Вечные фьючерсы - 2 новации

Итак, вечные фьючерсы с 9 до 12 декабря можно было по заявлению конвертировать в календарные декабрьские фьючерсы с экспирацией 15 декабря.

Одновременно с 5 декабря вместо свопов теперь рассчитывается фандинг.

«Если вам все понятно, из того, что я написал, значит, вы не так меня поняли»
(почти по Алану Гринспену).

Теперь, по вашему мнению, вам стало понятнее ценообразование ВФ и как их можно использовать для позиционного или арбитражного трейдинга?

трейдинг

Stanis

Москва

453

20 005

с 20 июля 2021

25 Комментариев

broker25
14 декабря 2022, 13:02
— квартальники и вечные должны почти схлопнуться, иначе можно играть один против другого;
— инфа о вечных

+1
Большой Брат
14 декабря 2022, 13:03
Ну я уже говорил в старой ветке экспирацию надо отменить, она совсем не нужна, тем более когда совершенно правильно отменили встраивание свопов и их «осенило» ввести фандинг.Их бы ещё осенило, что дизайн должен быть максимально простым с минимум вариаций случаев.
А фандинг обе стороны платят? Я пока не вдавался, мне надо уверенность, что они млять! перестанут менять дизайн.
ВФ должны прибить квартальные.Контанги и бэквордации меньше должны стать, но профит обычных спекуляций улучшится.
+1
Stanis
14 декабря 2022, 13:05
Вариационная маржа = Mark-to-market – Funding, где
Mark-to-market – переоценка позиции по вечному фьючерсу по курсу на спот рынке;
Funding – стабилизирующая компонента, зависящая от отклонения цен между вечным фьючерсом и спотом.
0
Дмитрий Овчинников
14 декабря 2022, 13:16
Вечные, как оказалось, не совсем вечные. Точнее сказать совсем НЕ вечные!
https://smart-lab.ru/blog/862628.php
+1

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: евро осторожно пробует восстановительный рост

Евро подскочил до четырехлетнего максимума в районе отметки 1,21, после чего начал быстро корректироваться. Восходящий импульс в паре был вызван сдвигом в ценах на риск на фоне эскалации угроз со...

Tickmill

14:09

Долги «Самолета» и обвал биткоина: разбор активов, которые еще интересны

Критическое долговое положение «Самолета» заставляет посмотреть шире на риски остальных девелоперов — и на последствия для металлургов, чья выручка напрямую зависит от количества строек. Почему...

Финам Брокер

11:04

Тезисы со звонка с аналитиками

Друзья, привет! Как и обещали, провели утром звонок с аналитиками, рассказали про и расставили все точки над i. Делимся ключевыми тезисами со звонка: 🌟 Мы всегда использовали и будем...