Коротко о поиске закономерностей
Из своего хз-сколько-летнего опыта интенсивного тестирования торговых алгоритмов выяснил следующее:
Если получил профит в бектесте, то первое, что нужно сделать — удвоить количество обсчитываемых событий (баров или тиков) или сместить тестируемые события во времени. Если после этого опять натестился профит, то нужно еще раз удвоить количество обсчитываемых событий или сместить события во времени. Как правило, после этого профит проходит. И вместе с ним проходит необоснованная радость.
Что такое «количество обсчитываемых событий»?
Это важнейший параметр алгоритма поиска закономерностей. Например, за 10 лет на часовом таймфрейме обсчитывается ~22 000 событий, каждое из которых описывается четырьмя точками — O, H, L и C. Итого ~88 000 точек. На минутном таймфрейме за 10 лет обсчитываается ~1 320 000 событий. Это ~5 280 000 точек.
Чем больше обсчитываемых точек в истории — тем выше вероятность, что найденная закономерность повторится в будущем.
Например, закономерности, найденные обсчетом 22 000 событий (88 000 точек) дают оконулевую вероятность повторения в будущем. Точнее — они дают переменный финансовый результат, стремящийся к нулю на длинной дистанции. Например, закономерность может давать профит какое-то время, а потом наоборот, а потом снова профит, а потом опять слив. Все это можно увидеть собственными глазами в тестах с помощью смещения точки начала торговли в прошлое:
Берем компьютер — и считаем. Быстро, просто, удобно. И никаких страданий.
Так вот… чтобы выявить более-менее устойчивые закономерности, нужно обсчитать не менее 1 000 000 точек. Такие расчеты можно проводить только на мелких таймфреймах ниже пяти минут, собирая (выкачивая) длинную историю.
Зачем так заморачиваться, если можно нарисовать на графике уровни/каналы и торговать в свое удовольствие?
Затем, что уровни на графике — это закономерность, выявленная на сверхмалом количестве событий. Если протестировать уровни/каналы на 1 000 000 точек, то результат получится примерно нулевой. А комиссии утащат в убытки. Не верь в это. Возьми компьютер, залей миллион точек и проверь.
На этом пока всё. Если что-то не понятно или просто интересно, пишите в комментах. Обсудим)
--------------------
Оригинал поста — в дзене с зеркалом в телеге
попробуйте сформулировать вопрос иначе
Пы.Сы. А вообще логика очень даже здравая по существу.
если вы думаете, что учет объема повышает устойчивость найденной закономерности, то советую взять и протестировать это предположение
с математической точки зрения, объем — это пятая координата, описывающая каждое событие (бар)… таким образом, за 10 лет на часах вы будете обсчитывать не 88 000, а 110 000 точек… качество результата от этого почти не изменится
я понятно объяснил?)
с этим можно работать… но где взять исторические данные о спросе и предложении и данные об объемах продавцов и покупателей?
smart-lab.ru/blog/827267.php
smart-lab.ru/blog/815535.php
Те, кто верит в ТА не знает про динамические системы. С другой стороны меньше знаешь — лучше спишь. Верят же люди в лотерею в конце то концов…
Собственно, поэтому я и призываю:
НИКОМУ НЕ ВЕРЬТЕ!
ТЕСТИРУЙТЕ!
И какие закономерности вы ищете на истории 5-10-ти летней давности? Вечные?
какие закономерности я ищу?
ищу не я, а комп… для этого сделал систему поиска, основанную на не вложенных циклах с перебором параметров и переключателями логики, а на совершенно ином принципе… что-то типа примитивного (узкопрофильного) ИИ… чуть мозг не взорвал, но результаты получаются нарядные… вылазят такие закономерности, которые ни в какие ворота))
Интеллект вообще не нужен.)
Ваш ИИ, кстати, очередной раз доказывает, что мозгов для трейдинга нужно меньше чем у таракана (у таракана ~1 млн. нейронов). )
А вот если у вас их больше 100, то уже не так, можно как угодно смещать окно тестирования, результат практически не меняется, он уже будет зависеть от другого.
Прикинь роботы настраивались под один инструмент, но и на втором они бэк тест проходят почти с такой же прибылью, без изменения настроек вообще.
Для получения прибыли нужно тестировать стратегию периодами. И давать оценку. Чем больше периодов мы имеем в плюс (или нужный профит). Тем сильнее закономерность.
Если прогнать систему на длительной истории ты получится график доходности с трендовым не прекращающемся движением. Это и есть закономерность. Любое боковое движение — это нарушение закономерности.
как показала практика, вместо дробления теста на периоды, достаточно собирать результаты теста нарезкой по дням и подсчетом количества прибыльных, нулевых и убыточных дней… при этом, крайне важен характер распределения прибыльных, нулевых и убыточных дней по периодам тестирования и эмуляции торговли… в идеале, все дни прибыльные или с небольшой примесью нулевых
Закономерности есть, их видно невооруженным глазом, при условии, что понимаешь как устроен рынок, в связи с этим становится очевидным, что запихнуть эти закономерности в формулу не получится.
Слишком много переменных, которые никак не связаны между собой, чисто математически не получится соотнести их между собой.
Одно время я гонялся за закономерностями в казино, за явными и неявными. Они есть, идут кучками, но весь вопрос — когда?
В итоге все сводится к 50 на 50
Поэтому от закономерностей, индикаторов, ТА и пр. я отказался в принципе
Движение цены случайно, т.к. кол-во факторов влияющих на неё неисчислимо..
Но, в ключевых, значимых моментах для имеющих возможности — да, неслучайно, но и для них, рынок и случайность, несут риски.
Вы похоже решили, что эта «неслучайность» оставляет какие-то следы, паттерны. Но вот вопрос — какой будет оставлять взаимодействие с хаосом? Мне вот кажется — след будет случайным. Паттерна нет
Все используют разные индикаторы, разные ТФ и разные уровни СЛ.
Все не торгуют пробои, из их числа как минимум Вы ) торгуете отбои.
И ликвидность не всегда именно за уровнями, она может быть размазана по движению цены.
Рынок потому и эффективен, что случаен для всех, в каждой своей точке
Ставил, смотрел, удивлялся и сносил.
Ваш Грааль, конечно, имеет место быть и вовсе не противоречит случайности на рынке.
Формула 50 на 50 это усредненное число на больших дистанциях. В реальности Всегда присутствует перевес в ту или иную сторону и, иногда, довольно значительно. Кроме того, в случайностях присутствуют инерция и артефакты.
Т.е. толпа организованная индикаторами и показаниями графика создают этот перевес и инерцию. Но степень организованности толпы и пр. факторы — это всё же случайность.
$100, похоже, обнаружил артефакты
Мне достаточно на минутках 100 точек на открытии до первого клиринга.
Можете своими словами объяснить?
а что не понятно в первую очередь?.. или вообще ничего не понятно?