NZT2020
NZT2020 личный блог
18 января 2023, 16:41

Вопрос алготрейдерам. Какой таймфрейм вы предпочтительно торгуете своими стратегиями?

  
  Сам начинал с минуток, но постепенно скатываюсь в более старший таймфрейм. Короче, мечусь туды-сюды. Хочу нащупать рыбу.

Как с этим у более опытных алготрейдеров интересно. Может я не там ищу? Может все уже до меня выяснили, а я как слепой котенок. 

Инфы увы мало.
86 Комментариев
      • Тимофей Мартынов
        18 января 2023, 16:58
        RoboScalp, а как сделать так чтобы график на который накладывается стратегия был без таймфрема? :)
        • Тимофей Мартынов
          18 января 2023, 17:07
          RoboScalp,  а как не выбирать. Если человек торгует долгосрочную стратегию со средней сделкой 20 дней, зачем ему внутридневные минутки, он выберет дневки. Или наоборот, человек делает много сделок внутри дня, то логично что ему для этого понадобятся внутридневные графики, а не дневки или недельки.
          • Тимофей Мартынов
            18 января 2023, 17:12
            RoboScalp, 
          • quant_trader
            18 января 2023, 17:25
            RoboScalp, торгуйте что торгуется, в каждой избушке свои погремушки. Чтобы иметь профит от трендов не надо точно сказать где будет завтра цена, достаточно в среднем на выборке иметь перевес. Я в курсе что Вы торгуете, да, тоже вариант но не единственный.
            • quant_trader
              18 января 2023, 17:34
              RoboScalp, кто то обжигался, кто то торгует полностью автоматически много лет. Я не агитирую за тренды как единственную погремушку, просто есть и такой подход, у некоторых получается.

              Щас например одна страта держит сишку в шорте с 6го числа, зацепилась и держит. А другая уже перевернулась несколько раз и в лонге. Т е тренды это определения конкретной страты а не просто на графике.
          • LogikoMen
            18 января 2023, 21:24
            RoboScalp, потому что цена в моменте ничего не значит. Без сравнения с другой ценой. НЕ БЫВАЕТ ДЕШЕВО ИЛИ ДОРОГО  без ориентира. А ориентир может быть только барный. Так как включает и цену и время. Без времени цена постоянно возвращается на эту цену. Как и без времени цена бесполезна. Зачем смотреть на цену десятилетней давности? А если нет времени, то нужно смотреть на все цены получается.
            Поэтому не путай людей своими философскими суждениями. 
          • Socol
            19 января 2023, 00:26
            RoboScalp, так в том и дело, что  зачастую сложно сказать где цена будет через 20 дней, но можно более надежно предположить, где она будет через больший период времени. Пример — цена бескупонной ОФЗ на момент погашения будет равна 100%. А завтра — никто не знает.
            • Socol
              19 января 2023, 10:06
              RoboScalp, разговор выше шел о времени и предсказуемости. А ты высказался в том духе, что «что вы собираетесь предсказывать» на длинном времени, если вы не можете предсказать на 20 дней. Я как раз и привел частный пример того, что предсказуемость во времени может  быть разная, и несмотря на то, что предсказуемость опр. событий через 20 дней может быть не высока, но предсказуемость этой-же цены на более длинном горизонте может быть значительно выше.  А насчет невысокой доходности облигаций доходности, то это вопрос приоритетов, а мировые приоритеты говорят о том, что рынок капитала в разы больше рынка эквити. Но если не нравится подход с облигациями, то и к акциям можно приложить похожие рассуждения о горизонте. Я не знаю где будет spy через месяц, но почти уверен, что на горизонте 10 лет он покажет неплохую доходность. Облигации я привел как утрированный пример. Так что, горизонт имеет значение, и с его увеличением предсказуемость может расти.
                  • Василий Федорович
                    19 января 2023, 08:47
                    NZT2020, это уже не робот, если его нужно закрывать.
        • Socol
          19 января 2023, 00:36
          NZT2020, почему не может? Ренко.
        • Daniil Lazarev
          19 января 2023, 01:23
          NZT2020,  может, например ренко, вообще нет ТФ
        • Василий Федорович
          19 января 2023, 08:45
          NZT2020, может, например, ЛИНИЯ, в настройках графика есть такое.
  • quant_trader
    18 января 2023, 16:52
    Можно торговать трейды длиной по 2 недели на 1 минутном фрейме, а можно торговать трейды длиной в час на часовках. Важно только среднее время в позиции а таймфрейм какой удобнее.
      • quant_trader
        18 января 2023, 17:18
        NZT2020, просто выбирается наиболее удобный фрейм.

