Вечные фьючерсы - 2 новации

Итак, вечные фьючерсы с 9 до 12 декабря можно было по заявлению конвертировать в календарные декабрьские фьючерсы с экспирацией 15 декабря.

Одновременно с 5 декабря вместо свопов теперь рассчитывается фандинг.

«Если вам все понятно, из того, что я написал, значит, вы не так меня поняли»
(почти по Алану Гринспену).

Теперь, по вашему мнению, вам стало понятнее ценообразование ВФ и как их можно использовать для позиционного или арбитражного трейдинга?

трейдинг

Stanis

Москва

459

20 211

с 20 июля 2021

25 Комментариев

broker25
14 декабря 2022, 13:02
— квартальники и вечные должны почти схлопнуться, иначе можно играть один против другого;
— инфа о вечных

+1
Большой Брат
14 декабря 2022, 13:03
Ну я уже говорил в старой ветке экспирацию надо отменить, она совсем не нужна, тем более когда совершенно правильно отменили встраивание свопов и их «осенило» ввести фандинг.Их бы ещё осенило, что дизайн должен быть максимально простым с минимум вариаций случаев.
А фандинг обе стороны платят? Я пока не вдавался, мне надо уверенность, что они млять! перестанут менять дизайн.
ВФ должны прибить квартальные.Контанги и бэквордации меньше должны стать, но профит обычных спекуляций улучшится.
+1
Stanis
14 декабря 2022, 13:05
Вариационная маржа = Mark-to-market – Funding, где
Mark-to-market – переоценка позиции по вечному фьючерсу по курсу на спот рынке;
Funding – стабилизирующая компонента, зависящая от отклонения цен между вечным фьючерсом и спотом.
0
Дмитрий Овчинников
14 декабря 2022, 13:16
Вечные, как оказалось, не совсем вечные. Точнее сказать совсем НЕ вечные!
https://smart-lab.ru/blog/862628.php
+1

Читайте на SMART-LAB:

USDJPY выше 160: почему словесные интервенции пока лишь замедляют тренд

Снижение EURUSD на половину процента в понедельник выглядит не просто реакцией на очередной виток геополитической нервозности. Рынок фактически заново перераспределяет макроэкономические риски...

Tickmill

30.03.2026

Недельный обзор долговых рынков

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе . МИРОВОЕ...

ЦентроКредит

30.03.2026

🤝 Мать и дитя: ожидаемый рост

Сеть медклиник отчиталась по МСФО за 2025 год Мать и дитя (MDMG) ➡️ Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽43,45 млрд (+31,2%); — EBITDA: ₽13,3 млрд (+24,4%),...

Market Power

30.03.2026

ВТБ МСФО 2 мес. 2026 г. - правильная прибыль выросла

ВТБ отчитался за 2 месяца 2026 года по МСФО. Чистая прибыль за 2 месяца снизилась на 11% до 69 млрд руб. Рентабельность капитала составила 15,4%. Достаточность капитала по нормативу Н20.0...