10. ТС-100500. Описание и правила торговой стратегии.

10.1. Общие положения.

Торговая стратегия ТС-100500 формализует и уточняет правила торговли, изложенные в предыдущих частях раздела. Для лучшего понимания текущего раздела рекомендуется освежить в памяти «Часть 4. „Конфигурация рабочей области“ - https://swt-metod.blogspot.com/p/4_27.html , в котором приведено детальное описание индикаторов, представленных на графиках, их назначение и значение их показаний.

Типовая конфигурация индикаторов рабочей области графика представлена на рисунке 10.1 и включает в себя собственно график финансового инструмента, базовый индикатор SWT, индикатор каналов поддержки/сопротивления SWTsr, индикатор каналов волатильности SWTch и цифровой индикатор параметров трендов SWTtr (на графике приведено название предыдущей версии — SWTtrend).



Рис.10.1. Конфигурация рабочей области.

Волна W4 отображается гистограммой бирюзового цвета. Этим же цветом отображены индикаторы канала волатильности и канала поддержки/сопротивления для этой волны.
Соответствующие графики для волны W3 отображены красным цветом, для волны W2 — васильковым цветом. Чтобы не загромождать график индикаторы каналов для волны W2 по умолчанию отключены. Их можно включить выбором соответствующей опции в параметрах индикаторов.

10.2. Определение направления тренда

Начинать анализ следует со старших тайфреймов, выбирая графики недельного или дневного масштаба.
И вначале рассмотрим ситуацию сильного тренда.
Что такое сильный тренд? Это когда все наблюдаемые парциальные тренды движутся согласованно в одном направлении. В примере для евро/доллар, приведенном на рисунке 10.2, это сильный нисходящий тренд.

Рис.10.2. График недельного масштаба для пары EURUSD. Волна W4 — гистограмма бирюзового цвета.

Нисходящее движение для каждого тренда — это цифра -2 в правой колонке цифрового индикатора (если мы не хотим перебирать различные таймфреймы) или визуальное движение соответствующей волны вниз от нулевой линии. Цифровой индикатор — группа цифр  с параметрами соответствующих трендов в левом верхнем углу графика. Цифры -2 в правой колонке показывают, что движутся вниз пять старших волн, описывающих:
— основной тренд — волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика недельного масштаба;
— долгосрочный тренд - волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика дневного масштаба;
— среднесрочный тренд - волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика масштаба Н4;
— краткосрочный тренд - волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика масштаба Н1;
— недельный тренд - волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика масштаба М15.

Приведем указанные графики для иллюстрации направления перечисленных трендов



Рис.10.3. График дневного масштаба для пары EURUSD. Волна W4 — гистограмма бирюзового цвета.



Рис.10.4. График масштаба Н4 для пары EURUSD. Волна W4 — гистограмма бирюзового цвета.



Рис.10.5. График масштаба Н1 для пары EURUSD. Волна W4 — гистограмма бирюзового цвета.



Рис.10.6. График масштаба М15 для пары EURUSD. Волна W4 — гистограмма бирюзового цвета.

Напомним, что на каждом из представленных графиков показано три волновых тренда — волны W2, W3 и W4, значения и взаимно-однозначное соответствие между которыми приведены в следующей таблице:

10.3. Сильный тренд.

Итак, у нас сильный нисходящий тренд, так как все тренды, начиная с недельного и старше, направлены вниз. Одновременно на момент распечатки графиков наблюдается коррекционное движение вверх по дневному, внутридневному и часовому трендам (см. Рис.10.7)



Рис.10.7. График масштаба М5 для пары EURUSD. Дневной тренд — волна W4.

Что мы делаем в этом случае? Если ранее продали, то удерживаем короткую позицию. Если продаж нет, то ждем признаков завершения коррекции и продаем в рамках нисходящего тренда.
Чего опасаемся? Разворота или глубокой коррекции вверх, которые при продаже могут привести к убыткам, несовместимым с размером нашего торгового капитала. 

Коррекция обязательно будет, но мы не знаем когда.
А когда коррекция уже началась, как в приведенном примере, то что нам нужно знать? Нужно знать примерный временной горизонт этой коррекции и примерную величину коррекционного отката.

Временной горизонт мы можем определить по волновому тренду. который отвечает за коррекцию.
А цели коррекции можно определить с помощью соответствующих индикаторов, задающих канал соответствующего тренда и/или канал волатильности этого тренда, как показано на рисунке 10.7.

Границы этих каналов и будут служить контрольными целями для движения котировок по данному тренду при его развороте, т.е. при переходе в верхнюю полуплоскость. Но пока что и волна дневного тренда  W4 и волна внутридневного тренда W3 остаются в нижней полуплоскости. Более того, в нижнюю полуплоскость возвратилась и волна часового тренда W2, хотя все эти волны имеют направление движения вверх.

Отметим, что по признакам, которые мы рассмотрим далее (паттерн разворота), на момент распечатки графика имеет перспективы развития коррекционный рост в зону целей волны W3. Но случится это или нет покажет ближайшее будущее.

10.4. Отработка коррекционного движения

На коррекцию при сильном нисходящем тренде указывает самый старший из волновых трендов, находящихся в верхней полуплоскости, т.е. в области положительных значений.
Для рассматриваемой ситуации ближайшая из значимых коррекций EURUSD это восходящая коррекция, которая началась 28 сентября и формально завершилась 7 октября текущего 2022 года (см. рис. 10.8).



Рис. 10.8. Восходящая коррекция по паре EURUSD.

Коррекция проходила в рамках недельного и, в незначительной степени, краткосрочного трендов. Ее начало на графике обозначено в 28 сентября в 16:00 изменением направления движения волны W4, соответствующей краткосрочному тренду.
К этому моменту в верхней полуплоскости уже находилась волна W2 дневного тренда, показанная синим цветом, но в самом начале развития коррекционного движения, т.е коррекция началась движением вверх и разворотом с изменением знака дневного тренда, но на движении котировок рост по дневному тренду сказался к этому моменту незначительно.
Далее в коррекционный роста включилась волна W3, рост ускорился, котировки протестировали границу канала волатильности для W3, рост продолжился прорывом целей роста для волны W3 и выходом в зону „перекупленности“, что говорит о „перегреве“ рынка.
Затем движение вверх в зоне перекупленности остановилось, рынок возвратился в канал волатильности для волны W3 и на этом, как показало дальнейшее развитие событий,  коррекционный роста котировок завершился.
Перегрев рынка привел к незначительному выходу в область положительных значений и волны W4, но цели роста волны W4 реализованы не были, в целом за коррекцию отвечала волна W3  и признаки ее разворота вниз в принципе означали завершение коррекционного роста и возврат к нисходящему движению в рамках старших волн (волновых трендов).
Формально коррекция завершилась 7 октября в 6:00, когда все волновые тренды возвратились в область отрицательных значений в нижней полуплоскости.

10.5. Паттерн разворота тренда

Глядя на рисунок 10.8 мы хорошо видим в прошлом, где завершилась восходящая коррекция, и где мы могли на откате открыть перспективную позицию на продажу. Но мы не можем открыть позицию в прошлом, мы можем действовать только в настоящем не зная будущего развития событий.
Из достоверной информации у нас есть только два факта и одно предположение:
— факт 1 — все старшие тренды до недельного расположены в нижней полуплоскости;
— факт 2 — коррекционный рост проходит по недельному тренду, который находится в области положительных значений;
— предположение — разворот недельного тренда вниз возможно будет означать завершение коррекционного роста котировок.
Однако глядя на график рисунка 10.8 мы можем видеть, что на протяжении коррекции попыток разворота у недельного тренда было по меньшей мере девять. Но только две последних попытки привели к искомому результату — котировки пошли вниз.
Итак, нам мало признаков движения волны вниз, нам еще нужен инструмент селекции этих признаков. И в качестве такого инструмента мы используем паттерн разворота тренда.




Рис. 10.9. Паттерн разворота тренда.

Формирование паттерна будем рассматривать на примере рисунка 10.9, на котором в удобном масштабе отображены все необходимые компоненты паттерна.

Признаки паттерна следующие.

1. Волна W4 находится в зоне максимумов (или минимумов), желательно вблизи границ канала стандартного отклонения, и меняет направление движения, в первой или второй попытке (второй надежнее, но ее может и не быть).
2. Волна W3 того же знака близится к пересечению нулевой линии и переходу в другую полуплоскость. Дополнительный признак — динамика (направление локального тренда) как минимум двух экстремумов рынка должна совпадать с направлением движения волны W3 после ее разворота.
3. Волна W2 уже пересекла нулевую линию в направлении движения волн W4 и W3.

