11 ноября 2012, 23:50
Заблуждения теханализа, или "Моя торговая система так показывает!"
Очень часто я пишу бред. Практически постоянно. Никогда не думал, что кто-то будет читать, вдумываться, да ещё и комментировать. Читают и комментируют, и я в этом действе участвую, значит интересно значит не я один такой псих. Но поговорить я хотел вот о чём. Не боюсь, что на меня сейчас накинутся поклонники чистого теханализа, потому что привык, да и безболезненно это. Тысячу раз повторял и ещё раз повторю: я не против теханализа, я его приветствую, но в очень разумных пределах. По этому поводу мне понравилось несколько высказываний из блогосферы, я воспользуюсь без упоминания авторства и напишу своими словами, так что без обид.«И Вы полагаете, что вот эти кружочки, треугольники и чёрточки на графике, научиться рисовать которые и составить по ним мнение о движении цены сумеет за неделю любой третьеклассник, могут как-то повлиять на события на рынке?» — очень точное, по моему мнению, замечание. Второе — диалог: — «Щас часовая свечка оттолкнётся от 200МА, нарисует нижний хвост — и можно покупать». — «Ага, щас как раз магнаты в Чикаго и Нью-Йорке сидят, тупо следят за хвостом твоей часовой свечки и тоже будут покупать», — весьма интересное рассуждение.
«Цена учитывает всё» — величайший бред нашего времени, это похлеще моего бреда, и похлеще «Фауста» Гёте. Текущая цена не может учесть завтрашних событий и будущих перипетий рынка. Максимум, что может показать цена, и даже не цена, а диапазон цен — это направление. Не сомневаюсь, что есть специалисты, которые по 15-ти или 5-тиминутным свечам могут угадать мгновенную смену настроений рынка и тут же открыть позицию в ту сторону, в которую надо. Но только в краткосрок. В среднесрок нужно рассматривать более высокие таймфреймы. Но дело даже не в этом. Такую торговлю нельзя назвать трейдингом на основе ТА, здесь трейдер ищет настроения в поведении рынка на уровне рефлексов, и теханализом подобный метод можно назвать с большой натяжкой. Я бы назвал такой подход психологическим анализом, и это почти искусство.
Теханализом я могу назвать торговлю по индикаторам и их интерпретациям, по линиям, каналам, по фигурам. Могу сразу сказать шёпотом на весь мир: такой теханализ работает с вероятностью 50/50. И если человек безоговорочно верит в свои построения, рынок его всё равно накажет. Я отказался от индикаторов где-то в 2010 году, а причиной послужила банальная дивергенция, в простонародье «дивер» — расхождение в направлении цены и индикатора. Не буду вспоминать 2008 и 2009 годы, когда диверы на дневном графике сыпались как спички, нарисую я пример из 2010 года, где серийный дивер был вероломно сломан и рынок посмеялся над всеми, использующими эту формацию в составе своих «индикаторов». Посмотрите на серию дивергенций со стохастиком, самым распространённым индикатором для выявления дивергенций, которая «абсолютно точно, стопроцентно» указывала на разворот (заметьте, после каждой дивергенции находились покупатели, которые и теряли «серийно»). После мнимого разворота — непродолжительный флет, а потом, без всяких диверов, через этапы 5 и 6 происходит слив. Есть ещё немало подобных примеров.
Одно из самых страшных заблуждений теханализа — «треугольник является продолжением тренда». Я уже рассматривал этот вопрос. Могу ещё раз подтвердить свои выводы: треугольник — фигура сомнений на рынке, и в зависимости от фундаментальных факторов, может быть пробита в любую сторону, как это недавно случилось с евро. Самое страшное, что может произойти, это ложный пробой в сторону тренда, а потом разворот и пробой против тренда. Трейдерских судеб на этом ломается громадное количество. Лично я недавнюю ситуацию победил только фундаментальными построениями.
Одна неприятная особенность теханализа — разница в подходах к одним и тем же и совершенно разным техническим факторам. Ещё один диалог:
— Ты неправ, потому что пока цена не коснётся МА100, вверх не пойдём.
