Ну я уже говорил в старой ветке экспирацию надо отменить, она совсем не нужна, тем более когда совершенно правильно отменили встраивание свопов и их «осенило» ввести фандинг.Их бы ещё осенило, что дизайн должен быть максимально простым с минимум вариаций случаев.
А фандинг обе стороны платят? Я пока не вдавался, мне надо уверенность, что они млять! перестанут менять дизайн.
ВФ должны прибить квартальные.Контанги и бэквордации меньше должны стать, но профит обычных спекуляций улучшится.
Большой Брат, продавец ВФ этот фандинг получает в вечерний клиринг, те плюсуется к результату при условии положительного фандинга. А комиссия по сделке это + к расходам, если тейкер и 0 для мейкера.
funjpg, Лучше на пальцах… допустим на споте цена 100.Сделка на ВФ прошла по 101.
1.Фандинг платят оба, и продавец и покупатель?
2.Цена на споте для начисления фандинга какая берется, последняя текущая цена сделки на споте или как то рассчитывается?
Большой Брат, всю основную сессию считается отклонение икса от игрека, где икс — это медианная цена вечного по 12 срезам бид-аск-ласт за каждую минуту, а игрек — ежеминутный ласт спота. Если отклонились выше нижней границы, то фандинг. Плюсовой с лонга, минусовой с шорта.
Большой Брат, 1. фандинг, если положительный, то платит покупатель, продавец получает. при отрицательном фандинге, покупатель получает фандинг, продавец — платит.
2. Цена расчета в ВК берется со спота, примерно курс 18:48 мск https://www.moex.com/a8141#alg
Например, цена продажи ВФ по 62,43, ВК расчетная цена со спота 62,89 = -0,46 руб на 1$ или -460 руб на 1000$, а получили -438,26р (-450р ДК + 11,74р ВК). Разница в 21,74 рубля = фандингу за 12 декабря https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
Большой Брат,
«ВФ должны прибить квартальные.Контанги и бэквордации меньше должны стать, но профит обычных спекуляций улучшится.»
так то оно так, но не уверен, что ВФ сальдируются по ГО с обычными в спрэдах.
Большой Брат,
да, этого не учел.
платить за спот 5-7% не очень хочется.
но если условно посчитать фандинг покупателя по 2 копейки в день за 252/365 дней, то на то и выходит.
но можно фандинг сделать бесплатным на FORTS!
тогда это выгоднее!
Stanis, не уверен, что ВФ сальдируются по ГО с обычными в спрэдах.
Для арбитража это не важно.Контанги(беквордации) квартальных должны упасть в соотношении ГО(спот+квартальный)/(ГО(вечный+ квартальный) или если сальдируется ГО(вечный)).
Вариационная маржа = Mark-to-market – Funding, где
Mark-to-market – переоценка позиции по вечному фьючерсу по курсу на спот рынке;
Funding – стабилизирующая компонента, зависящая от отклонения цен между вечным фьючерсом и спотом.
Дата подачи поручения на исполнение Контракта С 19:05 09.12.2022 до 18:50 12.12.2022 В декабрьские фьючи уже не получится https://www.moex.com/a8141#isp
Это точно? Мне интересено разобраться, поэтому на чем основано Ваше мнение?
Моё — на том, что поскольку выпуск облигаций был биржевой, значит все расчеты должны быть через НРД (кстати прочитал с...
Эдуард Лоскутов,
В Суд ходить не нужно. Ни пешком, ни на такси.
Там нужны только бумаги, которые они читают и принимают решения на основании ваших доводов. Сказанные слова не воспринимаются ка...
Случайность или закономерность, избыточный риск или риск более чем оправданный За последние 5 лет один из фондов акций явно выделялся на фоне остальных открытых (биржевых) фондов акций.
Приведу рез...
Объём торговли юанем на Мосбирже продолжает падать. По данным «Коммерсанта», объемы торгов падают второй месяц подряд из-за сокращения продаж валюты крупных экспортеров, снижения популярности биржевой...
Прогноз Биткоина. Будет продолжение роста? Курс биткоина 9 ноября
Сегодня биткоин продолжает торговаться в районе уровня сопротивления 76840 и идет поджатие к нему. В случае пробития уровня 7719...
Если это правда, что Газпром продает Газпромнефть, то скорее всего вместо Газпром нефти Газпром поглощает Новатек
Или второй вариант, что создадут гиганта объединив Газпром, Лукойл и Роснефть на ...
— инфа о вечных
А фандинг обе стороны платят? Я пока не вдавался, мне надо уверенность, что они млять! перестанут менять дизайн.
ВФ должны прибить квартальные.Контанги и бэквордации меньше должны стать, но профит обычных спекуляций улучшится.
По идее фандинг должны платить обо стороны в зависимости от его знака.
То есть + платит покупатель, — платит продавец.
Обычный бирж.сбор за регистрацию сделки забит в фандинг или он отдельно поверх?
1.Фандинг платят оба, и продавец и покупатель?
2.Цена на споте для начисления фандинга какая берется, последняя текущая цена сделки на споте или как то рассчитывается?
2. Цена расчета в ВК берется со спота, примерно курс 18:48 мск
https://www.moex.com/a8141#alg
Например, цена продажи ВФ по 62,43, ВК расчетная цена со спота 62,89 = -0,46 руб на 1$ или -460 руб на 1000$, а получили -438,26р (-450р ДК + 11,74р ВК). Разница в 21,74 рубля = фандингу за 12 декабря
https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
«ВФ должны прибить квартальные.Контанги и бэквордации меньше должны стать, но профит обычных спекуляций улучшится.»
так то оно так, но не уверен, что ВФ сальдируются по ГО с обычными в спрэдах.
и платить фандинг?
да, этого не учел.
платить за спот 5-7% не очень хочется.
но если условно посчитать фандинг покупателя по 2 копейки в день за 252/365 дней, то на то и выходит.
но можно фандинг сделать бесплатным на FORTS!
тогда это выгоднее!
льготное ГО тоже ведь важно, иначе это дискриминация клиента по сравнению с клиентами других брокеров, которые имеют такую льготу.
так не должно быть.
биржа всем брокерам устанавливает стандартное льготное ГО по спрэдам.
На едином в ITInvest не сальдируется, в финаме сальдируется
в ПСБ не сальдируется.
ГО взимается по каждой ноге.
вот такая закавыка.
а если ВФ покрывать опционами, ГО уменьшается по версии финама?
Вариационная маржа = Mark-to-market – Funding, где
Mark-to-market – переоценка позиции по вечному фьючерсу по курсу на спот рынке;
Funding – стабилизирующая компонента, зависящая от отклонения цен между вечным фьючерсом и спотом.
https://smart-lab.ru/blog/862628.php
https://www.moex.com/a8141#isp
спасибо, поправил даты.