Динамический дельтахедж (легкий заработок)-1…
Многие путают стреддлы, стренглы и дельтахедж. Поэтому, начнем новую тему только про дельтахедж (активная покупка волатильности через выравнивание дельты, силы) и его сравнение с стреддлом (пассивная покупка волатильности).
Пришли отличные новости- бинанс снова запустил квартальные страховки- теперь можно открыть дельтахедж.
И условия великолепны для этого, ведь волатильность меньше 75%, а новичкам советую не покупать больше 75%.
Ниже вы видите, что цена одного эфира была 1191, приблизительно. Поэтому, мы, вначале, купили
1 пут 1200 (пут- это страховка от падения, в нашем случае, ниже уровня 1200, на квартал)...
Почему 1200? Потому, что это самый близкий уровень страховки к текущей цене эфира, а цена была 1191.
Потом, когда мы за 171.6 доллара купили один пут, то мы сразу купили сам эфир, объемом 0.44…
Почему 0.44? Потому, что сила или дельта нашего пута была 0.44, на тот момент.
Суть заработка в том, что, через каждые 10 минут я буду заглядывать в терминал и смотреть, какая дельта у страховки. Если увижу, что дельта стала 0.45, то просто докуплю еще 0.01 лота эфира к текущему купленному объему 0.44. И будет 0.45, что опять уравниваем силу страховки и эфира.
И будем зарабатывать, собирая такие колебания.
Также, заработаем, если волатильность страховки вырастет с 66.56% до 80%, к примеру. Мы покупали 66.56%.
Ниже видны эти позиции.
Для ддх: (активная покупка волатильности).
Это эфир, от 30.12.22-го…
Пут 1200 по по 171.6 (комиссия 0.1% считается автоматом)...
А экспирация 31.03.23…
Айви около 66.59%...
Куплено 0.44 эфира по 1191.42 ...
Для стреддла: (пассивная покупка волатильности).
Это эфир, от 24.12.22-го…
Пут 1200 по по 171.6 (комиссия 0.1% считается автоматом)...
А экспирация 31.03.23…
Айви около 66.59%...
Куплено 0.44 эфира по 1191.42 ...
Теперь к евродоллару, он гораздо интереснее, в плане дельтахеджа, но, если на одну попытку на эфире надо 900 долларов, с риском за квартал потерять 200 долларов, то на евродоллара надо 3700 долларов, с риском потерять 3200 долларов, за квартал. Попыток, должны быть три и у эфира, и у евродоллара.
Абсолютный новичок, который не ум умеет торговать и спекулировать на форекс, акциях и фьючерсах может смело покупать волатильность или шум 75% на эфире или 5.5% и ниже, на евродолларе.
Если же вы достаточно опытны (даже, если не прибыльны), но видите, что волатильность евродоллара 9%, и, при этом, понимаете, что за квартал цена евродоллара может сходить вверх или вниз на 10-12%, то можете сделать дельтахедж и при 8-9% квартальной волатильности.
Посмотрите на два этих рисунка. На первом рисунке эфир, а на втором- евродоллар. Понятно, что за ближайшие 2 часа оба инструмента совершили хорошие движения на минутном графике, но, при этом, по эфиру мы не совершили ни одной сделки по дельтахеджу, а на евродолларе я уже раз пять менял дельту. Это говорит о том, что, если у вас есть деньги, хотя бы 2500, на одну попытку потерять за квартал 2000 долларов, то лучше торговать евродолларом.
Но минус евродоллара в том, что надо платить за подписку 15 долларов, что невыгодно при мелких суммах. Да и спред всегда около 5 пунктов.
А на бинансе, если срок становится месячным или 2х-недельным, то спред становится маленьким.
Если простыми словами описать, что такое динамический дельтахедж и принцип заработка на нем, то можно представить следующую картину:
вы устраиваетесь, когда вам это надо, на склад магазина, чтобы уравнивать вес мешков с рисом с гирями, которые весят по килограмму.
Автомат проверяет, соответствует ли вес мешков определенному количеству гирь и, если есть разница, то вам на табло показывают цифру этой разницы. Вы убираете из мешка лишнее или добавляете нужный вес (но так как все это делается в интернет и с цифрами, то происходит очень быстро)...
За каждое выравнивание вам платят определенную сумму, но чем больше будет разница, тем больше ваша зарплата.
Но это еще не все. Вы должны понимать, когда устраиваться на такую работу. Лучшее время- это перед сезоном наплыва покупателей, но еще лучше, если вы будете заранее знать, когда хозяин магазина начнет делать большой недовес или перевес из-за занятости или иных проблем.