 

На графике М5 картинка такого типа соответствует паттерну разворота дневного тренда.
На графике М1 — внутридневного.
На графике М15 — недельного.
На графике Н1 — краткосрочного, и т.д.

Для случая коррекции по недельному тренду, рассмотренного выше в п.10.4, мы должны дождаться формирования паттерна разворота вниз недельного тренда (на графике М15) и начинать продажи в направлении трендов старших уровней иерархии. Можно входить и по паттерну дневного тренда, учитывая конкретную ситуацию по недельному тренду.

В общем случае сделку по паттерну следует совершать, если нет противоречия в направлении паттерна разворота и направлении движения старших трендов. Впрочем трейдер по желанию может торговать и контр-тренд — сделка против движения старших трендов по признакам возможного разворота.

Стоп ставится за ценой, соответствующей экстремуму паттерна. Как опция — за границей канала волны W4 или даже за границей доверительного интервала канала (по выбору трейдера).
Если торгуется направление старшего тренда — то стоп можно ставить за ценой экстремума или канала волны W4 для старшего тренда.
В зависимости от положения стопа мы получим разные вероятности его срабатывания, определяемые расстоянием, которое должен пройти рынок до уровня стопа, и, соответственно разные финансовые риски при одинаковом объема.

Цели устанавливаются в окрестности каналов трендов — канала волатильности и канала поддержки/сопротивления, которые для каждого тренда свои. В частности, в примере рассмотренном в п.10.4  возможная цель — нижняя граница канала краткосрочного тренда, совпадающая с нижней границей канала среднесрочного тренда, возможно с поправкой на доверительные интервалы каналов, задаваемые индикатором SWTsr. Развитие сформированного паттерна разворота тренда может пойти по двум вариантам:
— продолжение движения в направлении сформированного паттерна и разворот тренда — случай когда волны W3 и W4 поменяют свой знак;
— коррекция и восстановление тренда — случай, когда волна W3 меняет свой знак, а знак волны W4 остается неизменным, эта волна не пересекает нулевую линию и восстанавливает прежнее направление движения от нулевой линии. Этот вариант движения котировок следует понимать, как коррекцию на волне W3.

10.6. Работа в диапазоне.

Как мы видели выше, на сильном выраженном тренде анализ рынка и торговая тактика представляют собой достаточно простую задачу.
Если выраженного направления движения рынка нет, а есть движение в некотором диапазоне, характеризующее процесс, связанный с возможным изменением глобальных трендов, то выбор направления  тактики торговли немного сложнее.В математике есть стандартный прием — сведение задачи к известной. Первое, что мы должны сделать — это посмотреть при каких условиях ситуация сводится к стандартной по типу тренд/коррекция. Такая процедура возможна практически всегда, с той или иной степенью допущения.
Рассмотрим, например, рынок нефти брент.



Рис.10.10. Нефть брент. График дневного масштаба.

Анализ графика дневного масштаба показывает, что по нефти брент рынок находится во встречных коррекциях по долгосрочному — волна W4 и среднесрочному — волна W3 трендам.



Рис.10.11. Нефть брент. График недельного масштаба.

Переход к графику недельного масштаба сводит ситуацию к росту в рамках основного тренда (волна W4 графика) и коррекции на волне W2 — среднесрочный тренд. Таким образом мы свели всё к ситуации, рассмотренной выше, только для евро коррекция проходила по недельному тренду с частичным вовлечение краткосрочного, а здесь все немного масштабнее и коррекция уже среднесрочная. Но в рамках метода изменились только масштабы, но не наши действия.

Переходим к графику масштаба Н4.


Рис.10.12. Нефть брент. График масштаба Н4.

Знакомая картина. Паттерн разворота паттерн вверх для среднесрочного тренда.
Рост на волне W3 — краткосрочный тренд, цели которой уже реализованы и прорваны. Дальнейшие цели роста для среднесрочного тренда показаны на рисунке и будут реализованы при продолжении роста рынка в рамках среднесрочного и основного трендов.

На что следует обратить внимание.
1. Возможное формирование паттерна разворота вниз краткосрочного тренда — волна W4 графика масштаба Н1 — как зона остановки роста котировок.
2. Формирование паттернов разворота вверх по дневному и внутридневному трендам — как зоны пополнения лонгов.



Рис.10.13. Нефть брент. График масштаба Н1.

Графики рис .10.13 показывают продолжение роста по краткосрочному (W4) и недельному (W3) трендам и коррекционный откат по дневному (W2) тренду.