— Нет, это ты неправ, мы уже сели на поддержку облака Ишимоку и пора вверх.
— Вы оба неправы, потому что мы пробили недельный пивот вниз и нам идти только вниз.
Лично я в такие дискуссии никогда не вступаю и вступать не собираюсь по одной простой причине, сколько людей — столько и мнений. И совершенно глупо доказывать друг другу то, что возможно не произойдёт никогда, на основе тех самых «кружочков, треугольников и чёрточек на графике, которые может нарисовать любой третьеклассник». Все, кто работает на рынке, работают только с вероятностью, и доказывать, что «моё событие произойдёт с большей вероятностью, чем твоё», просто нелепо. Здесь каждый пользуется теми причинно-следственными связями, которые у него в истории работают лучше всего.
Ещё больше я проникаюсь чувством сострадания к людям, которые пишут в комментариях «Читаю ваши обзоры уже третий год, не могли бы вы подробнее рассказать о Вашей системе?» Тут же на меня нападает кондратий, и я спокойно пытаюсь пытаюсь от кондратия отвязаться, нет бы рявкнуть: «А то, что я выкладываю в течении трёх лет — это не система?» Нет, оказывается не система. Система, по мнению большинства, это что-то визуальное, осязаемое, то, что выдаёт «сигналы», лучше бы, чтобы в виде надписей: «покупать» или «продавать». Это может быть набор индикаторов, паттернов, которые при совпадении условий дают чёткую рекомендацию. И, после очередного громкого выкрика «А завтра точно вверх!», я задаю навстречу стандартный вопрос «И аргументы есть?», на что мне отвечают «Моя система так показывает!». Похоже, что владение «Своей Системой» бывает покруче здравого смысла.
И до многих не доходит простая истина, что система или стратегия, по сути, это фикция, миф. Без самого трейдера, без собственной философии, дисциплины, правил любая стратегия не дееспособна. И когда меня спрашивают, а нельзя ли мою «систему» «прикрутить» к квику или транзаку, меня начинает разбирать нервный смех. Что и куда прикрутить? Мои знания, мой опыт, мои накопления сведений за много лет, которые ежедневно пополняются новыми знаниями и сведениями, обрабатываются в моём ущербном сознании и выдают весьма слабо сформулированную идею о дальнейшем движении рынка — куда всё это прикрутить? К квику? И что от этого тому квику? У бедного квика случится нервный срыв, если к нему прикрутить мои безумные мысли.
Именно из всех этих соображений я и создал тот самый симбиоз фундаментального и технического анализа, которым пользуюсь до сих пор. Про фундаментальный анализ я уже достаточно подробно написал. А о технических принципах подхода к торговле я тоже не раз упоминал в своих обзорах. Сейчас ещё раз пройдусь по самым общим понятиям. Многие считают, что построение уровней на графике глупое занятие, уровней просто не существует. А я говорю, что уровни существуют, и даже фундаментальное обстоятельство для этого есть. На уровнях (применительно хотя бы к валютному рынку) скапливаются ордера, заявки, так что в местах скопления спроса всегда будет сопротивление. Осталось только выяснить где оно, но об этом я тоже писал. По поводу каналов и уровней просто повторю собственную недавнюю фразу: «Каналы на графиках существуют и работают и лично я с этим недоразумением ничего поделать не могу, а уровни почему-то срабатывают и это тоже нонсенс, но они есть и отвергать их бессмысленно».
По текущей торговле. Напомню, что все мои продажи евро из района 1.3008 закрылись в безубытке на 1.2846. Мне удалось после некоторых расстройств восстановить часть продаж от 1.2787 и 1.2766, это всего в шестидесяти пунктах ниже закрытия верхних продаж. Все позиции частично закрыты и оставлены на выходные. Продолжаю в краткосрочной перспективе ждать касания 1.25. Неделя была весьма содержательной, и после всех событий на рынках оптимизма не появилось, что заставляет предположить дальнейшее снижение.
На недельном графике евро теперь уже красиво и внятно сформировала отскок от верхней стенки широкого нисходящего канала. Цена достаточно уверенно прошла границу временной зоны М-сетки.
