Лучшие бумаги недели. Выпуск 598 – обновления для пятницы

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 05.01.2023 по 12.01.2023. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 13.01.2023.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций изменился в 2022 году: ушли акции HYDR(Русгидро), RTKM(Ростелеком), RSTI(Россети), FEES(ФСК ЕЭС), TATNP(префы Татнефти), TRNFP(Транснефть), FIVE(Х5), а вместо них пришли RUAL(Русал), TCSG(Тинькофф), VKCO(VK), OZON(OZON), MTLR(Мечел), RASP(Распадская), PIKK(ПИК).

Лучшие бумаги недели. Выпуск 598 – обновления для пятницы

Таблица 1.

Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:

Красным - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
Желтым - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
Для каждой из акций в портфеле задать стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Таблица 2.

На что стоит обратить внимание:

Бумаги покупайте в равных долях.
Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели проиграли индексу МосБиржи, но основная причина проигрыша заключается в том, что в акциях Роснефти был дивидендный гэп. С учетом дивидендов Роснефти, которые придут позже, лучшие бумаги даже немного обогнали индекс. Тем не менее, в общий итог системы BWS желтая строка не пойдет, т.к. дивы я не учитываю, как и комиссионные издержки. Все по-честному.

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 597 – обновления для пятницы

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

BWS лучшие бумаги недели акции

AlexChi

Ростов-на-Дону

1261

51 982

с 20 сентября 2017

9 Комментариев

AlexChi
13 января 2023, 08:33
Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели проиграли индексу МосБиржи, но основная причина проигрыша заключается в том, что в акциях Роснефти был дивидендный гэп. С учетом дивидендов Роснефти, которые придут позже, лучшие бумаги даже немного обогнали индекс. Тем не менее, в общий итог системы BWS желтая строка не пойдет, т.к. дивы я не учитываю, как и комиссионные издержки. Все по-честному.
+2
- Дюша Метелкин
  13 января 2023, 09:39
  AlexChi, логично как раз учитывать стоимость Роснефти на неделе как цена после отсечки + дивы.
  Иначе это противоречит логике системы
  +1
  - AlexChi
    13 января 2023, 09:47
    Дюша Метелкин, тогда бы и комиссионные издержки было бы справедливо считать, а они у каждого свои в зависимости от брокера и тарифного плана. Проще не считать ничего. В этом мое отличие от инфоцыган, те бы считали с дивами и без комиссии )))
    +1
    - Дюша Метелкин
      13 января 2023, 11:26
      AlexChi, про издержки — логично
      Про дивгэп — нет
      0
Дюша Метелкин
15 января 2023, 05:53
Я, по-моему, уже задавал вопрос.
По определению стоп-лосса.
Как я помню, у автора уже есть объяснения, почему стоп-лосс установлен именно на таком значении.
Но есть ощущение, что он великоват для недельной системы.
Прошу прощения, но рациональных объяснений не могу предложить.
Просто представление основано на том, что при размере движений, которые мы ловим, размер стоп-лосса слишком велик.
Может быть, можно попросить автора на основании имеющейся у него статистики, поиграть на дистанции с размером стоп-лосса?
Возможно, поделиться с аудиторией результатами, и возможно — внести коррективы в систему?
+2
- AlexChi
  15 января 2023, 20:12
  Дюша Метелкин, у меня логика простая: если сигнал идет на дневном таймфрейме, как для моих спекулятивных роботов, то стоп заявки ставятся на одну среднедневную волатильность по бумаге, если на недельном (как для лучших бумаг недели), то на одну средненедельную волатильность (а это примерно 2 среднедневных) и т.д.
  +1
  - Дюша Метелкин
    15 января 2023, 22:20
    AlexChi, да, но, возможно, проанализировав исторические данные, мы получим более профицитный размер стоп-лосса?
    0
    - AlexChi
      16 января 2023, 11:50
      Дюша Метелкин, да, есть более профицитный размер стоп-заявок ))) Учитывая, что рынок вырос с 100 по индексу Мосбирди в 1997 до 4000 с лишним в 2021, самым выгодным было бы удерживать бумагу на несколько среднедневных волатильностей, например, 4-5 или больше, потом все равно бумага бы закрылась по прибыли раньше или позже. Но это мы задним числом сейчас знаем, что рынок вырос так сильно. К тому же когда тестируешь на истории есть большой соблазн заняться подгонкой под существующие данные. Поэтому для меня самое главное: определяющая идея, т.е. если сигнал был на дневном таймфрейме, то и действие этого сигнала будет на дневном таймфрейме.
      0
      - Дюша Метелкин
        16 января 2023, 14:33
        AlexChi, мы же про недельный фрейм говорим
        Здесь мне бы скорее казалось что стоп босс меньше должен быть.
        Пересиливать всю неделю и копить убытки это так себе идея
        0