Рис.10.14. Нефть брент. График масштаба М5.

Графики рис .10.14 показывают сформированный паттерн разворота вниз для дневного тренда.
Возможные действия:
— выход из лонгов и повторный вход по завершению отката;
— удержание лонгов и пополнение позиции после завершения отката.
Для уточнения ситуации можно перейти к графику масштаба М1 с параметрами внутридневного тренда.

10.7. Паттерн восстановления и отмены разворота тренда

В наших действиях в ранее изложенном материале мы использовали понятие паттерна разворота тренда, основанного на типовой конфигурации волн SWT-метода в зоне предполагаемого локального разворота котировок.
Однако сформированный паттерн разворота тренда не гарантирует, что разворот обязательно случится, точнее, что случится значимый для наших целей разворот.
Одной из мер защиты на случай развития ситуации по неблагоприятному варианту является установленный ордер стоп-лосс. Кроме этого можно анализировать динамику развития ситуации и принять необходимые меры при формировании паттерна восстановления тренда, отменяющего ранее сформированный паттерн разворота тренда.


Рис.10.15. Признаки паттерна — на примере восстановления паттерна роста.
Признаки формирования паттерна следующие.
1. На предыдущем этапе развития рынка сформирован паттерн разворота тренда. В примере, показанном на рисунке — паттерн разворота вниз.2. Волна W4 остается в верхней полуплоскости.
3. Волны W2 и W3 возвращаются в верхнюю полуплоскость и/или волна W4 восстанавливает движение вверх — зона паттерна отмечена на рисунке овалом. Для паттерна восстановления нисходящего движения картина аналогичная, только в другом направлении.

На графике М5 картинка такого типа соответствует паттерну дневного тренда.
На графике М1 — внутридневного.
На графике М15 — недельного.
На графике Н1 — кракосрочного, и т.д.

Сделку по тренду следует совершать в направлении движения старших трендов. 

Стоп ставится за границей канала волны W3, можно за границей канала волны W4 или за ценой экстремума для старшего тренда.
В зависимости от положения стопа мы получим разные вероятности его срабатывания, определяемые расстоянием, которое должен пройти рынок до уровня стопа, и, соответственно разные финансовые риски при одинаковом объема.Размер финансового риска регулируется объемом сделки. Цели устанавливаются в окрестности каналов трендов — канала волатильности и канала поддержки/сопротивления, которые для каждого тренда свои. Следует отметить, что в приведенном на рисунке примере мы можем перейти к рассмотрению паттерна разворота тренда вверх для волны W3 со всеми правилами и признаками для этого паттерна. В этом случае следует понимать движения рынка вниз, как коррекцию, которая прошла на волне W3, задача снова сводится к уже рассмотренной для сильного тренда, а для рассмотрения деталей этого коррекционного движения можно перейти на таймфрейм. на котором указанная волна отображается как W4. Паттерн может использоваться для ликвидации контр-трендовых позиций и для входа в рынок по торгуемому тренду.
Рекомендуемый паттерн для открытия позиций — паттерн восстановления дневного тренда. Но в зависимости от конкретной ситуации вход в рынок может производится как по паттернам старших трендов, так и по паттерну внутридневного, и даже часового, тренда. Решает трейдер. 

10.8. Условия использования.

 Чтобы пользоваться торговой стратегией нужно, чтобы ваш брокер или дилер поддерживал торговлю на терминале МТ4.
Это условие не является принципиальным. Поскольку торговля ручная, то анализ рынка можно проводить на любом ресурсе, где есть МТ4, а сделки совершать на терминале, поддерживаемом вашим брокером. Это не очень удобно, но позволяет обойти проблему терминала.

10.9. Три экрана

Я использую рабочую область из трёх одновременно наблюдаемых экранов:
— график дневного масштаба;
— график часового масштаба;
— график масштаба М5.



Рис.10.16. Три экрана SWT-метода.

Данное представление графической информации позволяет одновременно одним взглядом охватить группу из семи наиболее значимых стохастических волновых трендов и мгновенно принять необходимое торговое решение.
При необходимости можно переключить правый график на недельный масшба, а левый на масштаб М1 и таки образом учесть все 9 значимых трендов SWT-метода, не пропуская никакой информации в процессе принятия торговых решений.

Удачи!!!

Торговля в реальном времени в телеграм: https://t.me/swt_signals