        Более менее норм фрейм с которым удобно работать с учетом открытия Штатов/выхода статистики — начиная с получасовок и ниже. Если кому эта волатильность пофигу идем выше. Вот мы хотим скажем торговать продолжение гэпа на мосбирже — 5 минут много, надо минутки брать. Итд.

        Короче это вкусовщина.
          • quant_trader
            18 января 2023, 17:47
            NZT2020, минутки как базовый. Самый мелкий до тиков который дает Финам :)

            Но я повторюсь — дело не во фрейме. Если Вы прооптимизируете скажем скользящие на минутке то получите на условной сишке допустим оптимум икс. Так вот если Вы сделаете то же самое на 5 минутке то там будет икс/5.

            Знаю что многие на 5 минутке работают, тоже норм.
              • quant_trader
                18 января 2023, 18:21
                NZT2020, можно эмпирически прикинуть — если бы берем трейд длиной икс часов то чтобы его удобно было брать надо чтобы в нем было ну пусть от 30 баров. Так выйти на минимально удобный период графика.
              • Василий Федорович
                19 января 2023, 08:48
                NZT2020, нравится — категория эмоциональная, не математическая.
    • Дмитрий Овчинников
      18 января 2023, 17:00
      quant_trader, 
      вот правильный ответ! график и его таймфрейм никакого значения не имеют.
      • Тимофей Мартынов
        18 января 2023, 17:03
        Дмитрий Овчинников, если график и таймфрейм не имеют значения, то интересно как на месячном графике можно протестировать внутридневную стратегию? :)
        • Дмитрий Овчинников
          18 января 2023, 17:19
          JC-trader ☮, 
          не знаю как и на чем вы тестируете, но у меня и в тестере и в терминале (то есть в боевом алгоритме), есть возможность обратиться к любой необходимой таймсерии любого, интересующего меня, инструмента. поэтому ни график, ни инструмент, ни таймфрейм не важны.
          • Тимофей Мартынов
            18 января 2023, 17:23
            Дмитрий Овчинников, 
            обратиться к любой необходимой таймсерии любого, интересующего меня, инструмента

            Ну вот, значит все-таки таймфреймы используются, если обращения к ним происходят :)
            • Дмитрий Овчинников
              18 января 2023, 17:27
              JC-trader ☮, 
              используется информация, которую проще алгоритмически получить из определенных таймфреймов.
              например, если я хочу узнать хай предыдущего дня, мне это проще сделать на таймсерии дневного таймфрейма, чем перебирать минутки. но это не значит, что я торгую на дневках.
              • Тимофей Мартынов
                18 января 2023, 17:31
                Дмитрий Овчинников, то есть, система тестировалась на минутном таймфрейме с использованием дневного таймфрейма. Если бы дневной таймфрейм не использовался, то система тестировалась только на минутном таймфрейме.
                • Дмитрий Овчинников
                  18 января 2023, 17:38
                  JC-trader ☮, 
                  да нет никакого минутного таймфрейма изначально в тестировании.
                  тестирую обычно на тиках, это дает более адекватные результаты, исходя из спреда. а в торговле график может быть любой.
      • quant_trader
        18 января 2023, 17:21
        Дмитрий Овчинников, я знаю почему топистартер задает этот вопрос. Он еще в парадигме «стратегия на таймфрейме», т е у него скорее всего стратегия перенесенная с минуток на 5 минутки выдаст меньше трейдов в 5 раз. А надо — чтобы было столько же плюс минус.
        • Дмитрий Овчинников
          18 января 2023, 17:29
          quant_trader, 
          а мне кажется это вообще парадигма трейдеров, использующих индикаторный подход. 
            • Дмитрий Овчинников
              18 января 2023, 17:59
              NZT2020, 
              индикаторный подход значит что трейдер берет график с таймфреймом :), коробку индикаторов, некую логику, связанную с этими индикаторами и начинает оптимизацией искать лучшее эквити, основанной на этом сочетании....
              если эквити не находится, то меняется инструмент, таймфрейм, берется новая коробка индикаторов…
                • Дмитрий Овчинников
                  18 января 2023, 18:14
                  NZT2020, 
                  если я торгую пробой н-баров, то можно сказать, что я использую индикатор прайс-ченел, но я ведь его не использую, а считаю нужные мне цифирки самостоятельно. 
                  индикатор это всего лишь некая идея, выраженная графически. глаз у моих алгоритмов нет, поэтому тратить ресурсы на графику смысла нет.
  • ICEDONE
    18 января 2023, 16:58
    Час и выше норм. Все что ниже это спецусловия от брокера
  • Sprite
    18 января 2023, 18:23
    Таймфрейм свеча — это самая распространенная, т.н. японская свеча, которая начинается в определенное время и заканчивается по истечению определенного времени. А так-то способов построения графиков можете придумать мильон и не будет у вас никакого таймфрейма. В кучу терминалов встроены свечи с самыми изощренными алгоритмами, по смещению цены, по объему, по дельте, по размеру откатов, по количеству тиков, по хрен знает чему ещё. Всё зависит не от «таймфрейма», а от того, как вы этот «таймфрейм» трактуете.
  • Sergio Fedosoni
    18 января 2023, 18:51
    а мультитаймфрейм, когда анализ в разных идет как обозначить???
      • Sergio Fedosoni
        18 января 2023, 19:31
        NZT2020, ну общая тенденция, локальный тренд и точка входа это уже три таймфрейма (15м,2-3м,10с)
          • Sergio Fedosoni
            18 января 2023, 20:21
            NZT2020, ну прям вот на конкретном примере Газоспреда
            экстремумы на 15 мин таймфреме определяем (горизонт 1-1.5 мес)


