Stanis
Stanis личный блог
14 декабря 2022, 12:51

Вечные фьючерсы - 2 новации

Итак, вечные фьючерсы с 9  до 12 декабря можно было по заявлению конвертировать в календарные декабрьские фьючерсы с экспирацией 15 декабря.

Одновременно с 5 декабря вместо свопов теперь рассчитывается фандинг.

«Если вам все понятно, из того, что я написал, значит, вы не так меня поняли»
(почти по Алану Гринспену).

Теперь, по вашему мнению, вам стало понятнее ценообразование ВФ и как их можно использовать для позиционного или арбитражного трейдинга?

25 Комментариев
  • broker25
    14 декабря 2022, 13:02
    — квартальники и вечные должны почти схлопнуться, иначе можно играть один против другого;
    — инфа о вечных

  • Большой Брат
    14 декабря 2022, 13:03
    Ну я уже говорил в старой ветке экспирацию надо отменить, она совсем не нужна, тем более когда совершенно правильно отменили встраивание свопов и их «осенило» ввести фандинг.Их бы ещё осенило, что дизайн должен быть максимально простым с минимум вариаций случаев.
    А фандинг обе стороны платят? Я пока не вдавался, мне надо уверенность, что они млять! перестанут менять дизайн.
    ВФ должны прибить квартальные.Контанги и бэквордации меньше должны стать, но профит обычных спекуляций улучшится.
      • Большой Брат
        14 декабря 2022, 13:10
        Stanis, Если плюс, то платит покупатель понятно, а продавец тоже?
        Обычный бирж.сбор за регистрацию сделки забит в фандинг или он отдельно поверх?
        • funjpg
          14 декабря 2022, 13:23
          Большой Брат, продавец ВФ этот фандинг получает в вечерний клиринг, те плюсуется к результату при условии положительного фандинга. А комиссия по сделке это + к расходам, если тейкер и 0 для мейкера.
          • Большой Брат
            14 декабря 2022, 13:45
            funjpg, Лучше на пальцах… допустим на споте цена 100.Сделка на ВФ прошла по 101.
            1.Фандинг платят оба, и продавец и покупатель?
            2.Цена на споте для начисления фандинга какая берется, последняя текущая цена сделки на споте или как то рассчитывается?
            • Reshpekt Fund Russia ☮
              14 декабря 2022, 13:52
              Большой Брат, всю основную сессию считается отклонение икса от игрека, где икс — это медианная цена вечного по 12 срезам бид-аск-ласт за каждую минуту, а игрек — ежеминутный ласт спота. Если отклонились выше нижней границы, то фандинг. Плюсовой с лонга, минусовой с шорта.
            • funjpg
              14 декабря 2022, 14:23
              Большой Брат, 1. фандинг, если положительный, то платит покупатель, продавец получает. при отрицательном фандинге, покупатель получает фандинг, продавец — платит.
              2. Цена расчета в ВК берется со спота, примерно курс 18:48 мск
              https://www.moex.com/a8141#alg
              Например, цена продажи ВФ по 62,43, ВК расчетная цена со спота 62,89 = -0,46 руб на 1$ или -460 руб на 1000$, а получили -438,26р (-450р ДК + 11,74р ВК). Разница в 21,74 рубля = фандингу за 12 декабря
              https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
      • Большой Брат
        14 декабря 2022, 13:19
        Stanis, Все, кому не нужен реальный безнал, а валюта нужна как средство сбережения-накопления-спекуляций должны со спота уйти в ВФ.
          • Большой Брат
            14 декабря 2022, 14:05
            Stanis, А он разве больше комиссий на споте?
      • Большой Брат
        14 декабря 2022, 13:32
        Stanis, не уверен, что ВФ сальдируются по ГО с обычными в спрэдах.
        Для арбитража это не важно.Контанги(беквордации) квартальных должны упасть в соотношении ГО(спот+квартальный)/(ГО(вечный+ квартальный) или если сальдируется ГО(вечный)).
          • Большой Брат
            14 декабря 2022, 13:52
            Stanis, Ну это уже ж вопрос условий у какого брокера как.
      • broker25
        14 декабря 2022, 13:29
        Stanis, на чисто фьючерсном счете у меня сальдируется.
        На едином в ITInvest не сальдируется, в финаме сальдируется
          • broker25
            14 декабря 2022, 15:37
            Stanis, не знаю, опционами торгую у других брокеров
  • Дмитрий Овчинников
    14 декабря 2022, 13:16
    Вечные, как оказалось, не совсем вечные. Точнее сказать совсем НЕ вечные!
    https://smart-lab.ru/blog/862628.php
  • funjpg
    14 декабря 2022, 13:30
    Дата подачи поручения на исполнение Контракта С 19:05 09.12.2022 до 18:50 12.12.2022 В декабрьские фьючи уже не получится
    https://www.moex.com/a8141#isp

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн