Саммари декабря: Контанго в СИ и Нефтеспред +4$

Всем привет и с наступающий!

с чем мы входим в новоговодние праздники:

— Сишка вернулась в зону контанго 350-450 пунктов — как и ожидалось
нормальный уровень контанго 700+ так что еще есть потенциал...

— Нефть (BRF3 и CLOG3) экспирировалась без сюрпризов — (82.26 расчетная цена) и наш стакан сейчас:

но уже 3 дня назад можно( и нужно) было закрыться в 0

— Нефтеспред (MOEX — ICE/CME/CFD) в новом контракте +4$ (135% годовых)

только за сегодня разошелся почти на +2% дополнительно, ждем, возможно и +5$ к концу дня

С 09/01 меняются уровни обеспечения в товарных контрактах — ждем ГО по BRG3 — 12.500-13.000

— На срочке наконец появилисьчисто-пассивные заявки, новый квик их уже поддерживает (правда не у всех брокеров)
данная заявки по лимитной (заданной пользователем) цене или встает в стакан (без комиссии биржи) или отвергается системой

p.s. все идет по плану ©

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

sibrent трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1906

80 341

с 26 октября 2013

22 Комментария

Неудержимый трейдер
30 декабря 2022, 13:55
Нефть, конечно, — мечта арбитража :) По 5% в месяц
+3
- Sergio Fedosoni
  30 декабря 2022, 13:56
  Юрий, 9-15% в мес если на всю котлету считать)))
  0
  - Илья Нечаев
    30 декабря 2022, 17:34
    Sergio Fedosoni, вы сейчас только арбитраж торгуете?
    0
    - Sergio Fedosoni
      30 декабря 2022, 17:43
      Илья Нечаев, по сути да — и, удивитесь, хвататет кейсов с избытком.
      то нефть, то контанго/бэквордация СИ, то календарки аномальные.
      т.е. от класических рыночных рисков вообще полгода как ушел (ну риск ОВП актив/пассив разве что бывает)
      0
    - Sergio Fedosoni
      30 декабря 2022, 17:47
      Илья Нечаев, после 09-11 можно попробовать к нефтеспреду добавить направленное маркетмейкерство — пока как идея — потестирую недельки две.
      смысл состоит в том раз есть халявная поза (ну проданные(зафрахтованные) на мосбирже BRG3 почему б не попробовать откупить из подешевле, и перепродать потом подороже внутри 30 секундной свечи, если рынок
      0
Sergio Fedosoni
30 декабря 2022, 13:56
по облигация главторга наконец озвучили полноценный официальный дефолт — тоже ожидаемо в декабре (как и год назад — но кто-то нажился на горках)

www.moex.com/ru/listing/emidoc-default.aspx?id=1511
0
Роман
30 декабря 2022, 14:20
не понял а как арбитражить если выхода на иностранную площадку нет?
я так понял этот спред и появился из за не возможности арбитража или все таки какие-то варианты остались?
+1
- Артур
  30 декабря 2022, 14:38
  Роман, у Сергио есть выход на CME.
  +2
Warren Warren
30 декабря 2022, 14:50
какие дауны по си и по бренту раздают деньги? я не могу этого понять всего, но спасибо большое конечно
0
- Дмитрий Ворожцов
  30 декабря 2022, 15:24
  Warren Warren, постфактум может оказаться, что не такие и дауны. Ибо сначала по 5% в месяц, а потом -100% одним днем…
  +1
  - Sergio Fedosoni
    30 декабря 2022, 19:15
    Дмитрий Ворожцов, риск заморозки активов на второй зарубежной ноге существует и резервы под него формируются по графику (к марту будет 100%)
    +1
    - chizhan
      31 декабря 2022, 05:16
      Sergio Fedosoni, а зачем там 100%. Вы же в лонге, можно с плечом брать. Если и заморозят, то сумму значительно меньше 100%.
      0
      - Sergio Fedosoni
        31 декабря 2022, 10:40
        chizhan, 100% резерв на невозможность возврата депозита оттуда, а не на позу естесвенно
        0
Александр
30 декабря 2022, 15:13
Объясните пожалуйста, зачем фьючерс нефти на фортсе всегда торгуется на несколько процентов выше цены бренда, причем на росте спред сужается, а на падении расширяется. в чем выгода маркетмейкера?
-1
- Sergio Fedosoni
  30 декабря 2022, 15:19
  Александр, я подробно рассказывал и не раз про особенности Московской нефти.
  Если кратко, то это неэффективность разбалансировки лонгов и шортов у физлиц и ограничений для арбитражеров
  Официально арбитражить нефть сме и МосБиржи теперь нельзя — по правилам Чикаго. — удивил?
  +2
  - Михаил Ершов
    31 декабря 2022, 22:47
    Sergio Fedosoni, а что за правила Чикаго?
    там какие-то новые санкции? )
    0
Александр
30 декабря 2022, 15:25
эту информацию я читал, в том числе и в вашем блоге. Мне не совсем понятен размер премии, в чем выгода котировать с большой разницей?
-1
Носорог
30 декабря 2022, 19:42
Sergio Fedosoni, пользуясь случаем

ОГРОМНОЕ СПАСИБО Вам за интересные посты!
Я правда половину не вкуриваю — уровень знаний, особенно по финансам хромает, но всегда читаю с огромным интересом.

Ну и отдельное спасибо за недавний сигнальчик по сишке — вовремя перевернулся ;)

С наступающим Новым Годом Вас!
Здоровья, удачи во всех делах, профита и нулевой просадки!
+1
- Артур
  30 декабря 2022, 20:51
  Носорог, присоединяюсь? буду в москве — я вас в ресторан позову отблагодарить!)
  0
Попов Илья
30 декабря 2022, 23:29
прочитал на сайте мосбиржи про новый вид заявок (или как там указано " новый признак заявки"). ничего не понял. может кто-то объяснить: что это и зачем это нужно?
0
- Sergio Fedosoni
  31 декабря 2022, 15:19
  Попов Илья, чтоб на платить «случайно» Комиссию биржи за рыночную/тейкеровскую заявку.
  Выставляете заявку с признаком только в стакан, т. е без комиссии биржи (у некоторых и без брокерской комиссии)
  А совсем простыми словами можно бомбардировать ядро заявками со спредом в шаг цены и не уплачивая комиссионные никому вообще примерно 100 баксов в час выходит — маркетмейкертнг на коленке такой)
  
  Давно не увлекался, работает примерно вот так:
  Как раньше
  smart-lab.ru/blog/300944.php
  
  +3

Читайте на SMART-LAB:

⚡️ 3 трлн рублей: ДОМ.PФ и Сбер выпустят ипотечные облигации на рекордную сумму

Договорились секьюритизировать портфель ипотечных кредитов банка на нашей платформе до конца 2030 года. Соглашение на полях ПМЭФ подписали Виталий Мутко и Герман Греф. Секьюритизация ипотечных...

ДОМ.РФ

04.06.2026

📊 Дивидендная история «МГКЛ»: рост вместе с бизнесом

С момента, как ПАО «МГКЛ» стало публичной компанией, мы последовательно придерживаемся дивидендной политики и ежегодно направляем часть чистой прибыли на выплаты акционерам. 📈 По...

МГКЛ

05.06.2026

Обзор актуальных размещений облигаций с высоким кредитным качеством

В этой статье рассмотрим параметры новых размещений облигаций от эмитентов с высоким кредитным качеством: АО «Почта России» и ГМК «Норильский никель». ✉️ ПОЧТА РОССИИ-003P-07 🔶 Об...

Финам Брокер

04.06.2026

ЦИАН. Отчет МСФО Q1 26г. Такой рентабельности никогда не было

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании ЦИАН: 👉Выручка — 3,90 млрд руб. (+17,9% г/г) 👉Операционные расходы — 2,72 млрд руб. (-0,4% г/г) 👉Операционная прибыль —...