. а в торговле график может быть любой.
а мне кажется это вообще парадигма трейдеров, использующих индикаторный подход.
индикаторный подход значит что трейдер берет график с таймфреймом :), коробку индикаторов, некую логику, связанную с этими индикаторами и начинает оптимизацией искать лучшее эквити, основанной на этом сочетании....
если эквити не находится, то меняется инструмент, таймфрейм, берется новая коробка индикаторов…
если я торгую пробой н-баров, то можно сказать, что я использую индикатор прайс-ченел, но я ведь его не использую, а считаю нужные мне цифирки самостоятельно.
индикатор это всего лишь некая идея, выраженная графически. глаз у моих алгоритмов нет, поэтому тратить ресурсы на графику смысла нет.
не секрет, прибыль есть:
https://smart-lab.ru/blog/867082.php
экстремумы на 15 мин таймфреме определяем (горизонт 1-1.5 мес)
p.s. ТВшка еще ложные выбросы дает, я поэтому фильтрами обычно пользуюсь на этом ТФ
2. тренд и принятие решения о входе/выходе/уровнях на 2-3 мин (так визуально удобно)
3. Ну и на 5-10 сек уже само исполнение (на двух площадках несколько минут занимает в лучшем случае)
но это для конкретной стратегии работает, на нефти можно еще временной одноногий разрыв делать и анализировать на 10 сек каждый инструмент в отдельности
Те, кто иногда берут что-то на крупных ТФ, проигрывая на мелких, не имеют выигрывающей стратегии. Выигрыши на крупных у них — случайное попадание в текущий тренд. Который длится несколько месяцев и создаёт тем ложную иллюзию наличия системы.
На остальных, эт не знаю. Пробовал когда-то, но в итоге скатился до 1м.
Стаканом и лентой сделок тоже не брезгую.
если про среднее время жизни позиции, то несколько дней и дольше.
Интересно — про таймфрейм.
Похоже на спор между тупоконечниками и остроконечниками.