На дневном графике евро закрепилась в новом ценовом диапазоне. Можно предположить, что нам нужно сходить к нижнему краю прямоугольника по крайней мере для обычного теста.
Мирошниченко Михаил (consortium)
Примечания.
— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.
— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.
— Все графики в публикации сняты с нерабочих счетов. На них скопированы ордера с реальных позиций с разницей в несколько пунктов.
Займер и Банк России: тренды на рынке МФО ЦБ опубликовал отчет по рынку МФО за 3 квартал 2024 года.Основные тезисы:На долю среднесрочных IL-займов пришлось 60% выдач, PDL — 25%, POS — 7%.Доля онлайн-...
отремонтировать трубу что бы ее взорвать, вам на рынке делать нечего…
YgrOK,
Европа и Трамп готовятся к перемирию. Прежде всего от этой волны будет шлейф событий.
13:01
Что-то долго не появляется определение суда по групповому иску от 17.12.24.
ЕБИСЬ ОНО КОНЕМ БЛОКИРУЙТЕ
Всем привет!
А у кого-нибудь письмо дошло, вот, чтобы его прям получили там? Я отправил обычным с отслеживанием, оно доехало, видимо, до отделения тамошней почты и лежит уже неделю.
Кто-нибудь передайте зайцу поздравления, он оказался прав, красавчик и молодец, стоял до конца на своем
........, ждемс, и проверить всех, кто проверял, но упустил, а если намеренно 25 лет упускали? ведь Хинштейн если предлагает каяться — что то конкретно знает? и молчал?
эх… жаль не шортанул на максимуме… так всегда
— Золото Н1… на 23.12 .2024г -технически Восходящий Канал от 2582… к Цели ..+- 2660. Сегодня 23.12.24г ожидаю Откат внутри канала +- к 2617-2620 ..? если пробиваем отметку в Лонг 2634… -Цель 2660… Исп...
=============================================
Ну 50/50 требует доказательства, а я шепотом готов сказать, что на вероятностях 52/48 можно делать миллиарды.
А это и есть грааль в трейдинге — найти постоянную вероятность 52/48. Если она стала даже 50/50, то это не грааль.
Мы в условиях многовариентности будущего. Это ничем не отичается от кюривй рулетки в казино.
Можно зарабатывать и с вероятностью 30/70. Я могу совершить четыре сделки в минус, потеряв на стопе (в сумме) 150 пунктов, а затем одной сделкой забрать движение в 600 пунктов.
При равном выигрыше и проигрыше с вероятностью 30/70 не заработать. Когда мы начинаем говорить о разном размере выигрыша и проигрыша, мы уже переходим от вероятностей к случайным величинам и уходим «в дебри» от исходного посыла, которому я оппонировал, про то, что вероятность 50/50 — это якобы плохо.
И вообще сделки ничто, эквити надо смотреть по таймфреймам меньше среднего времени сделки и вероятности плюсов и минусов считать там.
Если «на триллионах сделок может оказаться, что вероятность стала 40/60», то это значит, что в прошлом вероятность если и была 50/50, то только с бесконечно малой вероятностью, и с вероятностью близкой к 1 была НЕ 50/50. А что будет в будущем — это всегда известно лишь с некоторой вероятностью.
Ну если Вы получили 600 «орлов» на 1000 сделок, то уже вероятность того, что вероятность 50/50 (извините за тавтологию) меньше 0.9*10^-10. Совсем немного.
Если сферический конь в вакууме — это слив 100%, а если после уплаты всех издержек (проскальзывания, комиссия, спред...) да ещё с классическим РМ+ММ (плечо и стоп/тейк 1к5 + реинвест на каждый ход...) получилось 52/48 — это действительно грааль.
Интересно, что именно вы вкладываете в 52на48?
Вероятность выигрыша в Вашей ставке равна 0.52. Естественно, что на рынке надо учесть в понятии выигрыш все издержки на комиссию проскальзование и т. п… РМ и ММ тут не причем.
и дело тут не в % соотношении вероятности
а в других факторах торговой системы.
Только если размер выигрыша больше размера проигрыша на вероятности меньше 50/50 можно делать миллиарды. А на 52/48 можно заоабатывать и с одинаковым проигрышем и выигрышем.
