КДПВ: Как контанго в Сишке превратилось в Бэквордацию...

Также примечательно, что курс рубля к доллару по декабрьскому фьючерсному контракту далёк от справедливого значения: он на 70 копеек ниже курса на спотовом рынке, хотя должен быть выше примерно настолько же. Вероятно, это вызвано тем, что при конвертации долларовых депозитов клиентов в рублевые банки оказываются в длинной позиции по доллару и продают его через беспоставочные фьючерсы, чтобы снизить свой валютный риск.


Альтернативой является привлечение
долларов на рынке валютных свопов и последующая
продажа долларов на спотовом рынке. В этих условиях
долларовые ставки по однодневным валютным свопам
для пары USD/RUB резко выросли до 60%, а ставки для
пары EUR/RUB, напротив, упали до минус 24%, что отра-
жает стремление избавиться от евро.

 в нужный момент (на экспирации или при нормировании контанго) откупаем валюту

— тут риск

если заблокируют НКЦ, купить валюту можно будет только у газпромбанка с воротами 50/70.

Может я чего не понимаю, но фьючерс- это инструмент хеджирования БА. Инвесторы в массе своей от такого БА как доллар избавляются.Он им как фин.инструмент для заработка не нужен.Соответственно не нужен и фьючерс.

Но есть другая категория людей на бирже, которым доллар нужен просто как доллар.Они имеют возможность его перевода на свои счета за бугор.Пишут же, что ежесуточный отток бакса в безнале составляет порядка 2-ух лярдов в сутки.Поэтому и НКЦ пока не прикрыли.Свои должны выскочить с бабками.Их потом там обберут.Этим же людям неинтересен фьючерс на бакс, они ничего хеджировать не собираются, Вите надо выйти.Просто выйти.

Поэтому произошла отвязка безналичного бакса от его фьючерса.Это теперь инструменты разных групп.

Когда это прекратится? Ну когда все Вити выйдут и свалят вслед за своими бабками.

Такое моё мнение.

Если и курса ЦБ нет, то фиксинга в этот день не будет — биржа будет думать, как выруливать и выкатит своё решение.

 в пятницу - с середины дня, с 13 до 18, когда на вал.рынке поехали вверх, на сишке просто поставили в стакан плиты — по доллару — прямо в стакан по 50 000 лотов, по евро — втихую на уровне 58.35. И просто наливали всем желающим накупить… мелочь пузатая это съесть не смогла, а большие дяди в восстановление логики не вмешивались. Вот курсы и разлетелись в 2-3 рубля от вал.рынка. И контрольно — аккурат после 17-45 на срочном рынке еще и вниз за стопами двинулись...

Арбитражить можно через форекс
Валютная пара USD/RUB

Валюта торгового счета RUB