Запамятовал про фьючерс на золото, вопрос

Почитайте  спецификацию.

Если купить, а затем продать по той же цене, тогда Ваша вариационная маржа равна нулю, а любое умножение на ноль  — равно нулю.

Вот если Вы купили по условно 1825, при курсе 71, то есть при стоимости шага цены (сам шаг цены — 0,1) контракта равной 7,1.

Затем условно продали по 1826 при курсе 85, (стоимость шага цены при этом будет 8,5), то Вы заработали на 1 контракт 8,5*10*1 = 85 рублей, остался бы курс рубля  при продаже 71 р, то Вы бы заработали 7,1*10*1 = 71 р

Неправильно.
Если цена золота в долларах не изменилось, то фин. результат будет ноль. 
(Хотя может немного отличаться из-за того, как в процессе начислялась вар маржа, пересчитанная в рубли).

Сам голову ломал весной
Отвечу непрофессионально, контракт валютный и начисляется вариационка за изменение цены в долларах в пересчёте на рубли.
То есть если цена не изменится и бакс будет 200 то получите 0 целых 0 десятых ((
То есть от девальвации не спасает контракт, только етф брать если или gldrub_tom, вот они несут защитный компонент на рублевую переоценку