Нет, если я могу выиграть и проиграть рубль с вероятностями 52/48, то я буду в прибыли со временем с вероятностью близкой к 1.
естественно в теории вы будете в прибыли а на практике именно 1-2 % и уходят на «обслуживание» трейдов.
Только выше я писал, что выигрыш и проигрыш равны с учетом издержек. А вероятность выигрыша 0.52 и на этом можно делать миллиарды. Ничего другого я не утверждал. Речь шла только о заработке на небольшом смещении вероятностей.
Это действительно теория — теория вероятностей, единственная человеческая наука об объективной неопределенности будущего.
Нет, чтобы в условиях неопределенности оптимизировать субъективную функцию полезности сегодняшних действий.
Да, это вопрос- вопросов.
а в других факторах торговой системы.» — Вот, и самый главный фактор — человек.))
В разработке системы главная роль отдана человеку а вот в исполнении системных правил. человек не нужен совсем.
у человека много качеств которые вредят системе.
Ваш подход к рынку с применением вероятностей представляется странным, ибо теория вероятностей это работа со случайными велечинами а на рынке чаще целенаправленные движения.
Также постоянные ваши разговоры про 50/50 не имеют под собой почву. Известны аналитики дававшие результаты до 70% в течении длительного времени.
Во-первых, чтобы определиться, что я критикую, надо дать определение ТА. Например, ТА в широком смысле, как совокупность методов статистического(!) прогнозирования будущего по прошлым величинам, я не мог критиковать вообще, так как сам этим занимаюсь. Во-вторых, в этой ветке я вообще не критиковал ничего, а говорил о вероятностях и наоборот не говорил о 50/50. И наконец, в-третьих, если я и критиковал что-то из ТА типа волн Эллиотта, то за некорректность верификации метода.
Я напомню ваши слова на одной из передач РБК — "… акции с оборотом менее 1 млрд. не анализируются ТА"..."
ТА не является методом статистического прогнозорования, она рядом не стояло с методома ислледования движения цены.
Прошлое и будущее также надуманное высказывание к ТА не имеет никакого отношения.
Веротность к ТА не имеет никакого отношения, непонятно почему вы постоянно сводите разговор о бросание монеты.
Движение цен в акциях (и других инструментах) не является случайным процессом и не подпадает под бросание монеты — случайное распределение.
Про волны Эллиота вы говорите, но при этом у вас нет ни одного комментария на его основе. Вы не компетенты в этом вопросе, на основании чего вы беретесь судить о том чего вы не знаете.
«ТА не является методом статистического прогнозорования»
Вообще то любой прогноз в условиях неопределенности будущего — СТАТИСТИЧЕСКИЙ. Это аксиома. А 100% точных прогнозов будущей цены, я не знаю.
видно, что Михаил находится в поиске. ))) столько текста на одном дыхании. ))
зы. работает всё, по секрету — даже монетка и кофейная гуща, главное — это уметь пользоваться и… не заморачиваться. )))
Если смешать монетку, кофейную гущу, и мои грибы, то точно будет работать))
Хорошо работает и отрезвляет.
Для ТА (на мой взгляд) достаточно элементарных фигур, уровней и элементарных знаний ВА. Ну и естессно ММ и РМ.
Всё остпальное — в топку.
Но это, как вы правильно написали — приходит с опытом.
Почитайте, кстати, посты на смарте за прошлые несколько недель, через пост — разговор о треугольнике как о фигуре продолжения.
ПОсмотрите у Булковского на стр.501 для восходящего треугольника и на стр.513 для нисходящего. Там совсем другие цифры.
Так и есть — треугольник это модель продолжения.
У вас есть доказательства обратного?
Есть и те кто доказывает что треугольник это разворотная модель, но чаще это от простого незнания ТА.
Треугольник — это определенная формация (остановка движения), которая может быть как продолжением, так и разворотом. ))
а все доказательства — на графике. Поюзайте историю. ;)))
кста, данный треугол, о котором говорит Михаил, можно определить и под другие фигуры ГА, которые часто не рассматриваются неопытными юзерами. ))
Треугольник всегда модель продолжения.
При развороте это терминальный индекс (клин). Ближайший пример был на индексе ММВБ в коррекционной фазе 06 и 07.11 с уровня в 1460 пунктов и завершился на отметке в 1453 пункта.
Выход из треугольника (резкое понижение или повышение стоимости валюты) происходит из-за различных экономических событий (и т.д.). То есть необязательно это будет продолжение движения. )))
А если рассматривать именно данный треугол (описываемый Михаилом), то на более старших ТФ это было коррекционное движение при нисходящем тренде, которое и закончилось треугольником.))
Треугольник это волновая структура, коррекционная, имеющая определенные соотношения между волнами.
А рынок не остановился, а находится в фазе коррекции, за которой последует новая импульсная фаза.
Поэтому треугольник всегда модель продолжения.
Есть конечный треугольник — это клин, диагональный треугольник или терминальный импульс.
Вот 06 и 07.11 и был «диагональный треугольник» с отличными прогностическими свойствами на смену направления.
волновеги — это отдельная тема и группа таварисчей, которые хорошо знают теорию и обсуждать что-то бесполезно.
Примите просто, что треугольник это как фигура продолжения, так и разворота, и сразу станет проще рынкет понимать.)))
Вы может считать треугольник как одновременно и разворотной модель и моделью продолжения. Подобный дуализм есть в квантовой механике, а в ТА треугольник это модель продолжения.
И если у вас есть материалы приведите их. Или прочитайте Булковски стр. 501 и 513.
лан, это не важно.
И то есть, получается, что без ВА работать не рынке не возможно?? ))) Уверяю вас — это большое заблуждение. ТА и ГА прекрасно можно применять и без ВА (это исключительно из моей практике и общения за волновиками… интересные ребята))).
Бред «теоретиков» не читаю, и вам не советую. Есть классика, при внимательном изучении которой и мониторинге рынка можно создать вполне рабочую ТС. Еще раз. Почитайте Д. Мерфи. forex-baza.info/load/knigi/foreks/d_mehrfi_quot_tekhnicheskij_analiz_fjuchersnykh_rynkov_teorija_i_praktika_quot/4-1-0-89. Пару лет помониторьте рынок и вы сможете находить как треуголы продолжения, так и разворотные.
зы. примеры, если будет время, выложу позже. )))
Я не говорил что «без ВА работать на рынке невозможно». Это ваши фантазии.
Работать можно и без ТА и без ВА.
В Ваших советах не нуждаюсь, в силу того что вы плохо знаете ТА.
А вы хотя бы посмотрите Булковски про треугольники.
И обобщать их в один процесс — большая ошибка. ))
гы… про «плохо знаете ТА» — без комментов.)))
И кто такой Булковский?? очередной теоретик написавший «умную» книшку, и на этом заработавший денюшку??
Или где-то есть статистика его торговли, подтверждающая теорию?? )))
А треугольники… да фик с ними. Чё мне вам советовать — рынок сам учит.)))
Булковский для вас «очередной теоретик»- А вы кто?
Вместо того чтобы открыть книгу Булковского оскорбления, непонятно по каким причинам.
По вашему выходит что ТА работает по нечетным дням, а ВА по четным. Увы все это происходит одновременно, сколько бы вы не передергивале.
ТА вы не знаете, ибо только от незнания можно советовать незнакомому посетителю что то почитать. У меня Мэрфи есть и дома и на работе, мне не нужны ваши ссылки, я в любой момент могу взять учебник и указать номер страницы.
Например- Глава 6 Модели продолжения тенденции — стр. 158 — треугольники — Волновая теория это глава 13 на стр.401.
Будет время посмотрите.
Всего вам доброго.
В дальнейшем убедительная просьба не обращаться ко мне.
читайте дальше.
зы. да я к вам и не обращалась вообще то.)))
«Ваша невозможность сделать деньги используя какую-либо теорию...» — Вы заставили меня улыбнуться))
А «делать деньги», по-Вашему, это сколько в год?
Про треугольник как продолжение — это элиотская тема.
А уровни даже ребёнок увидит, ребёнок который ещё не знает как произносится слово уровень и что оно означает =). Уровни (как горизонтальные, так и наклонные) — это факт.
Причём, похоже они существуют ещё с тех незапамятных времён, когда и графиков-то никто не торговал…
Почему?
И кстати, треугольник — это не фигура сомнений, а сжимающееся очко рынка.
Это не бред, это тонкое введение масс в заблуждение
Всё, что связано со словом форекс у вас вызывает отвращение? Тогда вы ничего не знаете про форекс и это очередное ваше заблуждение. Михаил работает на форекс, на том самом форекс, о котором вы слыхом не слыхивали и вам до тех высот не дойти никогда, потому что вы хомячок по природе, раз повторяете чужие слова о форекс, ничего о нём не зная.
Высот, ну-ну, работаете через Ройтерс Дилинг? Нет? Через кухню? Такие «высоты» нах не кому не нужны, кроме самих кухонь и их пиарщиков.
А насчёт уровня, так Михаил работает в DB, максимально пятью стандартными контрактами по 5 мио каждый, и если вы этого не знали, то вам всё равно не прощается то, что вы написали выше. Поэтому вы и хомячок, потому что сидите в своём узеньком углу со своими десятью тысячами рублей и тявкаете оттуда на всех. Вам таких уровней никогда не достигнуть, напишите себе это большими буквами и наслаждайтесь своей хомячковой сущностью.
Где Вы увидели, что я «способен различать… с трех раз»? Я писал совсем о другом: предположение о 50/50 «с трех раз» ничуть не лучше предположения о 52/48 или 48/52.
Отнюдь не миллиард. На 1000 испытаний вероятность получить больше 600 орлов или меньше 400 при вероятности 50/50 равна 1,8*10^-10. Не разумнее ли предположить, что если мы видим больше 600 орлов или меньше 400 орлов, то вероятность БЫЛА отнюдь не 50/50?
правильно нас с ВАМИ за ответ забанят…
А в том то и дело, что если не предполагать, что будущее зависит от прошлого, то от активной торговли надо просто отказываться. Она бессмысленна априори.
А какое отношение бросание монеты имеют к фондовому рынке, действующему по другому принципу.
Бросание монетки — это простейший случай в теории вероятностей, а теория вероятностей — это единственная человеческая наука в условиях, когда будущее — это набор событий некоторыми вероятностями их появления, как минимум две из которых ненулевые.
Рост акций Роснефти с 200 до 250 рублей не является случайным процессом, который можно описать бросанием монетки.
Вопрос в другом — можем ли мы точно предсказывать будущую цену? Если отвечаем, что не можем, то добро пожаловать в теорию вероятностей.
А про бросание монетки повторю — это просто простейший пример в теории вероятностей.
вы уходите от сути обсуждения.
Точно предсказать можно, но этого не будет, в силу случайных процессов на рынке. Для примера вы поехали в Тулу на поезде — время будет довольно точным, помех на ж.д. мало.
Если поедете на машине точное время нельзя предсказать — много помех. НО! этого и не нужно, ваша цель Тула а не точное время.
При открытой позиции по Сберу в в 85.5 и стопе в 84.5 открытой вчера на основании ТА я сегодня могу перставить стоп в БУ и меня не интересует будет точно 88.5 или я закроюсь на 87.
Монетка здесь в стороне, а у меня прибыльная позиция, которой никакая теория вероятности не страшна.
С новой ценой Вы получили новую переоценку и от текущей цены Вы потеряете, если выйдете по стопу.
Да нет нужды что либо менять, направленность цены выидна неворуоженным взглядом. На часовом графике не случайное движение а тренд от уровня в 85.4 рубля. Сопротивление давно известно — это 87 рублей. нет нужды бросать монету, она к рынку не имееет никакого отношения.
Не шучу. Если Вы зафиксируете позицию по текущим ценам, то получите прибыль, а если зафиксируетесь по стопу, то нуль. Разница есть? Текущие цены Вам уже известны, т. е. Вы получили новую информацию, в том числе и состоянии Вашего счета.
Я могу зафиксить 95 % и у меня стоп бу уйдет вниз к 50 рублям, те. я могу продать всегда в плюс.
Ваши рассуждения не имеют к теме отношения.
Я еще раз обращаю ваше внимание на направленность движения цены.
Я специально создал для вас пост, посмотрите на график, не нужно уходить в сторону.
Разовые отклонения от 50/50 бывают, кто спорит? Вопрос в их предикативности. А на это может ответить только независимое и корректное (!) тестирование.
А куда бы Вы не ставили стоп, от текущей цены при его срабатывании Вы получите убыток. Это не очевидно?
Теперь «Разовые отклонения от 50/50 бывают, кто спорит? Вопрос в их предикативности. А на это может ответить только независимое и корректное (!) тестирование.»
??? Простите это вообще о чём?
Я был лучшего мнения о лауреате Государственной премии СССР.
Никакой «другой степи». Единственная и главная аксиома теории вероятностей — это то, что наше наибольшее знание о будущем- это набор событий с некоторыми вероятностями их исполнения. Эти вероятности называют условными вероятнотстями по ВСЕЙ известной информации. Когда эти вероятности отличны от тривиального случая — есть одно событие с вероятностью 1, мы попадем " в лапы" теории вероятностей и только этой теории.
Вы все время отвязываетесь от ИЗВЕСТНОЙ текущей цены и привязываетесь к Вашему прошлому входу, хотя случайность именно в движении от текущей цены. И при этом других обвиняете в незнании того, в чем демонсьрируете полное незнание.
Вообще непонятно почему вы взяли теорию вероятности, взяли бы с тем же успехом гидравлику.
А я «привязываюсь» к прошлому входу по простой причине, так как на фондовом рынке есть ВХОД и ВЫХОД а не бросание монетки, к чему вы постоянно возврашаетесь.
Странно читать постоянный ваш уход от темы обсуждения.
Вернусь в начало.
Вы не специалист в ТА, вы его не знаете, вы его не используете, у вас нет ни одного комментария ан основе ТА.
и вы почему то делаете заключения о его неправильности на основании теории вероятости, только по той причиние что вы ее знаете.
Читать от вас постоянно одни и те же высказывани про то что вы знаете неинтересно.
Всего вам доброго, все же вы человек из советского прошлого, откуда и я.
Переливать из пустого в порожнее про теорию вероятностей не вижу смысла.
" А. Г., вы вновь и вновь переходите к теории вероятностей, которая к фондовому рынку не имеет отношения."
А другой теории нет, если мы не можем точно предсказать будущую цену по отношению к последней известной.
Да, мне пришлось повторить Вам это несколько раз, потому что возможно одно из двух утверждений.
1. Мы можем точно предсказать будущую цену по отношению к последней известной.
2. К фондовому рынку теория вероятностей имеет непосредственной отношение.
Третьего не дано.
Теории достаточно, но вы раз за разом пытаетесь применить то что вы знаете.
Почему не гидравлику или электротехнику? Для фондового рынка есть фундаментальный анализ и технический. Насколько я понимаю вы не спорите с фундаментальным ибо это бессмысленно, ибо оценка товара существует и будет существовать. Понятие дорого и дешево знают с детства. Вы почему то пытаетесь опровергнуть ТА, при этом вы в этой области неспециалист.
Постоянный разговор о точном «предсказании» непонятен, в силу того что это к сути движения цены не имеет отношения, и к ТА тоже, как в целом к фондовому рынку.
Приведите доказательств того что «2. К фондовому рынку теория вероятностей имеет непосредственной отношение.
Это вымысел который придумали математики, в силу того что им трудно оперировать с тем, что не имеет однозначной доказательной базы и не может быть определено опытом.
К сожалению фондовый рынок это деятельность людей, их психологии и гораздо более эффективным является приложение психологии, которая и важная часть работы на бирже, а не теория вероятности которая к фонодовому рынку отношения не имет, в силу направленности движения цены а не как сочетаие элементарных случайных событий, как вы пытаетесь это представить.
Ну я же не раз повторял в этой дискуссии, что теория вероятностей — единственная человеческая наука о прогнозировании будущего в условиях, когда лучшее знание о будущем — это набор событий с некоторыми, в общем случае неизвестными, вероятностями их появления, как минимум две из которых ненулевые.