            p.s. ТВшка еще ложные выбросы дает, я поэтому фильтрами обычно пользуюсь на этом ТФ

            2. тренд и принятие решения о входе/выходе/уровнях на 2-3 мин (так визуально удобно)



            3.  Ну и на 5-10 сек уже само исполнение (на двух площадках несколько минут занимает в лучшем случае)


            но это для конкретной стратегии работает, на нефти можно еще временной одноногий разрыв делать и анализировать на 10 сек каждый инструмент в отдельности


  • svgr
    18 января 2023, 19:53
    Суть в том, что если стратегия сама по себе плюсовая, то она на мелких ТФ покажет лучший результат, чем она же на крупных. За счёт более точных входов-выходов.
    Те, кто иногда берут что-то на крупных ТФ, проигрывая на мелких, не имеют выигрывающей стратегии. Выигрыши на крупных  у них — случайное попадание в текущий тренд. Который длится несколько месяцев и создаёт тем ложную иллюзию наличия системы.
    • Михаил К.
      18 января 2023, 21:28
      svgr, бред какой-то написали. С какого бодуна стратегия, прибыльная на большом тф, вообще обязана быть прибыльна на малом?
    • Василий Федорович
      19 января 2023, 08:52
      svgr, не факт, расходи на спред или комиссию резко увеличиваются.
  • bozon
    18 января 2023, 19:53
    По идее надо как-то «клеить» волатильность на тф с волновой характеристикой этого тф (т.е. что-то типа тренд/контртренд, но без «шумов»).
  • 3Qu
    18 января 2023, 21:16
    На 1м рыба есть. Мелкая, но много.
    На остальных, эт не знаю. Пробовал когда-то, но в итоге скатился до 1м.
    • Johnny Tapia
      18 января 2023, 21:20
      3Qu, 1м это месяц?
      • 3Qu
        18 января 2023, 21:22
        Johnny Tapia, минута.
        Стаканом и лентой сделок тоже не брезгую.
    • Михаил К.
      18 января 2023, 21:48
      3Qu, если вы про мамбу, то никакой рыбы там нет. Она уплыла, её спугнула СВО.
      • 3Qu
        18 января 2023, 21:50
        Михаил К., тоже верно. С февраля 22 года да МОЕХ не торгую. Но до того рыба была. Мельче чем до 14 года, но была.
  • Sergey Pavlov
    19 января 2023, 10:25
    если про период пересчета, то 1 минута.
    если про среднее время жизни позиции, то несколько дней и дольше.
  • DV_13
    19 января 2023, 19:32

    Интересно — про таймфрейм.
    Похоже на спор между тупоконечниками и остроконечниками.

  • robomakerr
    20 января 2023, 04:02
    никакие
  • Roman S
    24 января 2023, 14:08
    Если ты ищешь правды в таймфреймах — ты не алготрейдер. Есть только цена, время и объем, все остальное от лукавого.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн