Ну я уже говорил в старой ветке экспирацию надо отменить, она совсем не нужна, тем более когда совершенно правильно отменили встраивание свопов и их «осенило» ввести фандинг.Их бы ещё осенило, что дизайн должен быть максимально простым с минимум вариаций случаев.
А фандинг обе стороны платят? Я пока не вдавался, мне надо уверенность, что они млять! перестанут менять дизайн.
ВФ должны прибить квартальные.Контанги и бэквордации меньше должны стать, но профит обычных спекуляций улучшится.
Большой Брат, продавец ВФ этот фандинг получает в вечерний клиринг, те плюсуется к результату при условии положительного фандинга. А комиссия по сделке это + к расходам, если тейкер и 0 для мейкера.
funjpg, Лучше на пальцах… допустим на споте цена 100.Сделка на ВФ прошла по 101.
1.Фандинг платят оба, и продавец и покупатель?
2.Цена на споте для начисления фандинга какая берется, последняя текущая цена сделки на споте или как то рассчитывается?
Большой Брат, всю основную сессию считается отклонение икса от игрека, где икс — это медианная цена вечного по 12 срезам бид-аск-ласт за каждую минуту, а игрек — ежеминутный ласт спота. Если отклонились выше нижней границы, то фандинг. Плюсовой с лонга, минусовой с шорта.
Большой Брат, 1. фандинг, если положительный, то платит покупатель, продавец получает. при отрицательном фандинге, покупатель получает фандинг, продавец — платит.
2. Цена расчета в ВК берется со спота, примерно курс 18:48 мск https://www.moex.com/a8141#alg
Например, цена продажи ВФ по 62,43, ВК расчетная цена со спота 62,89 = -0,46 руб на 1$ или -460 руб на 1000$, а получили -438,26р (-450р ДК + 11,74р ВК). Разница в 21,74 рубля = фандингу за 12 декабря https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
Большой Брат,
«ВФ должны прибить квартальные.Контанги и бэквордации меньше должны стать, но профит обычных спекуляций улучшится.»
так то оно так, но не уверен, что ВФ сальдируются по ГО с обычными в спрэдах.
Большой Брат,
да, этого не учел.
платить за спот 5-7% не очень хочется.
но если условно посчитать фандинг покупателя по 2 копейки в день за 252/365 дней, то на то и выходит.
но можно фандинг сделать бесплатным на FORTS!
тогда это выгоднее!
Stanis, не уверен, что ВФ сальдируются по ГО с обычными в спрэдах.
Для арбитража это не важно.Контанги(беквордации) квартальных должны упасть в соотношении ГО(спот+квартальный)/(ГО(вечный+ квартальный) или если сальдируется ГО(вечный)).
Вариационная маржа = Mark-to-market – Funding, где
Mark-to-market – переоценка позиции по вечному фьючерсу по курсу на спот рынке;
Funding – стабилизирующая компонента, зависящая от отклонения цен между вечным фьючерсом и спотом.
Дата подачи поручения на исполнение Контракта С 19:05 09.12.2022 до 18:50 12.12.2022 В декабрьские фьючи уже не получится https://www.moex.com/a8141#isp
Максим Пелихов
Чем ниже перекатывают ценник — тем сложнее будет впаривать на купол, веры нет. И это спекулянты знают. Тогда если не бахнут из огромной пушк...
SP65, сейчас просто выгодно продавать...
Хоха51, я не хочу срать на компанию, которая сейчас стоит 3 годовых прибыли, не печатает акции на мотивацию сотрудников по 20% от капитала и каждый месяц делает отчёт для инвесторов. И кстати сбер ...
Дмитрий Мартынов, акционеры разбегуться? И чего?
Или Вы сейчас всерьёз говорите, что для текущих расходов менеджмент ЕТ сливает пакеты в рынок, обеспечивая ликвидность?
Ладно, собственно, спор ...
Сергей Соколов, а если интересно знать моё мнение по ММК, так пока он будет отдавать львиную долю продукции сами знаете кому по себестоимости, так у него прибылей нормальных не будет пока всё это н...
— инфа о вечных
А фандинг обе стороны платят? Я пока не вдавался, мне надо уверенность, что они млять! перестанут менять дизайн.
ВФ должны прибить квартальные.Контанги и бэквордации меньше должны стать, но профит обычных спекуляций улучшится.
По идее фандинг должны платить обо стороны в зависимости от его знака.
То есть + платит покупатель, — платит продавец.
Обычный бирж.сбор за регистрацию сделки забит в фандинг или он отдельно поверх?
1.Фандинг платят оба, и продавец и покупатель?
2.Цена на споте для начисления фандинга какая берется, последняя текущая цена сделки на споте или как то рассчитывается?
2. Цена расчета в ВК берется со спота, примерно курс 18:48 мск
https://www.moex.com/a8141#alg
Например, цена продажи ВФ по 62,43, ВК расчетная цена со спота 62,89 = -0,46 руб на 1$ или -460 руб на 1000$, а получили -438,26р (-450р ДК + 11,74р ВК). Разница в 21,74 рубля = фандингу за 12 декабря
https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
«ВФ должны прибить квартальные.Контанги и бэквордации меньше должны стать, но профит обычных спекуляций улучшится.»
так то оно так, но не уверен, что ВФ сальдируются по ГО с обычными в спрэдах.
и платить фандинг?
да, этого не учел.
платить за спот 5-7% не очень хочется.
но если условно посчитать фандинг покупателя по 2 копейки в день за 252/365 дней, то на то и выходит.
но можно фандинг сделать бесплатным на FORTS!
тогда это выгоднее!
льготное ГО тоже ведь важно, иначе это дискриминация клиента по сравнению с клиентами других брокеров, которые имеют такую льготу.
так не должно быть.
биржа всем брокерам устанавливает стандартное льготное ГО по спрэдам.
На едином в ITInvest не сальдируется, в финаме сальдируется
в ПСБ не сальдируется.
ГО взимается по каждой ноге.
вот такая закавыка.
а если ВФ покрывать опционами, ГО уменьшается по версии финама?
Вариационная маржа = Mark-to-market – Funding, где
Mark-to-market – переоценка позиции по вечному фьючерсу по курсу на спот рынке;
Funding – стабилизирующая компонента, зависящая от отклонения цен между вечным фьючерсом и спотом.
https://smart-lab.ru/blog/862628.php
https://www.moex.com/a8141#isp
спасибо, поправил даты.