Единственной альтернативой утверждения: «лучшее знание о будущем — это набор событий с некоторыми, в общем случае неизвестными, вероятностями их появления, как минимум две из которых ненулевые», является утверждение о том, что в будущем всегда реализуется событие с вероятностью 1, т. е. его можно точно предсказать, находясь в прошлом.
Поэтому я задал выбор между пп. 1 и 2 и уточнил, что третьего не дано.
Но отвергая теорию вероятностей, человек автоматом должен признать верность п. 1. В этом смысле третьего не дано.
Теория вероятностей не применяется к событиями не носящим случайный характер. Теория веротностей может быть применена к столкновениям машин, однако движение машин на шоссе не имеет отношение к теории вероятности.
Я уже приводил пример о поездке в Тулу, не интересует точное время прибытия, важна цель и ее достижение.
Вы сводите движение цены к набору случайных событий, что не отражает суть фондового рынка.
И вновь — цена акций Роснефти выросла до 250 рублей не случайным образом. Мало того об этой цене никто и не знал до объявления о покупке ТНК и даже после покупки. Эта цена не случайный процесс и результат движения и действий людей на рынке, а не ряд подбрасываний монетки.
Приведите хоть какие нибудь доказательства что движение цены является случайным процессом, позволяющим применить теорию вероятностей.
То что вы писали не раз это общие слова для первокурсников, и к теме обсуждения отношения не имеют.
«Теория вероятностей не применяется к событиями не носящим случайный характер. „
Правильно, но мой п. 2 и есть ОПРЕДЕЛЕНИЕ случайности. Альтернативой случайности является ТОЛЬКО п. 1.
Только это я и говорю уже в который раз.
Все доброго.
До свидания.
Ну какие еще нужны «доказательства»? Я спросил Вас про 2 пункта, описывающих полную систему событий. Выбираете п. 1 — теория вероятностей не имеет отношения к фондовому рынку, выбираете п. 2 — только она и имеет отношение.
А выбор каждого индивида — это его жизненная позиция и не более того.
А вот выбирать п. 2 и говорить, что теория вероятностей не имеет отношения к рынку — это расписаться в собственной безграмотности.
Продолжайте в этом же духе Лауреат Государственной премии, не знающий азов ТА и не понимающий что такое фондовый рынок.
Занимайтесь теорией вероятности.
До свидания.
Не понял, почему элементарную логику и обычный ликбез Вы приняли за «хамство». Ведь из моих рассуждений следовало, что если человек принимает за аксиому приведенный п. 1, то он имеет полное право говорить, что «теория вероятностей не имеет отношения к рынку». И только отрицание п. 1 приводит к теории вероятностей.
Из этого вовсе не следовало, что говоря о безграмотности, я я Вас имел ввиду. Я привел объективный безличностный критерий безграмотности. А уж относить его на свой счет или нет — это пусть решает каждый сам.
Кстати, вот самая грамотная книга по ТА. И уж за ее изучение я двумя руками ЗА
Энциклопедия технических индикаторов. Роберт Колби и Томас Мейер.
Теория вероятности не имеет отношения к фондовому рынку. Теория вероятности предназначена для случайных событий, а фондовый рынок не является случайным. Об этом я писал выше, но вы этого не заметили.
А если бы ТЫ имел понятие о вежливости то не хамил бы сразу.
Движение цены не является случайным и хаотичным- Газпром — за ценой в 140 рублей следует 140.01 рубля или 139.99 рубля (гэпы не берем они не каждый час бывают).
Если вы возьмете самый нелеквид то и там движение направленное, хотя и при отклонениях от средней линии, но не хаотичное, как вы пытаетесь представить.
и циркулирует лажа по головам…
Ты решил слегка развлечься в амерский выходной троллингом технарей?
Вот Спайделл в выходные любит любителей огрызка троллить.
Впрочем, чтение срача не мало доставляет.
примерно в этим.
Ну а если говорить о форексе, это те же самые фьючи на фортсе или еще где нибудь ;)))